آموزش تحلیل ریسک و تست استرس در صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) - آخرین آپدیت

مبانی ریسک در صندوق‌های پوشش ریسک Foundations of Risk in Hedge Funds

• مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

• قرارگیری در معرض ریسک Risk Exposure

• ادامه قرارگیری در معرض ریسک Risk Exposure Continues

• اندازه‌گیری ریسک Measure of Risk

• انحراف معیار Standard Deviation

• ارزش در معرض ریسک (VaR) Value at Risk

تکنیک‌های کمی اندازه‌گیری ریسک Quantitative Risk Measurement Techniques

• شبیه‌سازی تاریخی VaR VaR Historical Simulation

• محاسبه ارزش در معرض ریسک Calculating Value at Risk

• ماتریس کوواریانس VaR Var Covar Matrix

• ادامه ماتریس کوواریانس VaR Var Covar Matrix Continue

• دریافت ریسک نزولی (Downside Capture) Downside Capture

• افت سرمایه (Drawdown) Drawdown

تست استرس و ابزارهای ریسک Stress Testing and Risk Tools

• تست استرس Stress Testing

• تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

• نرم‌افزارهای مدیریت ریسک Risk Management Software

• مطالعه موردی LTCM Case Study - LTCM

• ادامه مطالعه موردی LTCM Case Study - LTCM Continue

• درس مدیریت ریسک LTCM Risk Management Lesson - LTCM

مطالعه موردی شکست‌ها و موفقیت‌های صندوق‌های پوشش ریسک Case Studies in Hedge Fund Failures and Success

• ادامه درس مدیریت ریسک LTCM Risk Management Lesson - LTCM Continue

• مقدمه‌ای بر مطالعات موردی Introduction to Case Studies

• درک صندوق پوشش ریسک Bridgewater Understand Bridge Water Hedge Fund

• Tiger Management Tiger Management

• Amaranth Advisers Amaranth Advisers

• ادامه Amaranth Advisers Amaranth Advisers Continues

ریسک سبد سهام و بینش‌های بازار Portfolio Risk and Market Insights

• LTCM LTCM

• سبد سهام LTCM LTCM's Portfolio

• ادامه سبد سهام LTCM LTCM's Portfolio Continue

• Soros Fund Soros Fund

• نرخ بهره پایین و تورم بالا Low Interest Rate and High Inflation

• خلاصه Summery