آموزش ساخت پورتفولیو (سبد سرمایه‌گذاری) - آخرین آپدیت

پودمان ۱ Module 1

• کارایی بازار Market Efficiency

• انواع کارایی بازار Types of Market Efficiency

• ناهنجاری‌ها Anomalies

• اندازه‌گیری عملکرد ۱ Performance measurement 1

• اندازه‌گیری عملکرد ۲ Performance measurement 2

• تایمینگ بازار Market timing

• اندازه‌گیری عملکرد ۳ Performance measurement 3

پودمان ۲ Module 2

• اندازه‌گیری زمان‌بندی Timing measurement

• تحلیل سبک (Style Analysis) Style Analysis

• تخصیص عملکرد Performance attribution

• عملکرد صندوق‌های مشترک Mutual fund performance

• بازده مورد انتظار و ریسک Expected returns and risk

• تئوری مطلوبیت Utility theory

• انتخاب‌های سرمایه‌گذاری و پورتفولیوها Investment Choices and Portfolios

• تخصیص سرمایه Capital Allocation

• پورتفولیوهای پرریسک Risky portfolios

پودمان ۳ Module 3

• تنوع‌بخشی و مرز کارآمد Diversification and efficient frontier

• جداسازی دو صندوق Two fund separation

• بازبینی در تنوع‌بخشی Diversification revisited

• مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با دو دارایی ریسکی و یک دارایی بدون ریسک Investment opportunity set with two risky assets and a risk-free asset

• مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سه دارایی ریسکی و یک دارایی بدون ریسک Investment opportunity set with three risky assets and a risk-free asset

• تخصیص بهینه بین دارایی‌های ریسکی و بدون ریسک The optimal allocation between risky and risk-free assets

• پورتفولیوی بازار و خط بازار سرمایه The market portfolio and the capital market line

پودمان ۴ Module 4

• استراتژی‌های مبتنی بر متن‌کاوی Strategies based on Text Mining

• بنچ‌مارک (شاخص ارزیابی) Benchmarking

• گزارش‌دهی Reporting

• ابزارهای مالی Financial Instruments

• بک‌تست (آزمون پس‌گستر) Backtesting

• نحوه انجام بک‌تست How to backtest?

• جمع‌بندی Conclusion