آموزش تسلط بر مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• مقدمه ای بر ریسک اعتباری طرف مقابل Introduction to Counterparty Credit Risk

شروع شدن Getting Started

• مدیریت ریسک مالی Financial Risk Management

• تصویر ارزش در معرض خطر (VAR) Illustration Of Value at Risk (VAR)

• بازارهای مشتقه Derivatives Markets

• ریسک طرف مقابل در زمینه Counterparty Risk in context

ریسک طرف مقابل Counterparty Risk

• ریسک طرف مقابل Counterparty Risk

• ریسک طرف مقابل ادامه دارد Counterparty Risk Continues

• مؤلفه ها و اصطلاحات در ریسک طرف مقابل Components and Terminology in Counterparty Risk

• بیشتر در مورد اجزاء و اصطلاحات More on Components and Terminology

کنترل ریسک همتا Controlling Counterpart Risk

• نمونه ای از احتمال پیش فرض و ریسک اعتباری در CR Example of Default Probability and Credit Risk in CR

• تصویری از قرار گرفتن در معرض احتمالی آینده Illustration Of Potential Future Exposure

• کنترل ریسک اعتباری طرف مقابل Controlling Counterparty Credit Risk

کمی سازی CR Quantifying CR

• کمی سازی CR Quantifying CR

• کمی سازی CR ادامه دارد Quantifying CR Continues

• معیارهای برای قرار گرفتن در معرض اعتبار Metrics for Credit Exposure

• معیارهای EE و EPE Metrics for EE & EPE

کاهش ریسک طرف مقابل Mitigting Counterparty Risk

• کاهش ریسک طرف مقابل Mitigting Counterparty Risk

• کاهش ریسک طرف مقابل ادامه دارد Mitigting Counterparty Risk Continues

توری و بستن Netting and Close Out

• توری و بستن Netting and Close Out

• مثالی از تور و بسته شدن Example of Netting and Close Out

• اطلاعات بیشتر در مورد Netting و Close Out More on Netting and Close Out

تاثیر توری Impact of Netting

• تاثیر توری Impact of Netting

وثیقه Collateral

• وثیقه در ریسک اعتباری Collateral in Credit Risk

• انواع وثیقه Types of Collateral

• اطلاعات بیشتر در مورد وثیقه در ریسک اعتباری More on Collateral in Credit Risk

کاهش خطر CP Mitigating CP Risk

• نمونه ای از وثیقه Example of Collateral

• نمونه وثیقه ادامه دارد Example of Collateral Continues

• کمی کردن قرار گرفتن در معرض اعتبار طرف مقابل Quantifying Counterparty Credit Exposure

• تاثیر رول آف ریسک Impact of Roll off Risk

مواجهه های اعتباری معمولی Typical Credit Exposures

• مواجهه های اعتباری معمولی Typical Credit Exposures

• مدل هایی برای قرار گرفتن در معرض اعتبار Models for Credit Exposure

• اسپردهای اعتباری Credit Spreads

• نرخ بهره در مواجهه های اعتباری Interest Rates in Credit Exposures

توری و فاکتور توری Netting and Netting Factor

• توری Netting

• عوامل توری Netting Factors

کمی سازی CCE II Quantifying CCE II

• کمی سازی CCE II بر تاثیر وثیقه Quantifying CCE II on Impact of Collateral

• نوسانات وثیقه Collateral Volatility

ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری Credit Risk and Credit Derivatives

• ریسک اعتباری و مشتقات اعتباری Credit Risk and Credit Derivatives

• رشد بازار و موارد استفاده Market Growth and Uses

• پیوند بین اوراق قرضه Linkage Between Bonds

سوآپ های پیش فرض اعتباری - تفصیلی Credit Default Swaps -Detailed

• نهاد مرجع و تعهد Reference Entity and Obligation

• فشار تحویل Delivery Squeeze

• ریسک CDS، بانک بزرگ و بانک کوچک CDS Risk, Big Bank and Small Bank

تخمین احتمال پیش فرض Estimating Default Probability

• تابع احتمال پیش فرض تجمعی Cumulative Default Probability Function

• CDS Index Products چیست؟ What is CDS Index Products

• تعهدات بدهی وثیقه شده Collateralised Debt Obligations

قیمت گذاری CR طرف مقابل Pricing Counterparty CR

• انگیزه Motivation

• فرمول CVA عملی Practical CVA Formula

• قیمت گذاری تجارت جدید با استفاده از CVA Pricing New Trade Using CVA

CVA دوطرفه و سه اندازه گیری مختلف CVA Bilateral CVA and Three Different CVA Measures

• CVA دوطرفه Bilateral CVA

• سه اندازه گیری مختلف CVA Three Diffferent CVA Measures

• ریسک دوجانبه طرف مقابل Bilateral Counterparty Risk

قیمت گذاری CR - ریسک راه نادرست Pricing a CR - Wrong Way Risk

• ریسک راه اشتباه Wrong Way Risk

• ریسک راه درست Right Way Risk

ریسک طرف مقابل در CDS Counterparty Risk in CDSs

• ریسک طرف مقابل در CDS Counterparty Risk in CDSs

• حفاظت CDS با نرخ خطر CDS Protection with Hazard Rates

• شاخص های اعتباری و بخش های شاخص Creadit Indices and Index Tranches

ریسک طرف مقابل و ریسک شکاف Counterparty Risk and Gap Risk

• ریسک طرف مقابل و ریسک شکاف Counterparty Risk & Gap Risk

• چگونه CR را به Gap Risk تبدیل کنیم how to Convert CR into Gap Risk

• پوشش ریسک MtM Hedging of Risky MtM

• مثال دریفت Drift Example

• توزیع ضرر و زیان غیرمنتظره Loss Distribution and Unexpected Loss

• مدل های پرتفوی و سرمایه اقتصادی Portfolio Models & Economic Capital

مقررات CR و بازل II CR Regulation and Basel II

• مقررات CR و بازل II CR Regulation and Basel II

• رویکرد پیشرفته IRB The Advanced IRB Approach

قرار گرفتن در معرض در پیش فرض و بازل II Exposure at Default & Basel II

• قرار گرفتن در معرض در پیش فرض بازل II Exposure at Default Basel II

• روش قرار گرفتن در معرض فعلی Current Exposure Method

• مدیریت ریسک FI Managing Counterparty Risk FI

• مسئولیت ها Responsibilities

• رویکرد بیمه Insurance Approach

رویکرد میز معاملاتی Trading Desk Approach

• رویکرد میز معاملاتی Trading Desk Approach

• رویکرد میز معاملات ادامه دارد Trading Desk Approach Continues

• نحوه شارژ ریسک طرف مقابل How charge for Counterparty Risk

نقش ح‌ک‌چ‌ها The role of CCPs

• نقش ح‌ک‌چ The Role of CCPs

• Triple A Counterparty Triple A Counterparty

• مبادله و مفاهیم CCP Exchange and CCP Concepts

• نقش طرف مقابل مرکزی Role of Central Counterparty

• پوشش بازار CCP Market Coverage of CCP