آموزش مقدمه‌ای بر مهندسی مالی و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

مرور دوره Course Overview

• مرور دوره Course Overview

مطالب پیش‌نیاز Pre-Requisite Materials

• متغیر تصادفی گسسته و توزیع آن Discrete Random Variable and Distribution

• قضیه بیز، متغیر تصادفی و توزیع پیوسته Bayes' Theorem, Continuous Random Variable and Distribution

• امید ریاضی و واریانس شرطی Conditional Expectation and Variance

• توزیع چندمتغیره و استقلال Multivariate Distribution and Independence

• توزیع نرمال چندمتغیره The Multivariate Normal Distribution

• مقدمه‌ای بر مارتینگل Introduction to Martingale

• مثال مارتینگل ۱ Martingales Example 1

• مثال مارتینگل ۲ Martingales Example 2

• مقدمه‌ای بر حرکت براونی Introduction to Brownian Motion

• حرکت براونی هندسی Geometric Brownian Motion

• بردار: استقلال و پایه Vector: Independence and Basis

• بردار: نرم و ضرب داخلی Vector: norm and inner Product

• ماتریس: عملیات ماتریسی Matrix: Matrix Operations

• ماتریس: توابع خطی و رتبه Matrix: Linear Functions and Rank

• بهینه‌سازی خطی: مسئله پوشش ریسک (Hedging) Linear Optimization: Hedging Problem

• بهینه‌سازی خطی: دوگانگی Linear Optimization: Duality

• بهینه‌سازی غیرخطی: مسئله غیرخطی بدون محدودیت Nonlinear Optimization: Unconstrained Nonlinear Problem

• بهینه‌سازی غیرخطی: روش لاگرانژ Nonlinear Optimization: Largrangian Method

مقدمه‌ای بر اوراق بهادار درآمد ثابت پایه Introduction to Basic Fixed Income Securities

• مقدمه‌ای بر عدم وجود آربیتاژ Introduction to No-Arbitrage

• ارزش فعلی جریان نقدی Present Value of Cash Flow

• ابزارهای درآمد ثابت Fixed Income Instruments

• اوراق قرضه با نرخ شناور Floating Rate Bonds

• ساختار زمانی نرخ بهره Term Structure of Interest Rates

• قراردادهای فوروارد: مقدمه Forward Contracts: Introduction

• قراردادهای فوروارد: یک مثال Forward Contracts: An Example

مقدمه‌ای بر اوراق بهادار مشتق Introduction to Derivative Securities

• سوآپ‌ها Swaps

• فیوچرز Futures

• پوشش ریسک با استفاده از فیوچرز Hedging Using Futures

• فیوچرز در اکسل Futures Excel

• آپشن‌ها Options

• ویژگی‌های آپشن‌ها Properties of Options

• مقدمه‌ای بر قیمت‌گذاری آپشن Introduction to Options Pricing

• یک مثال پارادوکس A Paradox Example

• مدل دوجمله‌ای تک‌دوره‌ای The 1-Period Binomial Model

• قیمت‌گذاری آپشن در مدل دوجمله‌ای تک‌دوره‌ای Option Pricing in the 1-Period Binomial Model

• قیمت‌گذاری اوراق مشتق در مدل دوجمله‌ای تک‌دوره‌ای Pricing Derivative Security int he 1-Period Binomial Model

قیمت‌گذاری آپشن در مدل دوجمله‌ای چنددوره‌ای Option Pricing in the Multi-Period Binomial Model

• مدل دوجمله‌ای چنددوره‌ای The Multi-Period Binomial Model

• یک مثال: مدل دوجمله‌ای ۳ دوره‌ای An Example: 3-Period Binomial Model

• چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ What’s Going On?

• قیمت‌گذاری آپشن‌های آمریکایی Pricing American Options

• استراتژی‌های بازسازی و خودتامین مالی Replicating Strategies and Self-Financing

• بازسازی پویا و قیمت خنثی نسبت به ریسک Dynamic Replication and Risk-Neutral Price

• قیمت‌گذاری با سود تقسیمی در مدل دوجمله‌ای Pricing with Dividends with Binomial Model

• قیمت‌گذاری فوروارد و فیوچرز با مدل دوجمله‌ای Pricing Forwards and Futures with Binomial model

• مدل بلک-شولز The Black-Scholes Model

• یک مثال: قیمت‌گذاری اختیار فروش اروپایی بر روی قرارداد آتی An Example: Pricing a European Put on a Futures Contract