آموزش EViews-Econometrics-تحلیل رگرسیون

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• طرح کلی و نمای کلی دوره Course outline and overview

منابع داده Sources of data

• دانلود داده ها از صندوق بین المللی پول (IMF) Downloading Data From International Monetary Fund (IMF)

• دانلود داده ها از شاخص های توسعه جهانی (WDI) Downloading Data from World Development Indicators (WDI)

• نحوه ساخت پانل دیتا How to make panel data

• پایه تکلیف در دانلود داده ها Assignment base on downloadting data

انواع داده ها Types of data

• انواع داده ها Types of Data

• آزمون انواع داده ها Quiz on data Types

وارد کردن داده ها به E-views Importing data into E-views

• وارد کردن داده ها به Eviews Importing data into Eviews

• ایجاد داده به صورت دستی در E-views. Creating data Manually in E-views.

• آزمون بر اساس وارد کردن داده ها به Eviews Quiz based on importing data into Eviews

ثابت بودن داده ها Stationarity of the data

• بررسی ثابت بودن داده های سری زمانی checking the stationarity of the Time series data

• بررسی ثابت بودن داده های پانل Checking the stationarity of Panel data

• توضیح تست ریشه واحد به صورت جدول Unit root test explanation in table form

• داده های ثابت در مقابل داده های غیر ثابت Stationary vs non-stationary data

• تبدیل غیر ثابت به ثابت Converting non stationary into Stationary

• آزمون بر اساس ثابت بودن داده ها Quiz based on stationarity of data

• نحوه بررسی ثابت بودن داده های سری زمانی How to check the stationarity of time series data

تجزیه و تحلیل سری زمانی Time Series Analysis

• تخمین و تفسیر OLS Estimation and interpretation of OLS

• آمار توصیفی Descriptive statistics

• اشتقاق برآوردگرهای OLS Derivation of OLS estimators

• استخراج روش جایگزین برآوردگرهای OLS Derivation of the OLS estimators alternative method

• اهمیت F-stat در E-views Importance of F-stat in E-views

• R-Square و Adjusted R-Squared R-Square and Adjusted R-Squared

• بررسی پایداری متغیر وابسته Checking for the stability of the Dependent variable

• به دست آوردن باقیمانده Obtaining the residual

• تست مشخصات مدل (تست بازنشانی رمزی) Model Specification Test (Ramsey Reset Test)

• تست متغیر حذف شده Omitted Variable Test

• چگونه در Eviews تاخیر داشته باشیم How to take lags in Eviews

• نحوه انتخاب طول تاخیر بهینه How to select optimal lag length

• نحوه شناسایی نقاط پرت در مجموعه داده های خود How to identify the outlier in your data set

• تکلیف بر اساس تخمین و تفسیر OLS Assignment based on OLS estimation and interpretation

• آزمون تفسیر و تخمین داده های سری زمانی Quiz on interpretation and estimation of time series data

مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک Assumptions of Classical Linear Regression Model

• مفروضات مدل رگرسیون خطی کلاسیک (CLRM) Assumptions of Classical linear Regression Model (CLRM)

• فرض 1: خطی بودن Assumption 1: Linearity

• فرض 2: مقادیر X غیر تصادفی هستند. Assumption 2: X-values are non-stochastic"

• فرض 3: مقادیر X نباید یکسان باشند (ثابت/ثابت) Assumption 3: X-values should not be the same (fixed/constant)

• فرض 4: همسانی (واریانس باید ثابت باشد) Assumption 4: Homoscedastic (Variance should be constant)

• فرض 5: صفر شرطی میانگین باقیمانده Assumption 5: Zero conditional Mean of residuals

• فرض 6: برون زایی وجود ندارد Assumption 6: No exogeneity

• فرض 7: تعداد مشاهدات باید بیشتر از تعداد پارامترها باشد Assumption 7: Number of observations should be greater than number of parameters

• فرض 8: عدم وجود چند خطی Assumption 8: No Multicollinearity

• فرض 9: بدون خود همبستگی Assumption 9: No Autocorrelation

• فرض 10: مدل باید به درستی مشخص شود Assumption 10: Model Should be correctly Specified

• آزمون بر اساس فرض مدل رگرسیون خطی کلاسیک. Quiz based on Assumption of Classical linear regression model.

مدل رگرسیون خطی چندگانه Multiple linear Regression Model

• تفاوت بین مدل رگرسیون خطی ساده و چندگانه Difference between simple and multiple linear regression model

• استخراج تخمینگر مدل رگرسیون خطی چندگانه Derivation of Multiple linear regression model estimator

• اشتقاق برآوردگرهای رگرسیون چندگانه به صورت عددی Derivation of Multiple regression estimators numerically

• درک آزمون فرضیه در تحلیل رگرسیون چندگانه Understanding Hypothesis Testing in Multiple Regression Analysis

• تست چاو برای شکست های ساختاری در Eviews Chow test for structural Breaks in Eviews

• تست Bry-Boschan (تشخیص اوج و فرود چرخه تجاری) Bry-Boschan Test ( detection of business cycle peaks and troughs)

• تست بای پرون برای چند وقفه Bai Perron Test for Multiple Breaks

ویژگی های مدل رگرسیون خوب Features of The good regression Model

• ویژگی های مدل رگرسیون خوب جلسه 1 (نظری) Features of good regression model Session 1 (Theoretical)

• ویژگی های مدل رگرسیون خوب جلسه 2 (عملی) Features of good regression model Session 2 (Practical)

دگرگونی Heteroscedasticity

• مقدمه Heteroscedastic و Homoscedastic Heteroscedastic and Homoscedastic introduction

• تشخیص ناهمسانی قسمت 1 (به صورت نظری) Detection of Heteroscedasticity Part 1 (Theoratically)

• تشخیص ناهمگونی قسمت 2 (عملا) Detection of Heteroscedasticity Part 2 (Practically)

• علل ناهمسانی Causes of Heteroscedasticity

• پیامدهای ناهمگونی Consequences of Heteroscedasticity

• اقدام اصلاحی برای ناهمسانی Remedial Measure for Heteroscedasticity

• حذف ناهمگونی Removal of Heteroscedasticity

• مسابقه در Hetero Quiz on Hetero

چند خطی Multicollinearity

• چند خطی و علل آن Multicollinearity and its causes

• چند خطی کامل و ناقص Perfect and imperfect Multicollinearity

• شناسایی چند خطی Identification of Multicollinearity

• تست هایی برای تشخیص چند خطی Tests for the Detection of Multicollinearity

• اثرات چند خطی Effects of Multicollinearity

• تشخیص چند خطی Detection of Multicollinearity

• رویکردهایی برای حل مسئله چند خطی Approaches to Resolve the issue of Multicollinearity

• پایه آزمون بر اساس چند خطی Quiz base on Multicollinearity

همبستگی خودکار Auto correlation

• خودهمبستگی و انواع آن Autocorrelation and its types

• علل خودهمبستگی Causes of Autocorrelation

• پیامدهای خودهمبستگی (به لحاظ نظری) Consequences of Autocorrelation (Theoratically)

• تشخیص خودکار به صورت تئوکراتیک Detection of Auto Theocratically

• تشخیص، علل و پیامدهای خودهمبستگی Detection , causes and consequences of autocorrelation

• حذف خودکار Removal of auto

• آزمون خود همبستگی. Quiz on Autocorrelation.

خودکار رگرسیون توزیع شده مدل تاخیری Auto Regressive distributed Lagged Model

• ARDL ARDL

آزمون علیت Causality Test

• آزمون علیت گرنجر Granger Causality test

• آزمون همجمعی یوهانسن Johansen cointegration test

مدل خودکار رگرسیون وکتور (VAR). Vector auto Regressive (VAR) model

• VAR VAR

• VECM (مدل تصحیح خطای برداری/حالت VAR محدود) VECM (vector error correction model / restricted VAR mode)

• تابع پاسخ ضربه ای (IRF) Impulse response function (IRF)

تجزیه و تحلیل داده های پانل Panel data Analysis

• تبدیل داده های استخر به داده های پانل با استفاده از Eviews Converting Pool Data to Panel Data using Eviews

• اثر ثابت و اثر تصادفی (تست هاسمن) Fixed Effect and Random Effect (Hausman test)

• بررسی نرمال بودن و وابستگی مقطعی داده یا مدل Checking the Normality and cross section dependence of the data or Model

• نمایش گرافیکی داده های پانل Graphical Representation of Panel Data

• تست ریشه واحد داده پانل Panel data unit root testing

• تست همگرایی پانل Panel cointegration Test

• حداکثر احتمال شبه پواسون (PPML) Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML)

• علیت گرنجر پانل دومیترسکو-هورلین Dumiterscu-Hurlin Panel Granger Causality

• گروه میانگین ادغام شده (PML) Pooled Mean Group (PML)

• وابستگی مقطعی-نسل دوم-آزمون ریشه واحد Cross Sectional Dependence-Second Generation-Unit Root Test

• درون زایی و برون زایی در داده های تابلویی Endogeneity and Exogeneity in Panel Data

• OLS پویا (DOLS) و OLS کاملاً اصلاح شده (FMOLS) Dynamic OLS (DOLS) and Fully Modified OLS (FMOLS)