آموزش اکسل برای متخصصان سرمایه گذاری

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• با استفاده از اکسل برای سرمایه گذاری سالم Using Excel to make sound investments

• آنچه باید بدانید What you should know

1. وظایف اصلی در صنعت سرمایه گذاری 1. Major Tasks in the Investments Industry

• مرور اصول اساسی Reviewing basic principles

• بررسی تخصیص دارایی Reviewing asset allocation

• مرور بتا Reviewing beta

• بررسی چند برابر و ارزش گذاری سهام Reviewing multiples and stock valuation

• مرور بتا هوشمند Reviewing smart beta

2. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری تک سهام 2. Single Stock Investment Analysis

• تنظیم داده های سری زمانی روی بورس Setting up time series data on a stock

• دوره برگزاری محاسبات باز می گردد Computing holding period returns

• محاسبات سری زمان حرکت: زمان بندی بازار Computing time series momentum: Market timing

• چند برابر نورد P / E و P / B را برای سهام محاسبه کنید Compute rolling P/E and P/B multiples for a stock

• ساختن یک مدل جریان نقدی با تخفیف Building a discounted cash flow model

• ساختن مدل تخفیف سود سهام Building a dividend discount model

3. ارزیابی سرمایه گذاری در اکسل 3. Investment Evaluation in Excel

• محاسبه بازده مورد انتظار در بورس Computing expected returns on a stock

• استفاده از احتمال برای محاسبه بازده سهام Using probability to calculate stock returns

• محاسبه بازده حسابی و هندسی در یک نمونه کار Computing arithmetic and geometric returns in a portfolio

• محاسبه انحراف استاندارد و واریانس یک دارایی Computing standard deviation and variance of an asset

• یافتن کواریانس ها و همبستگی ها Finding covariances and correlations

• محاسبه انحراف استاندارد و واریانس یک نمونه کارها Computing standard deviation and variance of a portfolio

• محاسبه بتا یک دارایی Computing beta of an asset

• محاسبه خطر برای یک نمونه کارها با بسیاری از سهام Computing risk for a portfolio with many stocks

4- ارزیابی سرمایه گذاری در اکسل 4. Investment Evaluation in Excel

• محاسبه تخصیص دارایی Computing asset allocation

• محاسبه حرکت مقطعی Computing cross-sectional momentum

• محاسبه ارتباط بین سهام Computing correlations between stocks

• ارزیابی صندوق های تامینی و وجوه متقابل با انتساب نمونه کارها Evaluating hedge funds and mutual funds with portfolio attribution

• ارزش یک پیوند در اکسل Valuing a bond in Excel

• انجام تجزیه و تحلیل سناریو Performing scenario analysis

5. ارزیابی عملکرد نمونه کارها 5. Portfolio Performance Evaluation

• تنظیم تخصیص Setting up allocations

• تجزیه و تحلیل سناریو در یک نمونه کار Scenario analysis in a portfolio

• محاسبه خطر انتظار می رود در یک نمونه کارها Computing expected risk on a portfolio

• نسبت محاسبات نسبت شارپ Computing portfolio Sharpe ratios

• نسبت های محاسباتی Computing information ratios

• نسبت محاسبات Sortino Computing Sortino ratios

• محاسبه اقدامات Treynor Calculating Treynor measures

• محاسبه VaR Calculating VaR

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps