آموزش اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری - آخرین آپدیت

مبانی تحلیل ریسک اعتباری Foundations of Credit Risk Analysis

• تصمیم اعتباری و ریسک اعتباری The Credit Decision and Credit Risk

• اجزای ارزیابی ریسک اعتباری Credit Risk Evaluation Components

• تکنیک‌های کیفی ارزیابی ریسک اعتباری Qualitative Techniques of Credit Risk Evaluation

• مقایسه تحلیل اعتباری Credit Analysis Comparison

• معیارهای کمی Quantitative Measures

• محاسبه زیان مورد انتظار و ورشکستگی بانک Expected Loss Calculation and Bank Failure

• نقش‌های تحلیلگر اعتباری Credit Analyst Roles

• اهداف کاربردی Functional Objectives

• سایر موارد تحلیلگر اعتباری Credit Analyst - Others

• شروع نقش تحلیلگر اعتباری بانکی Start of banking Credit Analyst Role

• نقش تحلیلگر اعتباری بانکی Banking Credit Analyst Role

• ادامه نقش تحلیلگر اعتباری بانکی Banking Credit Analyst Role Continue

تحلیلگران اعتباری، مهارت‌ها و ریسک طرف مقابل Credit Analysts, Skills, and Counterparty Risk

• مهارت‌های تحلیلگر اعتباری بانکی Banking Credit Analyst Skills

• منابع اطلاعاتی Sources of Information

• ریسک طرف مقابل در مقابل ریسک وام‌دهی Counterparty Risk vs Lending Risk

• تراکنش‌های دارای ریسک طرف مقابل Transactions that Carry Counterparty Risk

• طرف‌های دارای ریسک طرف مقابل Counterparties that Carry Counterparty Risk

• اصطلاحات ریسک طرف مقابل Counterparty Risk Terminologies

• مدیریت و کاهش ریسک طرف مقابل Managing And Mitigating Counterparty Risk

• توافق‌نامه CSA CSA

• عامل ارزش‌گذاری Valuation Agent

• انواع وثیقه و اختلافات Types Of Collateral and Disputes

• ویژگی‌های قرارداد وثیقه‌گذاری Collateralization Agreement Features

• تخفیف وثیقه (Haircut) Haircut

پایاپای، وثیقه و چارچوب‌های CCP Netting, Collateral, and CCP Frameworks

• ریسک‌های قراردادهای CSA و وثیقه CSA Agreements And Collateral Agreements Risks

• استانداردهای ISDA ISDA

• پایاپای و تسویه نهایی Netting and Close Out

• پایاپای چندجانبه Multilateral Netting

• ویژگی‌های خاتمه قرارداد Termination Features

• وظایف CCPها Functions of CCP's

• نقاط قوت و ضعف Strength and Weakness

• چارچوب پایاپای Netting Framework

• چالش‌های چارچوب CCP Challenges in CCP Framework

• رویکرد آبشاری (Waterfall) Waterfall Approach

• مارجین اولیه و مارجین تغییرات Initial Margin and Variation Margin

• شکست CCP CCP Failure

• سوالات تمرینی Practice Questions

• مدل WWR WWR

ریسک پیشرفته طرف مقابل و سیستم‌های رتبه‌بندی Advanced Counterparty Risk and Rating Systems

• مثال WWR WWR Example

• مثال WWR در آپشن‌ها و CDS WWR Example - Options and CDS

• مثال WWR در ارز و کالا WWR Example - FX and Commodities

• سوالات تمرینی Practice QS

• سیستم‌های رتبه‌بندی Rating Systems

• سه رویکرد رتبه‌بندی Three Approaches

• ماتریس انتقال رتبه Rating Migration Matrix

• متدولوژی آژانس‌های رتبه‌بندی Rating Agencies Methodologies

• رتبه وام‌گیرنده و احتمال نکول Borrower Rating and Probability of Default

• مدل‌های مرتون Merton Models

• مدل‌های LDA و مدل‌های LOGIT LDA Models and LOGIT Models

• تحلیل خوشه‌ای و PCA Cluster and PCA

• تفاوت‌های بین FA و PCA Differences Between FA and PCA

• مدل‌های شبیه‌سازی جریان نقدی Cash Flow Simulation Models

تعدیل ارزش اعتباری (CVA) و مفاهیم ریسک اعتباری Credit Valuation Adjustments and Credit Risk Concepts

• به‌کارگیری اطلاعات کیفی Applying Qualitative Information

• تعدیلات ارزش اعتباری (CVA) Credit Valuation Adjustments

• CVA به عنوان یک اسپرد Credit Valuation Adjustments as a Spread

• تاثیر تغییر در فرضیات بر CVA Impact of change in assumptions on CVA

• تاثیر incremental وثیقه‌گذاری و پایاپای Impact of Collateralization and Netting Incremental

• تبدیل CVA و کاربرد در محصولات وابسته به مسیر Converting CVA and Applying to Path Dependent Products

• سوالات تمرینی Practice Questions

• طبقه‌بندی و مفاهیم کلیدی ریسک اعتباری Classification and Key Concepts of Credit Risk

• زیان مورد انتظار و زیان غیرمنتظره Expected Loss and Unexpected Loss

• مارجینال و RAROC Marginal and RAROC

• سوالات تمرینی مفاهیم کلیدی Classification and Key Concepts Practice Questions

اوراق بهادار سازی و اعتبارات ساختاریافته Securitization and Structured Credit

• فرآیند اوراق بهادار سازی Securitization Process

• رویکردهای اوراق بهادار سازی Approaches Under Securitization

• ساختارهای اوراق بهادار سازی Structures Under Securitization

• مزایا و ابزارهای تحلیل عملکرد Benefits and Performance Analysis Tools

• تعریف و محاسبه نسبت تأخیر در پرداخت Define and Calculate the Delinquency Ratio

• نسبت نکول، MPR، DSCR، WAC و WAM Default Ratio MPR DSCR WAC and WAM

• فرآیند و اصطکاک‌های اوراق بهادار سازی Securitization Process and Frictions

• ویژگی‌های بازار وام‌های مسکن Subprime Characteristics of The Subprime Mortgage Market

• مباحث کوتاه متنوع (بخش اول) Multiple Small Topics

• مباحث کوتاه متنوع (بخش دوم) Multiple Small Topics Continue

• سوالات تمرینی درک اوراق بهادار سازی Understanding the Securitization Practice Qs

مدل‌های ساختاری و مشتقات اعتباری Structural Models and Credit Derivatives

• مدل مرتون Merton Model

• ادامه مدل مرتون Merton Model Continues

• ارزش حقوق صاحبان سهام در زمان T The Value of Equity at Time T

• رابطه بین CS و زمان تا سررسید Relationship Between CS and Time to Maturity

• بدهی ثانویه و بدهی ارشد Sub Debt and Senior Debt

• ریسک اعتباری و معیارهای اعتباری Credit Risk and Credit Metrics

• سایر مدل‌ها Other Models

• مشتقات اعتباری Credit Derivatives

• مشتقات دارای ریسک اعتباری Derivatives with Credit Risk

• سوالات تمرینی ریسک اعتباری و مشتقات Credit Risk and Credit Derivatives Practice QS

• اسپردهای اعتباری Credit Spreads

• مدل دوجمله‌ای Binomial

ریسک نکول و مدل‌سازی اسپرد اعتباری Default Risk and Credit Spread Modeling

• توزیع نمایی Exponential Distribution

• نرخ مخاطره (Hazard Rate) Hazard Rate

• نرخ مخاطره خنثی ریسک Risk Neutral Hazard Rate

• اسپرد CDS و نرخ مخاطره CDS Spread and Hazard Rate

• ریسک اسپرد Spread Risk

• سوالات تمرینی ریسک اسپرد و مدل‌های شدت نکول Spread Risk and Default Intensity Models Practice Question

• احتمالات نکول تجمعی و مارجینال Cumulative and Marginal Default Probabilities

• احتمال نکول خنثی ریسک در مقابل دنیای واقعی Risk Neutral Default Probabilities vs. Real World Default Probabilities

• رویکردهای مختلف برای تخمین قیمت Various Approaches for Estimating Price

• نرخ بازیابی (Recovery Rate) Recovery Rate

• منحنی اسپرد اعتباری Credit Spread Curve

• سوالات تمرینی اسپردهای اعتباری و مشتقات Credit Spreads and Credit Derivatives Practice Question

• همبستگی نکول Default Corel

• محاسبه CVaR Calculating CVaR

ریسک اعتباری پرتفوی و بازارهای انتقال اعتبار Portfolio Credit Risk and Credit Transfer Markets

• مدل تک عاملی Single Factor Model

• محاسبه Credit Var با استفاده از Copulas Credit Var Using Copulas

• سوالات تمرینی ریسک اعتباری پرتفوی Portfolio Credit Risk Practice QSq

• مقدمه‌ای بر بازار انتقال اعتبار و پیامدهای آن Introduction to Credit Transfer Market and their implications

• تکنیک‌های کاهش ریسک اعتباری Credit Mitigation Techniques

• مدل ایجاد برای توزیع (OTD) و CDS Originate to Distribute Model and CDS

• مشتق اعتباری Credit Derivative

• فرآیند سکولاریزاسیون Secularization Process

• سوالات تمرینی بازار انتقال اعتبار Credit Transfer Market and their implications Practice QS

• مقدمه‌ای بر مواجهه اعتباری Introduction to Credit Exposure

• معیارهای مواجهه اعتباری Metrics for Credit Exposure

• عوامل مواجهه اعتباری Credit Exposure Factors

• پروفایل‌های امنیتی Security Profiles

مواجهه اعتباری، تست استرس و ریسک اعتباری خرد Credit Exposure, Stress Testing, and Retail Credit Risk

• مدل‌سازی مواجهه پایاپای Modelling Netting Exposure

• تاثیر وثیقه‌گذاری Collateralize Impact

• مدل‌سازی وثیقه Modeling Collateral

• سوالات تمرینی مواجهه اعتباری Credit Exposure Practice QS

• تکامل تست استرس مواجهه‌های طرف مقابل Introduction to The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures

• تست استرس مواجهه جاری Stress testing Current Exposureq

• تست استرس DVA Stress testing DVA

• سوالات تمرینی تکامل تست استرس مواجهه The Evolution of Stress Testing Counterparty Exposures Practice QS

• ریسک‌های بانکداری خرد Retail Banking Risks

• جنبه‌های تاریک ریسک اعتباری خرد Dark side of Retail Credit Risk

• مدل امتیازدهی ریسک اعتباری Credit Risk Scoring Model

• عملکرد کارت امتیاز (Scorecard) Scorecard Performance

• قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک Risk Based Pricing