آموزش جامع ساخت کارت امتیاز ریسک اعتباری (Credit Risk Scorecard) با پایتون - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

ساختار طراحی مدل Model Design Structure

• پارامترهای طراحی مدل Model Design Parameters

• موارد استثنا (Exclusions) Exclusions

• متغیرهای مجموعه داده Dataset Variables

• عوامل پارامترهای طراحی مدل Factors of Model Design Parameters

• درک کسب‌وکار و تعریف مسئله Business Understanding and Problem Statement

• نمونه فیلدهای داده Sample Data Fields

• تحلیل Vintage Vintage Analysis

• تحلیل نرخ انتقال (Roll Rate) Roll Rate Analysis

• مبانی مفهومی مدل‌سازی ریسک اعتباری Conceptual Foundations of Credit Risk Modeling

توسعه مدل Model Development

• الگوریتم توسعه کارت امتیاز Algorithm for Scorecard Development

• اکتشاف و پیش‌پردازش داده‌ها Data Exploration and Preprocessing

• اهمیت ارزش اطلاعات (Information Value) Importance of Information Value

• درک دسته‌بندی Fine و Coarse Understanding Fine and Coarse Classing

• مثال از دسته‌بندی Fine و Coarse Example of Fine and Coarse Classing

• محدوده ارزش اطلاعات (IV Range) Information Value Range

• دسته‌بندی Fine (دقیق) Fine Classing

• تفسیر خروجی دسته‌بندی Fine Fine Classing Output Interpretation

• دسته‌بندی Coarse (کلی) Coarse Classing

• پیاده‌سازی دسته‌بندی Coarse متغیرها در Jupyter Notebook Coarse Classing of Variables in Jupyter Notebook

• ایجاد متغیرهای WOE Creating WOE Variables

• بررسی هم‌خطی با استفاده از متغیرهای تبدیل شده WOE (تحلیل VIF) Checking Multicollinearity using WOE Transformed Variables (VIF Analysis)

• توسعه مدل رگرسیون لجستیک با متغیرهای WOE Logistic Regression Model Development using WOE Variables

• جفت‌های هم‌سو، ناهم‌سو و برابر (Concordant, Discordant and Tied) Concordant, Discordant and Tied Pairs

• تفسیر خروجی مدل در جفت‌های هم‌سو و ناهم‌سو Concordant, Discordant and Tied Pairs - Model Output Interpretation

• معیارهای تفکیک مدل: آماره C (AUC) و Somer’s D Model Discrimination Metrics: C-Statistic (AUC) & Somer’s D

• رتبه‌بندی (Rank Ordering) Rank Ordering

• آماره Kolmogorov Smirnov (KS) و ضریب جینی Kolmogorov Smirnov (KS) Statistic and Gini Coefficient

• توضیح دقت (Accuracy) و صحت (Precision) با ماتریس اغتشاش Accuracy and Precision Explained with Confusion Matrix

• تست Hosmer Lemeshow (سنجش برازش) Hosmer Lemeshow Test ( Goodness of Fit )

• بررسی خوشه‌بندی (Clustering Check) Clustering Check

• توسعه مدل ریسک اعتباری با استفاده از پایتون Model Development in Credit Risk Modeling Using Python

اعتبارسنجی و کالیبراسیون مدل Model Validation and Calibration

• متدولوژی‌های اعتبارسنجی مدل Model Validation Methodologies

• امتیاز Brier (Brier Score) Brier Score