آموزش سرمایه‌گذاری فاکتوری و اسمارت بتا | دوره جامع و تخصصی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• درباره من و مقدمه About me - introduction

• چرا فاکتورها؟ Why factors?

• فاکتورها چه هستند؟ What are factors?

• تاریخچه و فاکتورهای شناخته شده ۱ History and known factors I

• تاریخچه و فاکتورهای شناخته شده ۲ History and known factors II

• نحوه پیاده‌سازی استراتژی فاکتوری در عمل How a factor strategy is implemented in practice

• فاکتورها، مدیریت فعال و غیرفعال Factors, active and passive management

• معیارهای تعیین فاکتورها Criteria for establishing factors

فاکتور بتا (Beta) Beta Factor

• بتا: تعریف و استحکام Beta - definition and robustness

• بتا: عملکرد، تداوم و فراگیری Beta - performance, persistence and pervasiveness

• بتا: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Beta - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی بتا Beta - explanation

• نکات قابل توجه در مورد بتا Beta - points to consider

فاکتور اندازه (Size) Size Factor

• اندازه: تعریف و استحکام Size - definition and robustness

• اندازه: عملکرد، تداوم و فراگیری Size - performance, persistence and pervasiveness

• اندازه: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Size - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی اندازه Size - explanation

• نکات قابل توجه در مورد اندازه Size - points to consider

فاکتور ارزش (Value) Value Factor

• ارزش: تعریف و استحکام Value - definition and robustness

• ارزش: عملکرد، تداوم و فراگیری Value - performance, persistence and pervasiveness

• ارزش: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Value - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی ارزش Value - explanation

فاکتور مومنتوم (Momentum) Momentum Factor

• مومنتوم: تعریف و استحکام Momentum - definition and robustness

• مومنتوم: عملکرد، تداوم و فراگیری Momentum - performance, persistence and pervasiveness

• مومنتوم: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Momentum - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی مومنتوم Momentum - explanation

• نکات قابل توجه در مورد مومنتوم Momentum - points to consider

فاکتور کیفیت (Quality) Quality Factor

• کیفیت: تعریف و استحکام Quality - definition and robustness

• کیفیت: عملکرد، تداوم و فراگیری Quality - performance, persistence and pervasiveness

• کیفیت: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Quality - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی کیفیت Quality - explanation

• نکات قابل توجه در مورد کیفیت Quality - points to consider

فاکتور نوسان پایین (Low Volatility) Low Volatility Factor

• نوسان پایین: تعریف و استحکام Low Volatility - definition and robustness

• نوسان پایین: عملکرد، تداوم و فراگیری Low Volatility - performance, persistence and pervasiveness

• نوسان پایین: قابلیت سرمایه‌گذاری و بنچ‌مارک‌ها Low Volatility - investibility and benchmarks

• توضیحات تکمیلی نوسان پایین Low Volatility - explanation

• نکات قابل توجه در مورد نوسان پایین Low Volatility - points to consider

پیاده‌سازی پرتفوی فاکتوری Factor Portfolio Implementation

• بهره‌مندی از مزایای فاکتورها Capturing the benefits of factors

• ویژگی‌های مطلوب محصولات سرمایه‌گذاری Desired characteristics of investment products

• ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فاکتورها ۱ The risks of investing in factors I

• ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فاکتورها ۲ The risks of investing in factors II

• تنوع‌بخشی و همبستگی فاکتوری ۱ Diversification and factor correlation I

• تنوع‌بخشی و همبستگی فاکتوری ۲ Diversification and factor correlation II

• تنوع‌بخشی و همبستگی فاکتوری ۳ Diversification and factor correlation III

• پرتفوی فاکتوری: تخصیص دارایی (Asset Allocation) Factor portfolio: asset allocation

• پرتفوی فاکتوری: مکان دارایی (Asset Location) Factor portfolio: asset location

• پرتفوی فاکتوری: انتخاب محصولات سرمایه‌گذاری Factor portfolio: selecting investment products

• سرمایه‌گذاری در عمل Investing in practice

• نگهداری و بازتنظیم پرتفوی Portfolio maintenance and rebalancing

• بهره‌برداری از ضررهای مالیاتی (Tax Loss Harvesting) Tax loss harvesting

نقاط بحث و گفتگو Points of discussion

• آیا نشریات علمی بر فاکتورها تأثیر می‌گذارند؟ Do scientific publications affect factors?

• نقش REITها در پرتفوی The role of REITs in the portfolio

• آیا شبیه‌سازی عملکرد وارن بافت امکان‌پذیر است؟ Is it possible to replicate Warren Buffett’s performance?

• مقایسه Long Only در برابر Long and Short Long Only x Long and Short

آرشیو و منابع Archives and References

• فایل اکسل بازتنظیم پرتفوی Portfolio rebalancing spreadsheet

• لیست منابع مورد استفاده در دوره List of references used in the course

لیست ETFها و مدل‌های پرتفوی ETFs lists and Portfolio models

• ETFهای مستقر در آمریکا US domiciled ETFs

• ETFهای مستقر در ایرلند Ireland domiciled ETFs

• مدل پرتفوی ۱ تا ۳ با استفاده از ETFهای آمریکا Portfolio 1-3 using US domiciled ETFs

• مدل پرتفوی ۴ تا ۶ با استفاده از ETFهای ایرلند Portfolios 4-6 using Ireland domiciled ETFs

نتیجه‌گیری Conclusion

• بونوس: نهایی‌سازی و تحلیل پرتفوی Bonus - Finalization and portfolio analysis