آموزش ارزیابی ریسک اعتباری و تصمیم گیری توسط متخصصان جهانی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مروری بر دوره Course Overview

• راه اندازی کامپیوتر Setting Up Your Computer

• مروری بر مدل های ریسک اعتباری Overview of Credit Risk Models

• کاربردها در صنعت Applications in the Industry

مطالب دوره Course Material

• کدهای پایتون Python codes

• اسناد Documents

مبانی امتیازدهی ریسک اعتباری Fundamentals of Credit Risk Scoring

• مقدمه ای بر مدل های احتمال نکول (PD) Introduction to Probability of Default (PD) Models

• ارائه یک مورد نمونه Example Case Presentation

• کارت های امتیازی کاربردی در مقابل رفتاری Application vs Behavioral Scorecards

توضیحات مجموعه داده Dataset Description

• اطلاعات مجموعه داده Dataset Information

• بارگذاری داده ها در محیط پایتون Loading data to the Python environment

پیش پردازش داده Data Preprocessing

• بررسی کیفیت داده Data Quality Checks

• پاکسازی داده Data Cleaning

• تحلیل اکتشافی داده Exploratory Data Analysis

• تحلیل اکتشافی داده - بر اساس زمان Exploratory Data Analysis - Based on Time

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

تبدیل داده Data Transformation

• روش های تبدیل داده Data Transformation Methods

• تبدیل داده در عمل Data Transformation in Practice

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

تقسیم داده Data Splitting

• روش های تقسیم داده Data Splitting Methods

• تقسیم داده در عمل Data Splitting In Practice

روش های انتخاب ویژگی Feature Selection Methods

• مروری و بهترین شیوه های بخش Overview and Sector Best Practices

• حذف همبستگی Correlation Elimination

• حذف همبستگی در عمل Correlation Elimination In Practice

• ارزش اطلاعات Information Value

• ارزش اطلاعات در عمل Information Value in Practice

• جینی تک متغیره Univariate Gini

• جینی تک متغیره در عمل Univariate Gini In Practice

مدل های احتمال نکول کلاسیک Classical Probability of Default Models

• تحلیل بقا Survival Analysis

• تحلیل بقا در عمل Survival Analysis In Practice

• رگرسیون لجستیک Logistic Regression

• رگرسیون لجستیک در عمل Logistic Regression In Practice

• روش های توضیح پذیری مدل رگرسیون لجستیک Logistic Regression Model Explainability Methods

• روش های توضیح پذیری مدل رگرسیون لجستیک در عمل Logistic Regression Model Explainability Methods In Practice

• ضرایب مدل Model Coefficients

• رگرسیون لجستیک - مدل حداکثر جینی Logistic Regression - Max Gini Model

• رگرسیون لجستیک - پیش بینی های مدل حداکثر جینی Logistic Regression - Max Gini Model Predictions

• اعتبارسنجی متقابل K Fold K Fold Cross Validation

• اعتبارسنجی متقابل K Fold در عمل K Fold Cross Validation In Practice

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

انتخاب ویژگی برای تکنیک های پیشرفته علم داده Feature Selection for Advanced Data Science Techniques

• مروری بر اهمیت ویژگی های پیشرفته Advanced Feature Importance Overview

• انتخاب ویژگی جنگل تصادفی Random Forest Feature Selection

• انتخاب ویژگی مقادیر Shapley Shapley Values Feature Selection

• انتخاب اهمیت ویژگی جایگشتی Permutation Feature Importance Selection

تکنیک های پیشرفته علم داده Advanced Data Science Techniques

• مروری بر XGBoost XGBoost Overview

• XGBoost XGBoost

• ضرایب تقریبی برای XGBoost Approximate Coefficients for XGBoost

• تنظیم پارامتر برای XGBoost Parameter Tuning for XGBoost

• مروری بر شبکه های عصبی Neural Networks Overview

• شبکه های عصبی Neural Networks

• تنظیم پارامتر برای شبکه های عصبی Parameter Tuning for Neural Networks

• تجمیع مدل Model Ensembling

• تجمیع مدل در عمل Model Ensembling In Practice

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

انتخاب مدل Model Selection

• متدولوژی انتخاب مدل Model Selection Methodology

• انتخاب مدل در عمل Model Selection In Practice

توسعه مقیاس رتبه بندی Rating Scale Development

• مروری بر مقیاس رتبه بندی Rating Scale Overview

• تولید مقیاس رتبه بندی Rating Scale Generation

• تولید و مقیاس بندی امتیاز Score Generation and Scaling

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

کالیبراسیون مدل Model Calibration

• چرا کالیبراسیون مدل مورد نیاز است؟ Why Model Calibration Needed?

• کالیبراسیون بیزی Bayesian Calibration

• کالیبراسیون رگرسیون Regression Calibration

• بهترین شیوه های بخش Sector Best Practices

ارزیابی و اعتبارسنجی مدل Model Evaluation and Validation

• مبانی اعتبارسنجی مدل و بهترین شیوه های بخش Model Validation Basics and Sector Best Practices

• معیارهای اعتبارسنجی برای مدل های امتیازدهی اعتباری Validation Metrics for Credit Scoring Models

• AUC / ROC AUC / ROC

• جینی سری زمانی Time Series Gini

• آزمون کولموگروف-اسمیرنوف Kolmogorov-Smirnov Test

• ماتریس درهم ریختگی Confusion Matrix

• تست های پایداری - PSI و SSI Stability Tests - PSI & SSI

• فاکتور تورم واریانس Variance Inflation Factor

• شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص هرفیندال-هیرشمن تعدیل شده Herfindahl-Hirshman Index and Adjusted Herfindahl-Hirshman Index

• نقطه لنگر Anchor Point

• آزمون خی دو Chi-Square Test

• آزمون دوجمله ای Binomial Test

• آزمون دوجمله ای تنظیم شده Adjusted Binomial Test

• آستانه های اعتبارسنجی مدل Model Validation Thresholds

پیشرفت ها در صنعت Advancements in the Industry

• مطالعه موردی 1 - شرکت تامین مالی مستقر در ایالات متحده Case Study 1 - U.S. based Financing Company

• مطالعه موردی 2 - استارت آپ فین تک مستقر در بریتانیا Case Study 2 - UK based Fintech Startup

پروژه نهایی و آزمون Final Project and Test

• پروژه نهایی با استفاده از داده های واقعی Final Project Using Real-World Data

• آزمون نهایی Final Test

• ارزیابی نهایی Final Assessment