آموزش دیدگاه خودی از سرمایه مشتق بازل 3 در MS Excel
An insider's view of Basel 3 Derivative capital in MS Excel
این دوره بازده سرمایه گذاری باورنکردنی را ارائه می دهد. این یک دوره نظری مانند هزاران دوره آنلاین نیست که برای بازل 3 در دسترس است. من سالها در طراحی این دوره در MS Excel (برگه اکسل ارائه شده به عنوان بخشی از این دوره برای درک مفهومی، انجام شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سناریو) در طول بیش از 10 سال کار خود صرف کرده ام. تجربه مشاوره مدیریت ریسک در چندین بانک سرمایه گذاری در بازل 3 و بهینه سازی سرمایه. هنگامی که این دوره را می گذرانید، احساس خواهید کرد که در میز مدیریت ریسک یک بانک نشسته اید، زیرا دقیقاً شبیه نحوه تجزیه و تحلیل بانک ها داده های واقعی از سیستم پیشخوان خود است.
آموزش، درک شبیه سازی در Excel- محاسبه سرمایه مشتق با درک همه مؤلفه هایی که باعث می شود قرار گرفتن در معرض پیش فرض (EAD) باشد: مبلغ فرضی، علامت گذاری به بازار، ناخالص/خالص EAD، ناخالص/خالص PFE (قرار گرفتن بالقوه آینده)، CVA متحمل شده (تعدیل ارزش اعتباری)، دارایی‌های موزون ریسک (RWA) تأثیر سرمایه تحت رویکرد استاندارد شده (STND) که توسط 50 درصد بانک‌ها استفاده می‌شود - جدول جستجویی که بر اساس طبقه قرارگیری طرف مقابل [حاکمیت، مؤسسات، شرکت‌ها] و رتبه‌بندی خارجی آن‌ها ارائه شده است. توسط آژانس های رتبه بندی مانند Moody's، S P، Fitch و Internal.
همچنین تأثیر سرمایه دارایی‌های موزون ریسک (RWA) را تحت رویکرد پیشرفته‌تر مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی (IRB) محاسبه کنید که توسط 50 درصد باقیمانده بانک‌های بزرگ که به تأیید قانون‌گذار نیاز دارند استفاده می‌شود - وزن ریسک طرف مقابل را از طریق متغیرهایی مانند احتمال نکول (PD) استخراج کنید. , پیش فرض با توجه به ضرر (LGD)، سررسید متوسط وزنی (WAM). مهمتر از همه این مفاهیم را درک کنید.
ما همچنین به بررسی استراتژی‌های مختلف بهینه‌سازی سرمایه برای کاهش RWA و بهبود نسبت سرمایه خواهیم پرداخت. تخصص من شامل مدیریت سرمایه است که جزئیاتی را که در حال حاضر در اکثر بانک ها استفاده می شود و مهمترین KPI برای همه بانک های بزرگ در آینده خواهد بود را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.
به‌عنوان بخشی از سخنرانی‌های Premium، وارد مفاهیم مدل‌سازی ریسک پیشرفته شوید که در آن وزن‌های ریسک رتبه‌بندی داخلی را در اکسل برای همه طرف‌های مقابل با PD، LGD، همبستگی، سررسید وزنی با استفاده از مدل مرتون واسیک برای ریسک اعتباری استخراج می‌کنیم. من شما را گام به گام راهنمایی می کنم و همه چیز را کاملاً قابل درک می کنم، تا بتوانید آن را برای دیگران توضیح دهید!.
من همیشه فرض می‌کنم هنگام آموزش در بانک‌ها، مخاطبان سابقه قبلی بازل 3 یا مدیریت سرمایه ندارند، بنابراین دانش‌آموزان به هیچ پیش‌زمینه قبلی نیاز ندارند (فقط دانش اولیه اکسل مورد نیاز است). با ارسال این دوره، می توانید به راحتی شغل عالی در مدیریت ریسک/سرمایه در هر بانک برتر IB یا تجاری پیدا کنید. حتی اگر نمی خواهید شغلی در مدیریت ریسک/سرمایه داشته باشید، در مورد داغ ترین موضوع در صنعت بانکداری عمیقاً می دانید. یادگیری مبارک!
مقدمه و پیش نمایش Introduction & Preview
-
دیدگاه خودی (بانک سرمایه گذاری) در مورد محاسبه سرمایه مشتقات بازل 3 در اکسل An insider's view (Investment Bank) on Basel 3 derivatives capital calc in Excel
ادغام b/s بانک و استخراج RWA و نسبت سرمایه و اهرم ردیف 1. Integrating Bank's b/s and deriving RWA and Tier 1 Capital and Leverage ratio.
-
ادغام b/s بانک با نسبت های کلیدی RWA و بازل 3. شبیه سازی کتاب امانت-1 Integration of bank's b/s with RWA & Basel 3 key ratios. Loan book simulation-1
-
ادغام b/s بانک با نسبت های کلیدی RWA و بازل 3. شبیه سازی کتاب امانت-2 Integration of bank's b/s with RWA & Basel 3 key ratios. Loan book simulation-2
-
مشتقات در زمینه بازل 3 Derivatives in context of Basel 3
مفهوم تور و وثیقه Concept of Netting & Collateral
-
مفهوم تور و وثیقه Concept of Netting & Collateral
-
مفهوم تور و وثیقه به اضافه مواجهه ناخالص در پیش فرض (EAD) Concept of Netting & Collateral plus Gross Exposure at Default (EAD)
مشتقات محاسبه سرمایه در 3 دسته. به علاوه IRB و STND RWA مقایسه کنید Derivatives Capital calculation across 3 categories. Plus IRB v STND RWA compare
-
محاسبه سرمایه مشتقه: بدون خالص سازی، بدون وثیقه: استاندارد RWA (p1) Derivative capital calculation : No netting, no collateral: Standardised RWA(p1)
-
محاسبه سرمایه مشتقه: بدون خالص سازی، بدون وثیقه: استاندارد RWA (p2) Derivative capital calculation : No netting, no collateral: Standardised RWA(p2)
-
محاسبه سرمایه مشتقه: بدون خالص سازی، بدون وثیقه: IRB RWA Derivative capital calculation : No netting, no collateral: IRB RWA
-
تحلیل واریانس STND در مقابل IRB STND vs IRB variance analysis
-
محاسبه سرمایه مشتقه: با خالص سازی، بدون وثیقه: مقدمه Derivative capital calculation: With netting , no Collateral: Introduction
-
محاسبه سرمایه مشتقه: با خالص سازی، بدون وثیقه: روش STND Derivative capital calculation: With netting , no Collateral: STND method
-
محاسبه سرمایه مشتقه: با خالص سازی، بدون وثیقه: روش IRB Derivative capital calculation: With netting , no Collateral: IRB method
-
محاسبه سرمایه مشتقه: با توری و با وثیقه: STND و IRB Derivative capital calculation: With netting , and with Collateral: STND & IRB
استراتژی های بهینه سازی سرمایه Capital Optimisation Strategies
-
بهینه سازی سرمایه قسمت 1 Capital Optimisation part 1
-
بهینه سازی سرمایه قسمت 2 Capital Optimisation part 2
Premium Lecture- استخراج وزن خطر IRB Premium Lecture- IRB risk weight derivation
-
IRB اشتقاق وزن ریسک قسمت 1 IRB Risk weight derivation part 1
-
مشتق وزن ریسک IRB قسمت 2 IRB Risk weight derivation part 2
https://donyad.com/d/92cefe
Sumit Chakravarty PRM, MBA
یک مشاور مدیر ریسک حرفه ای در IB's
نمایش نظرات