آموزش معاملات گزینه های الگوریتمی در بازار هند

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• هدف و پیش نیاز دوره Course Objective and Prerequisites

• مبانی گزینه ها Options Basics

• چشم انداز معاملات گزینه های هند The Indian Options Trading Landscape

• پرداخت های گزینه Option Payoffs

• علاقه باز در مقابل حجم Open Interest vs Volume

• محدودیت‌های API تجارت گزینه‌ها (Zerodha و Angel One) Options Trading API Limitations (Zerodha & Angel One)

• جریان استراتژی گزینه های الگوریتمی معمولی Typical Algorithmic Options Strategy Flow

• دستورالعمل مهم برای کاربران Angel One Important Instruction for Angel One Users

زنجیر گزینه Option Chains

• استخراج همه ابزارهای گزینه زنده (Zerodha Kiteconnect) Extracting All Live Option Instruments (Zerodha Kiteconnect)

• استخراج همه ابزارهای گزینه زنده (Angel One Smartapi) Extracting All Live Option Instruments (Angel One Smartapi)

• دریافت یک زنجیره گزینه نمونه به صورت برنامه ای (Zerodha Kiteconnect) Getting a Sample Option Chain Programatically (Zerodha Kiteconnect)

• دریافت یک زنجیره گزینه نمونه به صورت برنامه ای (Angel One Smartapi) Getting a Sample Option Chain Programatically (Angel One Smartapi)

• تکالیف زنجیره ای گزینه Option Chain Homework

ارزش گذاری گزینه Option Valuation

• شهود ارزشیابی گزینه و مشاغل در امور مالی کمی Option Valuation Intuition and Careers in Quantitative Finance

• پیاده سازی قیمت گذاری بلک اسکولز (Zerodha Kiteconnect) Black Scholes Pricing Implementation (Zerodha Kiteconnect)

• پیاده سازی قیمت گذاری بلک اسکولز (Angel One Smartapi) Black Scholes Pricing Implementation (Angel One Smartapi)

• شهود نوسانات ضمنی Implied Volatility Intuition

• اجرای نوسانات ضمنی (Zerodha Kiteconnect) Implied Volatility Implementation (Zerodha Kiteconnect)

• اجرای نوسانات ضمنی (Angel One Smartapi) Implied Volatility Implementation (Angel One Smartapi)

• گزینه یونانی ها Option Greeks

• محاسبه گزینه یونانی ها با استفاده از کتابخانه Mibian Calculating Option Greeks using Mibian Library

• قیمت گذاری گزینه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (اختیاری) Option Pricing using Monte Carlo Simulation (Optional)

• پیاده سازی مونت کارلو (Zerodha Kiteconnect) Monte Carlo Implementation (Zerodha Kiteconnect)

• پیاده سازی مونت کارلو (Angel One Smartapi) Monte Carlo Implementation (Angel One Smartapi)

مدیریت و ذخیره داده های گزینه های زمان واقعی Handling and Storing Real Time Options Data

• پخش جریانی داده های گزینه زمان واقعی (Zerodha Kiteconnect) Streaming Real Time Option Data (Zerodha Kiteconnect)

• پخش جریانی داده های گزینه زمان واقعی (Angel One Smartapi) Streaming Real Time Option Data (Angel One Smartapi)

• چند رشته ای در پایتون (مقدمه) Multithreading in Python (Intro)

• موضوعات شبح Daemon Threads

• پیاده سازی Multithreading با استفاده از Event Implementing Multithreading using Event

• جریان چند رشته ای (Zerodha Kiteconnect) Multithreaded Streaming (Zerodha Kiteconnect)

• جریان چند رشته ای (Angel One Smartapi) Multithreaded Streaming (Angel One Smartapi)

• گزینه های جریان و ذخیره داده ها و یونانیان (Zerodha Kiteconnect) - I Streaming and Storing Options Data and Greeks (Zerodha Kiteconnect) - I

• گزینه های جریان و ذخیره داده ها و یونانیان (Zerodha Kiteconnect) - II Streaming and Storing Options Data and Greeks (Zerodha Kiteconnect) - II

• گزینه های جریان و ذخیره داده ها و یونانیان (Angel One Smartapi) Streaming and Storing Options Data and Greeks (Angel One Smartapi)

• Angel One Smartapi Options API یونانی Angel One Smartapi Options Greek API

الزامات و سفارشات حاشیه گزینه Option Margin Requirements and Orders

• چیستی و چرایی الزامات حاشیه گزینه What and Why of Option Margin Requirements

• مقدمه ای برای Option Order API (Zerodha و Angel One) Intro to Option Order API (Zerodha and Angel One)

• قرار دادن سفارشات گزینه ساده (Zerodha Kiteconnect) Placing Simple Option Orders (Zerodha Kiteconnect)

• ثبت سفارش های گزینه ساده (Angel One Smartapi) Placing Simple Option Orders (Angel One Smartapi)

• اصلاح دستورات گزینه (Zerodha Kiteconnect) Modifying Option Orders (Zerodha Kiteconnect)

• اصلاح سفارشات گزینه (Angel One Smartapi) Modifying Option Orders (Angel One Smartapi)

• دریافت لیست سفارش و لغو سفارشات (Zerodha Kiteconnect) Getting Order List and Cancelling Orders (Zerodha Kiteconnect)

• دریافت لیست سفارش و لغو سفارشات (Angel One Smartapi) Getting Order List and Cancelling Orders (Angel One Smartapi)

• واکشی نیاز حاشیه سطح حساب (Zerodha Kiteconnect) Fetching Account Level Margin Requirement (Zerodha Kiteconnect)

• واکشی نیاز حاشیه سطح سفارش (Zerodha Kiteconnect) Fetching Order Level Margin Requirement (Zerodha Kiteconnect)

• واکشی مارجین مورد نیاز برای سفارشات سبد (Zerodha Kiteconnect) Fetching Margin Requirement for Basket Orders (Zerodha Kiteconnect)

• واکشی نیاز حاشیه (Angel One Smartapi) Fetching Margin Requirement (Angel One Smartapi)

• ثبت سفارشات سبد (Zerodha Kiteconnect) Placing Basket Orders (Zerodha Kiteconnect)

• ثبت سفارشات سبد خرید (Angel One Smartapi) Placing Basket Orders (Angel One Smartapi)

اجرای استراتژی گسترش خرس Implementing Bear Spread Strategy

• معرفی استراتژی Bear Spread Bear Spread Strategy Intro

• اجرای استراتژی گسترش خرس (Zerodha Kiteconnect) - I Bear Spread Strategy Implementation (Zerodha Kiteconnect) - I

• اجرای استراتژی گسترش خرس (Zerodha Kiteconnect) - II Bear Spread Strategy Implementation (Zerodha Kiteconnect) - II

• اجرای استراتژی گسترش خرس (Zerodha Kiteconnect) - III Bear Spread Strategy Implementation (Zerodha Kiteconnect) - III

• اجرای استراتژی Bear Spread (Angel One Smartapi) Bear Spread Strategy Implementation (Angel One Smartapi)