آموزش پایتون برای تجارت مالی و الگوریتمی با QuantConnect

سرفصل ها و درس ها

خوش آمد گویی و مرور کلی دوره Course Welcome and Overview

• پیام خوش آمدگویی دوره Course Welcome Message

• مروری بر برنامه درسی دوره Course Curriculum Overview

• سخنرانی اجمالی دوره (لطفاً رد نکنید) Course Overview Lecture (PLEASE DO NOT SKIP)

• نصب و راه اندازی Jupyter Installation and Jupyter Setup

• بررسی سریع QUICK CHECK IN

دوره سقوط پایتون Python Crash Course

• مقدمه ای بر بخش دوره سقوط پایتون Introduction to Python Crash Course Section

• دوره سقوط پایتون - قسمت اول Python Crash Course - Part One

• دوره سقوط پایتون - قسمت دوم Python Crash Course - Part Two

• دوره سقوط پایتون - قسمت سوم Python Crash Course - Part Three

• تمرین دوره سقوط پایتون - بررسی اجمالی Python Crash Course Exercise - Overview

• تمرین دوره سقوط پایتون - راه حل Python Crash Course Exercise - Solutions

NumPy NumPy

• مقدمه ای بر بخش NumPy Introduction to NumPy Section

• آرایه های NumPy NumPy Arrays

• NumPy - نمایه سازی و انتخاب NumPy - Indexing and Selection

• عملیات NumPy NumPy Operations

• نمای کلی تمرین NumPy NumPy Exercise Overview

• راه حل های تمرین NumPy NumPy Exercise Solutions

پانداهای هسته ای Core Pandas

• مقدمه ای بر موضوعات اصلی پانداها Introduction to Core Pandas Topics

• سری پانداها - قسمت اول Pandas Series - Part One

• سری پانداها - قسمت دوم Pandas Series - Part Two

• Pandas DataFrame - قسمت اول - ایجاد یک DataFrame Pandas DataFrames - Part One - Creating a DataFrame

• Pandas DataFrames - قسمت دوم - ویژگی های اساسی Pandas DataFrames - Part Two - Basic Properties

• Pandas DataFrames - قسمت سوم - کار با ستون ها Pandas DataFrames - Part Three - Working with Columns

• Pandas DataFrames - قسمت چهارم - کار با ردیف Pandas DataFrames - Part Four - Working with Rows

• پانداها - فیلتر کردن شرطی Pandas - Conditional Filtering

• پانداها - روش های مفید - روی تک ستون اعمال کنید Pandas - Useful Methods - Apply on Single Column

• پانداها - روش های مفید - روی ستون های متعدد اعمال کنید Pandas - Useful Methods - Apply on Multiple Columns

• پانداها - روشهای مفید - اطلاعات آماری Pandas - Useful Methods - Statistical Information

• پانداها - ترکیب DataFrames - الحاق Pandas - Combining DataFrames - Concatenation

• پانداها - ترکیب DataFrames - Inner Merge Pandas - Combining DataFrames - Inner Merge

• پانداها - ترکیب DataFrames - ادغام چپ و راست Pandas - Combining DataFrames - Left and Right Merge

• پانداها - ترکیب DataFrames - Outer Merge Pandas - Combining DataFrames - Outer Merge

• فایل های Pandas IO -CSV Pandas IO -CSV Files

• Pandas IO - HTML Pandas IO - HTML

• Pandas IO - فایل های اکسل Pandas IO - Excel Files

• Pandas IO - SQL Pandas IO - SQL

• پروژه تمرین پانداها Pandas Exercise Project

• راه حل های پروژه تمرین پانداها Pandas Exercise Project Solutions

Matplotlib Matplotlib

• مقدمه ای بر Matplotlib Introduction to Matplotlib

• مبانی Matplotlib Matplotlib Basics

• Matplotlib - درک شی شکل Matplotlib - Understanding the Figure Object

• Matplotlib - پیاده سازی شکل ها و محورها Matplotlib - Implementing Figures and Axes

• Matplotlib - پارامترهای شکل Matplotlib - Figure Parameters

• Matplotlib - قابلیت Subplots Matplotlib - Subplots Functionality

• Matplotlib Styling - Legends Matplotlib Styling - Legends

• یک ظاهر طراحی Matplotlib - رنگ ها و سبک ها Matplotlib Styling - Colors and Styles

• دستورات پیشرفته Matplotlib (اختیاری) Advanced Matplotlib Commands (Optional)

• سوالات تمرین Matplotlib - بررسی اجمالی Matplotlib Exercise Questions - Overview

• سوالات تمرین Matplotlib - راه حل Matplotlib Exercise Questions - Solutions

پانداها و امور مالی Pandas and Finance

• مقدمه ای بر پانداها و امور مالی Introduction to Pandas and Finance

• روش‌های زمان پانداهای اصلی Core Pandas Time Methods

• تجسم پانداها Pandas Visualizations

• تجسم داده های سری زمانی با پانداها - قسمت اول Visualizing Time Series Data with Pandas - Part One

• تجسم داده های سری زمانی با پانداها - قسمت دوم (اختیاری) Visualizing Time Series Data with Pandas - Part Two (Optional)

• آمار چرخش پانداها Pandas Rolling Statistics

• تغییر زمان پانداها و محاسبات ردیف Pandas Time Shifting and Row Calculations

• منابع داده مبتنی بر API پایتون Python API Based Data Sources

• منابع و بسترهای داده جایگزین Alternative Data Sources and Platforms

• پانداها و امور مالی - بررسی اجمالی ورزش Pandas and Finance - Exercise Overview

• پانداها و امور مالی - راه حل های ورزش Pandas and Finance - Exercise Solutions

مفاهیم مالی با پایتون Financial Concepts with Python

• مقدمه ای بر مفاهیم مالی با پایتون Introduction to Financial Concepts with Python

• فرضیه بازار کارآمد Efficient Market Hypothesis

• اندازه گیری بازده Measurements of Return

• اندازه گیری ریسک Measurements of Risk

• نسبت شارپ - نظریه و شهود Sharpe Ratio - Theory and Intuition

• نسبت شارپ با پایتون Sharpe Ratio with Python

• نسبت سورتینو - نظریه و شهود Sortino Ratio - Theory and Intuition

• نسبت Sortino با پایتون Sortino Ratio with Python

• نسبت شارپ احتمالی - نظریه و شهود Probabilistic Sharpe Ratio - Theory and Intuition

• نسبت شارپ احتمالی با پایتون Probabilistic Sharpe Ratio with Python

• نظریه پورتفولیو مدرن Modern Portfolio Theory

• نمونه کارها با وزن برابر در پایتون Equal Weighted Portfolio in Python

• بازگشت گزارش - نظریه و شهود Log Returns - Theory and Intuition

• شبیه سازی مونت کارلو با پایتون Monte Carlo Simulation with Python

• به حداقل رساندن جستجو با SciPy Minimization Search with SciPy

• مرز کارآمد در پایتون Efficient Frontier in Python

• مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه Capital Asset Pricing Model

• CAPM با پایتون - قسمت اول - کاوش در داده ها و بازار CAPM with Python - Part One - Exploring Data and Market

• CAPM با پایتون - قسمت دوم - بتا و آلفا CAPM with Python - Part Two - Beta and Alpha

پروژه تحلیل بازار سهام Capstone Stock Market Analysis Capstone Project

• معرفی پروژه Capstone Introduction to Capstone Project

• راه حل های پروژه Capstone - قسمت اول - تجزیه و تحلیل بازگشت Capstone Project Solutions - Part One - Returns Analysis

• راهکارهای پروژه Capstone - قسمت دوم - تجزیه و تحلیل حجم Capstone Project Solutions - Part Two - Volume Analysis

• راهکارهای پروژه Capstone - قسمت سوم - تحلیل فنی Capstone Project Solutions - Part Three - Technical Analysis

مبانی تجارت الگوریتمی با QuantConnect Algorithmic Trading Basics with QuantConnect

• لینک دسترسی QuantConnect QuantConnect Access Link

• بررسی اجمالی مبانی تجارت الگوریتمی Algorithmic Trading Basics Overview

• مبانی تجارت الگوریتمی - مسیر یادگیری Algorithmic Trading Basics - Learning Pathway

• تجارت الگوریتمی - مفاهیم اصلی Algorithmic Trading - Core Concepts

• تور پلتفرم QuantConnect QuantConnect Platform Tour

• خرید سهام سهام - مفاهیم اصلی - قسمت اول Buying Shares of Stock - Core Concepts - Part One

• خرید سهام سهام - مفاهیم اصلی - قسمت دوم Buying Shares of Stock - Core Concepts - Part Two

• خرید اوراق بهادار در QuantConnect - قسمت اول - روش Initialize Buying Securities on QuantConnect - Part One - Initialize Method

• خرید اوراق بهادار در QuantConnect - قسمت دوم - روش OnData Buying Securities on QuantConnect - Part Two - OnData Method

• بک تست - مفاهیم اصلی Backtesting - Core Concepts

• خرید اوراق بهادار در QuantConnect - قسمت 3 - بک تست و اوراق بهادار چندگانه Buying Securities on QuantConnect - Part 3 - Backtesting and Multiple Securities

• ورود سریع -- خرید و نگه دارید Quick Check-in -- Buy and Hold

• فروش اوراق بهادار - قسمت اول - انحلال سبد Selling Securities - Part One - Portfolio Liquidation

• فروش اوراق بهادار - قسمت دوم - خروج مبتنی بر زمان Selling Securities - Part Two - Time Based Exit

• ورود سریع - نمونه کارها باقیمانده را تصفیه کنید Quick Check-In - Liquidate Remaining Portfolio

• فروش اوراق بهادار - قسمت سوم - خروج از آستانه سود Selling Securities - Part Three - Profit Threshold Exit

• ورود سریع - قفل کردن در سود Quick Check-in - Locking in Profits

• سیستم سفارش Order System

• MarketOrder در QuantConnect MarketOrder on QuantConnect

• LimitOrder در QuantConnect LimitOrder on QuantConnect

• StopMarketOrder در QuantConnect StopMarketOrder on QuantConnect

• StopLimitOrder در QuantConnect StopLimitOrder on QuantConnect

• سفارشات MarketOnOpen و MarketOnClose در QuantConnect MarketOnOpen and MarketOnClose Orders on QuantConnect

• دریافت اطلاعات قیمت و اشتراک Getting Price and Share Information

• ورود سریع - توقف ضرر Quick Check-in - Stopping Losses

• نمای کلی سیستم OrderTicket OrderTicket System Overview

• تعامل با و به روز رسانی OrderTickets - قسمت اول Interacting with and Updating OrderTickets - Part One

• تعامل با و به روز رسانی OrderTickets - قسمت دوم Interacting with and Updating OrderTickets - Part Two

• خرید مشروط - توابع زمانبندی Conditional Purchasing - Scheduling Functions

• ورود سریع - توقف ضرر Quick Check-in - Trailing Stop Loss

• یادداشت سریع در مورد سخنرانی بعدی Quick Note on Next Lecture

• خرید مشروط - مقایسه قیمت Conditional Purchasing - Price Comparison

• اهرم - نظریه و شهود Leverage - Theory and Intuition

• مثال اهرم - QuantConnect Leverage Example - QuantConnect

• کوتاه - نظریه و شهود Shorting - Theory and Intuition

• مثال کوتاه - QuantConnect Shorting Example - QuantConnect

• مارجین فراخوان Margin Calls

تحقیق QuantConnect، نقشه برداری، انتخاب جهان QuantConnect Research, Plotting, Universe Selection

• دفترهای انتخاب، تحقیق، ترسیم و انتخاب جهان Research, Plotting, and Universe Selection Notebooks

• بخش مقدمه ای بر تحقیق و نقشه برداری Introduction to Research and Plotting Section

• نمودارهای QuantConnect QuantConnect Charts

• نمودارهای سفارشی Custom Charts

• توطئه های کندل استیک CandleStick Plots

• ترکیب قطعه ها Combining Plots

• اصلاح خصوصیات پلات Modifying Plot Properties

• مروری بر نوت بوک های QuantBook و Research QuantBook and Research Notebooks Overview

• دفترهای پژوهشی - قسمت اول - داده های تاریخی اوراق بهادار Research Notebooks - Part One - Securities Historical Data

• دفترهای پژوهشی - قسمت دوم - داده های بنیادی Research Notebooks - Part Two - Fundamental Data

• دفترهای پژوهشی - قسمت سوم - شاخص های فنی Research Notebooks - Part Three - Technical Indicators

• انتخاب جهان - ایده های کلیدی Universe Selection - Key Ideas

• انتخاب جهان - قسمت اول - فیلتر درشت Universe Selection - Part One- Coarse Filter

• انتخاب جهان - قسمت دوم - روش OnSecuritiesChanged Universe Selection - Part Two - OnSecuritiesChanged Mthod

• انتخاب جهان - قسمت سوم - فیلتر خوب Universe Selection - Part Three - Fine Filter

قراردادهای مشتقه Derivative Contracts

• گزینه ها نوت بوک دانلود Options Notebooks Download