آموزش مدیریت ریسک عملیاتی و سازمانی (ERM) - آخرین آپدیت

مبانی حاکمیت ریسک عملیاتی Foundations of Operational Risk Governance

• مقدمه‌ای بر اصول مدیریت صحیح ریسک عملیاتی Introduction to Principles of Sound Operational Risk Management

• اصول بنیادی Fundamental Principles

• نقش هیئت مدیره و مدیریت ارشد Role of the Board and Senior Management

• ویژگی‌های یک محیط کنترل مؤثر Features of an Effective Control Environment

• مدیریت ریسک فناوری Managing Technology Risk

• مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) Introduction Enterprise Risk Management

• توسعه و پیاده‌سازی سیستم ERM Development and implementation of an ERM system

• نقش و چالش‌های همبستگی در تجمیع ریسک Role of and Issues with Correlation in Risk Aggregation

چارچوب ریسک سازمانی و اشتهای ریسک Enterprise Risk Framework & Risk Appetite

• تمرینات کاربردی مدیریت ریسک سازمانی Enterprise Risk Management Practice qs

• مقدمه‌ای بر چارچوب اشتهای ریسک (RAF) Introduction to Risk Appetite Framework

• معیارهای مؤثر RAF Effective RAF Metrics

• بهترین روش‌های تجمیع داده‌ها Data Aggregation Best Practices

• مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و کیفیت داده‌ها Introduction to Risk and Data Quality Management

• ابعاد کلیدی کیفیت پذیرفتنی داده‌ها Key Dimensions of Acceptable Data Quality

• فرآیند حاکمیت داده‌های عملیاتی Operational Data Governance Process

• مقدمه‌ای بر داده‌ها و حاکمیت ریسک عملیاتی Introduction to OpRisk Data and Governance

داده‌ها و اندازه‌گیری ریسک عملیاتی Operational Risk Data & Measurement

• دسته‌بندی‌های ریسک رویداد Event Risk Categories

• فرآیند جمع‌آوری و گزارش‌دهی زیان‌های داخلی (OLD) Process of Collecting and Reporting Internal OLD

• خودارزیابی کنترل و ریسک (RCSA) و شاخص‌های کلیدی ریسک (KRI) RCSA and KRI

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• پروفایل‌های ریسک عملیاتی Operational Risk Profiles

• ساختار سازمانی برای حاکمیت ریسک Organizational Structure for Risk Governance

• تمرینات داده‌ها و حاکمیت ریسک عملیاتی OpRisk Data and Governance Practice QS

• مقدمه‌ای بر داده‌های زیان خارجی Introduction to External Loss Data

داده‌های زیان خارجی و تحلیل موردی External Loss Data & Case Analysis

• اندازه و فراوانی زیان‌ها بر اساس دسته‌بندی ریسک Size and Frequency of Losses by Risk Category

• کلاهبرداری‌های عمومی اجتماعی Society General Fraud

• تمرینات داده‌های زیان خارجی External Loss Data - Practice QS

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی سرمایه Introduction to Capital Modelling

• الزامات سرمایه‌ای ریسک عملیاتی Operational Risk Capital Requirement

• رویکرد استاندارد جایگزین Alternative Standardized Approach

• رویکرد توزیع زیان (LDA) Loss Distribution Approach

• تحلیل سناریو Scenario Analysis

• رویکردهای پارامتریک مقادیر حدی Parametric Approaches of Extreme Values

رویکردهای پیشرفته مدل‌سازی ریسک Advanced Risk Modelling Approaches

• رویکرد مقادیر بالای آستانه (POT) Peaks Over Threshold (POT) Approach

• مقایسه و تضاد مقادیر حدی تعمیم‌یافته Compare and Contrast Generalized Extreme Value

• مقدمه‌ای بر رویکرد اندازه‌گیری استاندارد (SMA) برای ریسک عملیاتی Introduction to Standardized Measurement Approach for Ops Risk

• محاسبه ضریب زیان داخلی Internal Loss Multiplier Calculation

• مقایسه SMA با روش‌های قدیمی CORC SMA to Earlier Method of CORC

• تمرینات رویکرد اندازه‌گیری استاندارد ریسک عملیاتی Standardized Measurement Approach for Ops Risk Practice QS

• مقدمه‌ای بر اعتبارسنجی مدل‌های رتبه‌بندی Introduction to Validating Ratings Model

• بهترین روش‌ها و فرآیندهای کنترلی Best Practices and Control Processes

• عوامل اعتبارسنجی Factor for Validation

ریسک مدل و سرمایه اقتصادی Model Risk & Economic Capital

• چالش‌های کیفیت داده‌ها Challenges to Data Quality

• مقدمه‌ای بر ریسک مدل Introduction to Model Risk

• کاهش ریسک مدل Mitigating Model Risk

• مقدمه‌ای بر محدوده عملیاتی و مسائل چارچوب سرمایه اقتصادی Introduction to Range Of Practice And Issues In Economic Capital Framework

• چارچوب پیاده‌سازی سرمایه اقتصادی Economic capital Implementation Framework

• ارزیابی ریسک اعتباری طرف مقابل Evaluating Counterparty Credit Risk

• توصیه‌های BIS برای ناظران BIS recommendations for supervisors

• تمرینات چارچوب سرمایه اقتصادی Economic Capital Framework Practice QS

عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک و تحلیل‌های موردی Risk-Adjusted Performance & Case Insights

• مقدمه‌ای بر تخصیص سرمایه ریسک و اندازه‌گیری عملکرد تعدیل شده Introduction to Risk Capital Attribution and Risk Adjusted Performance Measurement

• تفسیر RAROC برای یک پروژه Interpret the RAROC for a Project

• پرتفوی وام‌ها Loan Portfolio

• استفاده از RAROC برای اندازه‌گیری عملکرد RAROC for Performance Measurement

• نرخ هرکلی (Hurdle Rate) Hurdle Rate

• چالش‌های مدل‌سازی RAROC تعدیل شده Adjusted RAROC Challenges in Modeling

• تمرینات اندازه‌گیری عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک Risk Adjusted Performance Measurement Practice QS

• مطالعات موردی Case Studies

• تمرینات ریسک مدل Model Risk Practice QS

بازارهای رپو و برنامه‌ریزی سرمایه Repo Markets & Capital Planning

• مقدمه‌ای بر قراردادهای بازخرید (Repo) و تأمین مالی Introduction to Repurchase Agreements and Financing

• انگیزه‌های رایج برای ورود به قراردادهای رپو Common Motivations for Entering Into Repos

• ریسک طرف مقابل Counterparty Risk

• استفاده از وثیقه‌های عمومی و خاص در تراکنش‌های رپو و اسپردها Use of General and Special Collateral in Repo Transactions Special Spreads

• تمرینات قراردادهای بازخرید و تأمین مالی Repurchase Agreements and Financing Practice QS

• مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی سرمایه در بانک‌های بزرگ Introduction Capital Planning at Large Banks

• فرآیند مؤثر کفایت سرمایه Effective Capital Adequacy Process

• روش‌هایی که منجر به تقویت کفایت سرمایه می‌شوند Practices that Can Result in a Strong

• پایان فرآیند مؤثر کفایت سرمایه Effective Capital Adequacy Process End

• تمرینات برنامه‌ریزی سرمایه در بانک‌های بزرگ Capital Planning at Large Banks Practice QS