آموزش ساختار بازدهی و مشتقات اعتباری - آخرین آپدیت

مرور دوره Course Overview

• مرور دوره Course Overview

مدل‌های ساختار بازدهی I Term Structure Models I

• مقدمه‌ای بر مدل‌های شبکه‌ای ساختار بازدهی Introduction to Term Structure Lattice Models

• مدل‌های دو جمله‌ای برای نرخ کوتاه‌مدت Binomial Models for Short Rate

• حساب نقدی و قیمت‌گذاری اوراق قرضه بدون کوپن The Cash Account and Pricing Zero-Coupon Bonds

• یک مثال کاربردی An Example

• مشتقات درآمد ثابت: اختیار معامله روی اوراق قرضه Fixed Income Derivatives: Options on Bonds

• مشتقات درآمد ثابت: قراردادهای آتی اوراق قرضه Fixed Income Derivatives: Bond Forwards

• مشتقات درآمد ثابت: قراردادهای آتی اوراق قرضه (Futures) Fixed Income Derivatives: Bond Futures

• مشتقات درآمد ثابت: کپلت‌ها و فلورلت‌ها Fixed Income Derivatives: Caplets and Floorlets

• مشتقات درآمد ثابت: سوآپ‌ها Fixed Income Derivatives: Swaps

• مشتقات درآمد ثابت: سوآپشن‌ها Fixed Income Derivatives: Swaptions

• معادلات آتی: مقدمه و استخراج The Forward Equations: Introduction and Derivation

• قیمت‌گذاری با استفاده از معادلات آتی Pricing using the Forward Equations

مدل‌های ساختار بازدهی II (و مقدمه‌ای بر مشتقات اعتباری) Term Structure Models II (and Introduction to Credit Derivatives)

• کالیبراسیون مدل: مقدمه و اصول Model Calibration: Introduction and Principles

• کالیبراسیون مدل با استفاده از اکسل Model Calibration Using Excel

• یک کاربرد: قیمت‌گذاری سوآپشن پرداخت‌کننده در مدل BDT An Application: Pricing a Payer Swaption in a BDT Model

• قیمت‌گذاری مشتقات درآمد ثابت در عمل Fixed Income Derivatives Pricing in Practice

• مدل‌سازی اوراق قرضه با قابلیت پیش‌فرض Modeling Defaultable Bonds: Introduction

• مدل‌سازی اوراق قرضه با قابلیت پیش‌فرض: مثال‌ها Modeling Defaultable Bonds: Examples

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه با قابلیت پیش‌فرض: مقدمه Pricing Defaultable Bonds: Introduction

• قیمت‌گذاری اوراق قرضه با قابلیت پیش‌فرض: کالیبراسیون با اکسل Pricing Defaultable Bonds: Calibrating using Excel

مقدمه‌ای بر مشتقات اعتباری Introduction to Credit Derivatives

• سوآپ‌های پیش‌فرض اعتبار (CDS): مقدمه Credit Default Swaps: Introduction

• سوآپ‌های پیش‌فرض اعتبار (CDS): مثال‌ها Credit Default Swaps: Examples

• قیمت‌گذاری سوآپ‌های پیش‌فرض اعتبار: مقدمه Pricing Credit Default Swaps: Introduction

• قیمت‌گذاری سوآپ‌های پیش‌فرض اعتبار: مثال‌ها با اکسل Pricing Credit Default Swaps: Examples with Excel

• مصاحبه با امانوئل درمن Interview with Emanuel Derman

مقدمه‌ای بر ریاضیات وام مسکن و اوراق بهادار با پشتوانه مسکن Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities

• مقدمه‌ای بر ریاضیات وام مسکن و اوراق بهادار با پشتوانه مسکن - بخش اول Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities - Part I

• مقدمه‌ای بر ریاضیات وام مسکن و اوراق بهادار با پشتوانه مسکن - بخش دوم Introduction to Mortgage Mathematics and Mortgage-Backed Securities - Part II

• ریسک پیش‌پرداخت و انتقال وام مسکن - بخش اول Prepayment Risk and Mortgage Pass-Throughs - Part I

• ریسک پیش‌پرداخت و انتقال وام مسکن - بخش دوم Prepayment Risk and Mortgage Pass-Throughs - Part II

• انتقال وام مسکن در اکسل Mortgage Pass-Throughs in Excel

• اوراق MBS فقط اصل یا فقط سود Principal-Only and Interest-Only MBS

• ریسک‌های اوراق MBS فقط اصل یا فقط سود Risks of Principal-Only and Interest-Only MBS

• تعهدات وام مسکن با وثیقه (CMOs) Collateralized Mortgage Obligations (CMOs)

• قیمت‌گذاری اوراق بهادار با پشتوانه مسکن - بخش اول Pricing Mortgage-Backed Securities - Part I

• قیمت‌گذاری اوراق بهادار با پشتوانه مسکن - بخش دوم Pricing Mortgage-Backed Securities - Part II

تمرین CMO Assignment - CMO