آموزش FRM قسمت 1 - کتاب 1| کتاب 2| کتاب 3| کتاب 4| - دوره کامل

سرفصل ها و درس ها

FRM قسمت 1 - آخرین به روز رسانی ها FRM Part 1 - Latest Updates

• مقدمه دوره Introduction to Course

• مدیریت صندوق تلفیقی Pooled Fund Management

• صندوق های سرمایه گذاری مشترک قسمت 1 Mutual Funds Part 1

• صندوق های سرمایه گذاری مشترک قسمت 2 Mutual Funds Part 2

• صندوق های سرمایه گذاری مشترک قسمت 3 Mutual Funds Part 3

• رفتار تجاری نامطلوب Undesirable Trading Behaviour

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• ساختارهای هزینه Fee Structures

• استراتژی های صندوق تامینی Hedge Fund Strategies

• معاملات CCP CCP Transactions

• ریسک اعتباری CCP CCP Credit Risk

• بازارهای فرابورس OTC Markets

• تسویه حساب CCP CCP Settlement

• تنظیم بازار مشتقه فرابورس Regulation of OTC Derivatives Market

• عملکرد CCP Functioning of CCP

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• ارزش گذاری معاملات آتی Valuation of Futures

• ارزش گذاری معاملات آتی ادامه دارد Valuation of Futures Continued

• ارزش قرارداد آتی Value of Forward Contract

• ارزش قرارداد آتی ادامه دارد Value of Forward Contract Continued

• کنوانسیون های نرخ بهره Interest Rate Conventions

• تحویل اوراق قرضه Delivery of Bonds

• قیمت آتی Futures Price

• یورودلار و آتی Sofr Eurodollar and Sofr Futures

• مصون سازی مبتنی بر مدت زمان Duration Based Hedging

• انواع یادگیری ماشینی ادامه دارد Types of Machine Learning Continued

• رگرسیون خطی قسمت 1 Linear Regression Part 1

• رگرسیون خطی قسمت 2 Linear Regression Part 2

• رگرسیون خطی قسمت 3 Linear Regression Part 3

• حداقل مربعات معمولی Ordinary Least Squares

• حداقل مربعات معمولی ادامه دارد Ordinary Least Squares Continued

• کاربرد Application

• رگرسیون با متغیرهای نامشخص Regression with Indistinct Variables

• اپلیکیشن و R Square Application and R Square

• برنامه و R Square ادامه دارد Application and R Square Continued

• متغیرهای تست Test Variables

• اندازه گیری بازده Measuring Returns

• اندازه گیری بازده ادامه دارد Measuring Returns Continued

• اندازه گیری نوسانات Measuring Volatility

• توزیع بازده مالی Distribution of Financial Returns

• همبستگی در مقابل وابستگی Correlation Versus Dependence

• همبستگی در مقابل وابستگی ادامه دارد Correlation Versus Dependence Continued

• مقدمه یادگیری ماشین Machine Learning Introduction

• انواع یادگیری ماشینی Types of Machine Learning

• انواع یادگیری ماشینی ادامه دارد Types of Machine Learning Continued

• K به معنای خوشه بندی است K Means Clustering

• K به معنای خوشه بندی ادامه دارد K Means Clustering Continued

• روش های ML برای پیش بینی ML Methods for Prediction

• روش‌های ML برای پیش‌بینی ادامه دارد ML Methods for Prediction Continued

• یادگیری تقویتی Reinforcement Learning

• آموزش تقویتی ادامه دارد Reinforcement Learning Continued

• متغیرهای طبقه بندی شده Categorical Variables

• متغیرهای دسته بندی ادامه دارد Categorical Variables Continued

• ارزیابی مدل Model Evaluation

• درخت تصمیم Decision Tree

• درخت تصمیم ادامه دارد Decision Tree Continued

• ماشین‌های بردار پشتیبانی Support Vector Machines

• ماشین‌های بردار پشتیبانی ادامه دارد Support Vector Machines Continued

FRM قسمت 1 - کتاب 1 - مبانی مدیریت ریسک FRM Part 1 - BOOK 1 - Foundations of Risk Management

• مقدمه ای بر FRM سطح 1 Intro to FRM Level 1

• مدیریت ریسک بنیاد Foundation Risk Management

• مدیریت ریسک بنیاد ادامه دارد Foundation Risk Management Continue

• آنالیز کمی Quantitative Analysis

• مدیریت ریسک یک نمای هلیکوپتری Risk Management a Helicopter View

• مدیریت ریسک یک نمای هلیکوپتر ادامه دارد Risk Management a Helicopter View Continue

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قسمت 1 Measuring and Managing Risk Part 1

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قسمت 2 Measuring and Managing Risk Part 2

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قسمت 3 Measuring and Managing Risk Part 3

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قسمت 4 Measuring and Managing Risk Part 4

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قسمت 5 Measuring and Managing Risk Part 5

• مدیریت ریسک شرکتی A Primer Part 1 Corporate Risk Management A Primer Part 1

• مدیریت ریسک شرکتی A Primer Part 2 Corporate Risk Management A Primer Part 2

• مدیریت ریسک شرکتی A Primer Part 3 Corporate Risk Management A Primer Part 3

• حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک قسمت 1 Corporate Governance and Risk Management Part 1

• حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک قسمت 2 Corporate Governance and Risk Management Part 2

• حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک قسمت 3 Corporate Governance and Risk Management Part 3

• تعریف مدیریت ریسک سازمانی Enterprise Risk Management Definition

• مزایا و هزینه های ERM ERM Benefits and Costs

• نقش و مسئولیت های CRD Role and Responsibilities of CRD

• فرهنگ و ریسک پذیری در بانک ها قسمت 1 Culture and Risk Taking in Banks Part 1

• فرهنگ و ریسک پذیری در بانک ها قسمت 2 Culture and Risk Taking in Banks Part 2

• فرهنگ و ریسک پذیری در بانک ها قسمت 3 Culture and Risk Taking in Banks Part 3

• فرهنگ و ریسک پذیری در بانک ها قسمت 4 Culture and Risk Taking in Banks Part 4

• بلایای مالی قسمت 1 Financial Disasters Part 1

• بلایای مالی قسمت 2 Financial Disasters Part 2

• بلایای مالی قسمت 3 Financial Disasters Part 3

• بلایای مالی قسمت 4 Financial Disasters Part 4

• بلایای مالی قسمت 5 Financial Disasters Part 5

• خلاصه ای از مدیریت ریسک Summary to Risk Management

• خلاصه مدیریت ریسک ادامه دارد Summary to Risk Management Continue

• آنها چه هستند What are They

• چه زمانی رخ می دهند When do They Happen

• کد رفتار GARP GARP Code of Conduct

• مقدمه ای بر رمزگشایی نقدینگی Intro to Deciphering the Liquidity

• رمزگشایی نقدینگی ادامه دارد Deciphering the Liquidity Continue

• اوراق بهادار سازی Securitization

• جزئیات اوراق بهادار Details of Securitization

• جریان در فرآیند اوراق بهادار سازی Flows in Securitization Process

• مدیریت سررسید دارایی - بدهی Asset-Liability Maturity Management

• تعهد بدهی وثیقه شده Collateralized Debt Obligation

• نقدینگی تامین مالی و نقدینگی بازار Funding Liquidity and Market Liquidity

• عوامل موثر در بروز بحران Factors Contributing to Crisis

• محرک ها Triggers

• بحران مالی قبلی Previous Financial Crisis

• اصول تجمیع داده های ریسک موثر Principles for Effective Risk Data Aggregation

• گزارش ریسک Risk Reporting

• فرضیه بازار کارآمد Efficient Market Hypothesis

• مرز کارآمد Efficient Frontier

• امنیت و بازار سرمایه Security and Capital Market

• فرمول ها Formulas

• محاسبه میانگین Calculation of Average

• بخش استاندارد نمونه کارها Standard Division of Portfolio

• نمونه ای از CML Example of CML

• منحنی امکانات نمونه کارها Portfolio Possibilities Curve

• حداکثر نسبت شارپ Maximum Sharpe Ratio

• خطای ردیابی و IR Tracking Error and IR

• خط بازار سرمایه Capital Market Line

• نتیجه گیری-مرز کارآمد Conclusion-Efficient Frontier

• مقدمه ای بر احتمالات Introduction to Probabilities

• مجموع احتمالات Probabilities Sums

• جایگشت و ترکیب Permutation and Combination

• احتمالات مشترک Joint Probabilities

• مثال پایه قسمت 1 Basic Example Part 1

• مثال پایه قسمت 2 Basic Example Part 2

• مثال پایه قسمت 3 Basic Example Part 3

FRM قسمت 1 - کتاب 2 - تجزیه و تحلیل کمی FRM Part 1 - BOOK 2 - Quantitative Analysis

• مقدمه ای بر ارزش زمانی پول Introduction to Time Value of Money

• پرسش و پاسخ Questions and Answer

• اوراق قرضه Bonds

• IRR IRR

• PV محاسبه اوراق قرضه PV Calculation of a Bond

• مقدمه ای بر آمار پایه Introduction to Basic Statistics

• مجموعه داده برای سهام Dataset for Stock

• میانگین حسابی و هندسی Arithmetic and Geometric Mean

• میانگین حسابی و هندسی ادامه دارد Arithmetic and Geometric Mean Continue

• کوواریانس و همبستگی Covariance and Correlation

• لحظه ها و لحظات مرکزی Moments and Central Moments

• جمعیت و میانگین نمونه Population and Sample Mean

• کورتوز Kurtosis

• توزیع Distribution

• نمونه توزیع Distribution Example

• مثال توزیع ادامه Distribution Example Continue

• فرضیه Hypothesis

• روش آزمون فرضیه Hypothesis Testing Procedure

• مثال فرضیه Hypothesis Example

• مثال فرضیه ادامه Hypothesis Example Continue

• P-Value P-Value

• رگرسیون خطی با یک رگرسیون Linear Regression with one Regressor

• رگرسیون خطی با رگرسیون چندگانه Linear Regression with Multiple Regressor

• گرایش مدلسازی و پیش بینی Modeling and Forecasting Tend

• مدل روند صحیح را انتخاب کرد Selected the Correct Trend Model

• معیار آکایک و شوارتز Akaike and Schwarz Criterion

• پیش بینی گرایش و فصلی Forecasting Tend and Seasonality

• چرخه مشخص کردن Characterizing Cycle

• چرخه مشخص کردن ادامه دارد Characterizing Cycle Continue

• همبستگی و کوواریانس Correlation and Covariance

• مدل Garth و EWMA Garth and EWMA Model

• کوپولاس Copulas

• انواع کوپولا Types of Copulas

• روش های شبیه سازی Simulation Methods

• روش های شبیه سازی ادامه دارد Simulation Methods Continue

• خلاصه موضوعات مهم Quants Quants Important Topics Summary

• همبستگی خلاصه Summary Correlation

• مربع R تنظیم شده Adjusted R Square

• چند خطی Multicollinearity

• T-Statistics T-Statistics

FRM قسمت 1 - راهبردهای حل و ارزیابی مقاله ساختگی FRM Part 1 - Mock Paper Solving and Evaluating Strategies

• مقدمه ای بر برنامه درسی Introduction to Syllabus

• بنیاد مدیریت ریسک قسمت 1 Foundation of Risk Management Part 1

• بنیاد مدیریت ریسک قسمت 2 Foundation of Risk Management Part 2

• بنیاد مدیریت ریسک قسمت 3 Foundation of Risk Management Part 3

• بنیاد مدیریت ریسک قسمت 4 Foundation of Risk Management Part 4

• تجزیه و تحلیل کمی قسمت 1 Quantitative Analysis Part 1

• تجزیه و تحلیل کمی قسمت 2 Quantitative Analysis Part 2

• تجزیه و تحلیل کمی قسمت 3 Quantitative Analysis Part 3

• تجزیه و تحلیل کمی قسمت 4 Quantitative Analysis Part 4

• بازار مالی و محصول بخش 1 Financial Market and Product Part 1

• بازار مالی و محصول بخش 2 Financial Market and Product Part 2

• بازار مالی و محصول بخش 3 Financial Market and Product Part 3

• بازار مالی و محصول بخش 4 Financial Market and Product Part 4

• بازار مالی و محصول بخش 5 Financial Market and Product Part 5

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 1 Valuation and Risk Management Part 1

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 2 Valuation and Risk Management Part 2

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 3 Valuation and Risk Management Part 3

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 4 Valuation and Risk Management Part 4

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 5 Valuation and Risk Management Part 5

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 6 Valuation and Risk Management Part 6

• ارزیابی و مدیریت ریسک قسمت 7 Valuation and Risk Management Part 7

FRM قسمت 1 - کتاب 4 - مدل های ارزش گذاری و ریسک FRM Part 1 - BOOK 4 - Valuation and Risk Models

• مقدمه دوره Introduction to Course

• اهداف یادگیری Learning Objectives

• چارچوب واریانس میانگین Mean Variance Framework

• اندازه گیری ریسک منسجم Coherent Risk Measure

• VaR VaR

• محاسبه و اعمال Calculating and Applying

• محاسبه و اعمال ادامه دارد Calculating and Applying Continue

• رویکردهای VaR VaR Approaches

• رویکردهای VaR ادامه دارد VaR Approaches Continue

• رتبه بندی اعتباری خارجی External Credit Ratings

• رتبه بندی اعتباری داخلی Internal Credit Ratings

• تعصبات رتبه بندی Rating Biases

• ریسک کشور - عوامل تعیین کننده Country Risk- Determinants

• اقدامات و پیامدها Measures and Implications

• پیش‌فرض اوراق قرضه Bond Defaults

• ضررهای مورد انتظار و غیرمنتظره Expected and Unexpected Loss

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• سرمایه نظارتی Regulatory Capital

• ابزار و اصطلاح Tool and Term

• تست استرس Stress Testing

• تست استرس ادامه دارد Stress Testing Continue

• کنوانسیون قیمت گذاری Pricing Convention

• تخفیف دادن Discounting

• آربیتراژ Arbitrage

• نرخ بهره Interest Rates

• منحنی بازده و ساختار مدت Yield Curve and Term Structure

• قیمت گذاری اوراق قرضه Bond Pricing

• گسترش باند Bond Spread

• باند YTM Bond YTM

• تجزیه بازگشت Return Decomposition

• مثال روش متفاوت Different Method Example

• مدت زمان اعمال Applying Duration

• تحدب Convexity

• DV01 DV01

• مشکل با رویکرد یک عاملی Issue with one Factor Approach

• ترم غیر موازی مثال 1 Non Parallel Term Example 1

• ترم غیر موازی مثال 2 Non Parallel Term Example 2

• ترم غیر موازی مثال 3 Non Parallel Term Example 3

• مدل دو جمله ای Binomial Model

• اصلاح دو جمله ای Modifying the Binomial

• اصلاح دو جمله ای ادامه دهید Modifying the Binomial Continue

• دارایی Lognormal قیمت سهام Lognormal Property of Stock Price

• فرمول BSM The BSM Formula

• فرمول BSM ادامه دارد The BSM Formula Continue

• مثال BSM BSM Example

• یونانی ها Greeks

• دلتا در مقابل پول Delta vs Moneyness

• تماس و قرار دادن اروپایی European Call and Put

• دلتا طبیعی Heeding Delta Natural Heeding

• دلتا طبیعی Heeding ادامه Delta Natural Heeding Continue

FRM قسمت 1 - کتاب 3 - بازارهای مالی و محصولات FRM Part 1 - BOOK 3 - Financial Markets & Products

• مقدمه دوره Introduction to course

• ریسک بازار Market Risk

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• مقررات بانکی Bank Regulations

• مقررات بانکی ادامه دارد Bank Regulations Continue

• پذیره نویسی و عرضه اولیه سهام Underwriting & IPO

• خدمات مشاوره و بازرگانی Advisory Services & Trading

• مبدأ برای توزیع مدل (وام) Originate to distribute model (Loan)

• انواع بیمه (بیمه عمر) Types of Insurance (Life Insurance)

• بیمه تلفات اموال، طرح بازنشستگی Property Casualty Insurance , Pension Plan

• جداول مرگ و میر Mortality Tables

• محاسبه حق بیمه Calculation of Premium

• محاسبه حق بیمه ادامه دارد Calculation of Premium Continue

• خطر طول عمر، خطر مرگ و میر Longevity Risk, Mortality Risk

• باند و نسبت های فاجعه بار Catastrophic Bond & Ratios

• آئین نامه Regulations

• وجوه جمع شده قسمت 1 Pooled Funds Part 1

• وجوه جمع شده قسمت 2 Pooled Funds Part 2

• وجوه جمع شده قسمت 3 Pooled Funds Part 3

• وجوه جمع شده قسمت 4 Pooled Funds Part 4

• وجوه جمع شده قسمت 5 Pooled Funds Part 5

• بازگشت و تحقیق Returns and Research

• مشتقات Derivatives

• مشتقات ادامه دارد Derivatives Continue

• بازارهای آینده و پوشش ریسک Future Markets and Hedging

• بورس ها و بازارهای فرابورس و تسویه مرکزی Exchanges and OTC Markets and Central Clearing

• احزاب متقابل Counter Parties

• احزاب متقابل ادامه دارند Counter Parties Continue

• CCp و ریسک اعتباری CCp and Credit Risk

• بازارهای آتی و مشتقه Future and Derivative Markets

• پرچین کوتاه و بلند Short and Long Hedge

• نسبت پرچین بهینه Optimal Hedge Ratio

• مدیریت بتا نمونه کارها Managing Beta of Portfolio

• قیمت گذاری آینده و آینده Pricing Forwards and Future

• قیمت گذاری رو به جلو و آینده ادامه دارد Pricing Forwards and Future Continue

• بازارهای ارز - مظنه Foreign Exchange Markets-Quotes

• بازارهای ارز - مظنه ادامه دارد Foreign Exchange Markets-Quotes Continue

• ریسک معامله Transaction Risk

• قضیه برابری نرخ بهره Interest Rate Parity Theorem

• بازارهای گزینه ها Options Markets

• بی پولی از گزینه ها Moneyless of Options

• گزینه هایی مانند ساختار Options Like Structure

• یونانی The Greek

• تتا Theta

• استراتژی های معاملاتی اختیاری Option Trading Strategies

• گسترش استراتژی های معاملاتی Spread Trading Strategies

• گسترش جعبه Box Spread

• استراتژی های معاملاتی ترکیبی Combination Trading Strategies

• نرخ بدون ریسک Risk Free Rate

• فرکانس ترکیبی Compounding Frequency

• ارزش گذاری اوراق قرضه Bond Valuation

• مثال ارزش گذاری اوراق قرضه Bond Valuation Example

• گزینه های قیمت 5 متغیر Prices Options 5 Variable

• قرارداد نرخ فوروارد Forward Rate Agreement

• کنوانسیون قیمت گذاری Pricing Convention

• سوآپ ارز خارجی Foreign Currency Swaps

• اصول اوراق قرضه شرکتی Corporate Bonds Fundamentals

• رتبه بندی اعتباری Credit Rating

• مبانی وام مسکن Basics of Mortgage

• استخرهای وام مسکن Mortgage Pools