آموزش مبانی سرمایه‌گذاری داده‌محور - آخرین آپدیت

تحلیل بازدهی‌های گذشته و پیش‌بینی بازدهی‌های آینده Analyzing Past Returns and Forecasting Future Returns

• معرفی دوره Course Introduction

• سرمایه‌گذاری کمی چیست؟ What is Quantitative Investing?

• توضیحات مربوط به داده‌های قیمت سهام Description of the Stock Price Data

• نحوه تحلیل بازده دارایی‌ها How to Analyze Asset Returns

• چه عواملی بازده سرمایه‌گذاری آینده را تعیین می‌کنند؟ What Do Determine Future Investment Returns?

• پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از فاکتورها Forecasting Investment Returns with Factors

درک ریسک با استفاده از فاکتورها Understanding the Risk Using Factors

• چگونه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنیم؟ How to Evaluate Investment Strategies?

• نحوه ارزیابی ریسک چگونه است؟ How to Assess the Risk?

• تحلیل ریسک بازار با استفاده از مدل CAPM Analyzing Market Risk Using CAPM

• نحوه ایجاد مدل ۳ فاکتوره با بسته Tidyverse How to Create a 3 Factor Model with the Tidyverse Package

• تحلیل فاکتور ریسک و تحلیل ریسک ایدیوسینکراتیک چیست؟ What is Risk Factor Analysis and Idiosyncratic Risk Analysis?

تحلیل و بهینه‌سازی پورتفولیو Portfolio Analysis and Optimization

• نحوه دریافت داده‌ها برای ایجاد پورتفولیو از چندین دارایی How to Get Data to Make a Portfolio of Multiple Assets

• نحوه آماده‌سازی داده‌ها برای بهینه‌سازی پورتفولیو How to preparing Data for Portfolio Optimization

• نحوه ایجاد یک پورتفولیوی بهینه با استفاده از داده‌های تاریخی How to Create an Optimized Portfolio using Historical Data

تحلیل عملکرد Performance Analysis

• رسم و مقایسه چندین پورتفولیو Drawing and Comparing Multiple Portfolios

• نحوه خلاصه‌سازی نتایج حاصل از بهینه‌سازی How to Summarize the Result from Optimization

• نحوه افزودن محدودیت‌ها به بهینه‌سازی پورتفولیو How to Add Constraints to Portfolio Optimization

• ارزیابی عملکرد دارایی‌ها با استفاده از بسته PerformanceAnalytics Evaluate Asset Performance Using PerformanceAnalytics Package

• مقایسه پورتفولیوهای دارای محدودیت و بدون محدودیت How to Compare Constrained and Unconstrained Portfolios