آموزش تحلیل بازارهای مالی، محصولات و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

مبانی بازارهای مالی و ریسک‌های بانکی Foundations of Financial Markets & Banking Risks

• معرفی دوره Introduction to Course

• ریسک بازار Market Risk

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• قوانین و مقررات بانکی Bank Regulations

• ادامه قوانین و مقررات بانکی Bank Regulations contd

• پذیره‌نویسی و عرضه اولیه (IPO) Underwriting & IPO

• خدمات مشاوره‌ای و معاملات Advisory Services & Trading

• مدل ایجاد برای توزیع (وام) Originate to distribute model (Loan)

بازارهای بیمه و مدیریت ریسک Insurance Markets and Risk Management

• انواع بیمه (بیمه عمر)، بیمه اموال و حوادث، طرح بازنشستگی Types of Insurance (Life Insurance)Property Casualty Insurance , Pension Plan

• بیمه اموال و حوادث و طرح بازنشستگی Property Casualty Insurance , Pension Plan

• جداول مرگ و میر Mortality Tables

• محاسبه حق بیمه Calculation of Premium

• ادامه محاسبه حق بیمه Calculation of Premium contd..

• ریسک طول عمر و ریسک مرگ و میر Longevity Risk, Mortality Risk

• اوراق قرضه فاجعه‌محور و نسبت‌ها Catastrophic Bond & Ratios

• قوانین و مقررات Regulations

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده پرتفوی Investment Funds and Portfolio Returns

• مبانی صندوق‌های مشترک Pooled Funds Basics

• ساختار صندوق و ارزش خالص دارایی (NAV) Fund Structure & NAV

• مدیریت صندوق و هزینه‌ها Fund Management & Costs

• انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Types of Pooled Funds

• ریسک و عملکرد صندوق Fund Risk & Performance

• بازده و پژوهش Returns and Research

• مشتقات مالی Derivatives

• ادامه مبحث مشتقات Derivatives Continue

قراردادهای آتی، پوشش ریسک و ریسک طرف مقابل Futures, Hedging, and Counterparty Risk

• بازارهای آتی و پوشش ریسک Future Markets and Hedging

• بازارهای سازمان‌یافته، OTC و تسویه مرکزی Exchanges and OTC Markets and Central Clearing

• طرف‌های قرارداد Counter Parties

• ادامه مبحث طرف‌های قرارداد Counter Parties Continue

• CCP و ریسک اعتباری CCp and Credit Risk

• بازارهای آتی و مشتقات Future and Derivative Markets

• پوشش ریسک کوتاه و بلند Short and Long Hedge

• نسبت بهینه پوشش ریسک Optimal Hedge Ratio

قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک پرتفوی Pricing and Portfolio Risk Management

• مدیریت بتای پرتفوی Managing Beta of Portfolio

• قیمت‌گذاری قراردادهای آتی و فوروارد Pricing Forwards and Future

• ادامه قیمت‌گذاری قراردادهای آتی و فوروارد Pricing Forwards and Future Continue

• نقل‌قول‌های بازارهای ارز Foreign Exchange Markets-Quotes

• ادامه نقل‌قول‌های بازارهای ارز Foreign Exchange Markets-Quotes Continue

• ریسک تراکنشی Transaction Risk

• تئوری برابری نرخ بهره Interest Rate Parity Theorem

• بازارهای آپشن Options Markets

بازارهای آپشن و استراتژی‌های معاملاتی Options Markets and Trading Strategies

• وضعیت سوددهی آپشن‌ها (Moneyness) Moneyness of Options

• ساختارهای مشابه آپشن Options Like Structure

• پارامترهای یونانی (The Greeks) The Greek

• تتا (Theta) Theta

• استراتژی‌های معاملاتی آپشن Option Trading Strategies

• استراتژی‌های معاملاتی اسپرد (Spread) Spread Trading Strategies

• باکس اسپرد (Box Spread) Box Spread

• استراتژی‌های معاملاتی ترکیبی Combination Trading Strategies

درآمد ثابت، نرخ‌ها و بازارهای مسکن Fixed Income, Rates, and Mortgage Markets

• نرخ بهره بدون ریسک Risk Free Rate

• توالی ترکیب بهره Compounding Frequency

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond Valuation

• مثال ارزش‌گذاری اوراق قرضه Bond Valuation Example

• متغیرهای 5 گانه قیمت‌گذاری آپشن‌ها Prices Options 5 Variable

• قرارداد توافق نرخ آتی (FRA) Forward Rate Agreement

• کنوانسیون‌های قیمت‌گذاری Pricing Convention

• سواپ‌های ارز خارجی Foreign Currency Swaps

• مبانی اوراق قرضه شرکتی Corporate Bonds Fundamentals

• رتبه‌بندی اعتباری Credit Rating

• مبانی وام مسکن Basics of Mortgage

• تجمیع وام‌های مسکن Mortgage Pools