آموزش روش های موثر اندازه گیری ریسک و مدیریت ریسک

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر اندازه گیری ریسک Introduction to Risk Measurement

• بررسی اجمالی دوره و اهداف Course Overview and Objectives

• ریسک چیست و چرا مهم است؟ What is Risk and Why is it Important?

• انواع ریسک در زمینه های مختلف (مالی، تجاری، پروژه ای و غیره) Types of Risk in Different Contexts (Financial, Business, Project, etc.)

• نقش اندازه گیری ریسک در تصمیم گیری The Role of Risk Measurement in Decision Making

احتمال و آمار برای اندازه گیری ریسک Probability and Statistics for Risk Measurement

• مبانی نظریه احتمال Basics of Probability Theory

• توزیع احتمالات رایج در تحلیل ریسک (نرمال، دو جمله ای و غیره) Common Probability Distributions in Risk Analysis (Normal, Binomial, etc.)

• معیارهای آماری برای ریسک (میانگین، واریانس، انحراف معیار) Statistical Measures for Risk (Mean, Variance, Standard Deviation)

• مقدمه ای بر همبستگی و کوواریانس Introduction to Correlation and Covariance

اندازه گیری ریسک مالی Financial Risk Measurement

• ریسک بازار در مقابل ریسک اعتباری در مقابل ریسک عملیاتی Market Risk vs. Credit Risk vs. Operational Risk

• ارزش در معرض خطر (VaR) - محاسبه و تفسیر Value at Risk (VaR) - Calculation and Interpretation

• تست استرس و تحلیل سناریو Stress Testing and Scenario Analysis

• اندازه‌گیری ریسک اعتباری (VAR اعتباری، معیارهای اعتباری) Credit Risk Measurement (Credit VaR, Credit Metrics)

• اندازه‌گیری ریسک عملیاتی (OpVaR، رویکرد توزیع ضرر) Operational Risk Measurement (OpVaR, Loss Distribution Approach)

معیارها و مدل های ریسک Risk Metrics and Models

• معیارهای بازدهی تعدیل‌شده با ریسک (نسبت شارپ، نسبت سورتینو) Risk-Adjusted Return Metrics (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)

• مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بتا Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Beta

• APT (نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ) و مدل‌های چند عاملی APT (Arbitrage Pricing Theory) and Multi-Factor Models

• شبیه سازی مونت کارلو برای تجزیه و تحلیل ریسک Monte Carlo Simulation for Risk Analysis

مدل های ریسک اعتباری Credit Risk Models

• تخمین احتمال پیش فرض Default Probability Estimation

• مدل های رتبه بندی اعتباری (مدل مرتون، ماتریس های مهاجرت اعتباری) Credit Rating Models (Merton Model, Credit Migration Matrices)

• مقدمه ای بر ریسک پرتفوی اعتباری Introduction to Credit Portfolio Risk

مدل های ریسک عملیاتی Operational Risk Models

• رویکرد شاخص پایه Basic Indicator Approach

• رویکرد استاندارد شده Standardized Approach

• رویکردهای اندازه گیری پیشرفته (AMA) Advanced Measurement Approaches (AMA)

• جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های از دست دادن Loss Data Collection and Analysis

تجمیع ریسک و گزارش Risk Aggregation and Reporting

• روش های تجمیع ریسک (افزودنی، ضربی) Risk Aggregation Methods (Additive, Multiplicative)

• ایجاد گزارش ریسک و داشبورد Creating Risk Reports and Dashboards

• ارتباط معیارهای ریسک با ذینفعان Communication of Risk Metrics to Stakeholders

بهترین شیوه های مدیریت ریسک Risk Management Best Practices

• توسعه یک چارچوب مدیریت ریسک Developing a Risk Management Framework

• فرهنگ مدیریت ریسک و بهبود مستمر Risk Management Culture and Continuous Improvement