آموزش استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تحلیل سبد سهام - آخرین آپدیت

اندازه‌گیری عملکرد و بنچ مارکینگ Performance measurement and benchmarking

• مقدمه و خوش‌آمدگویی به کلاس Introduction and Welcome to class

• مرور کوتاه بر اندازه‌گیری بازدهی Brief review of measuring returns

• اندازه‌گیری بازده وزنی دلاری در مقابل بازده وزنی زمانی Measuring dollar-weighted vs. time-weighted returns

• محاسبه بازده اضافی نسبت به بنچ مارک Computing excess returns over a benchmark

• تجمیع بازده اضافی: میانگین هندسی بازده اضافی Compounding excess returns: Geometric mean excess return

• معیارهای پایه ریسک Basic measures of risk

• اندازه‌گیری انحرافات نامطلوب Measuring bad variation

• خطای ردیابی و ریسک باقی‌مانده Tracking error and residual risk

• خلاصه Summary

سرمایه‌گذاری فعال در مقابل غیرفعال: معیارهای بازده تعدیل شده با ریسک Active vs. passive investing: Risk-adjusted return measures

• مقدمه Introduction

• نسبت شارپ: مقدمه‌ای بر مفهوم کلی Sharpe ratio - Introduction to general notion

• ساخت نسبت شارپ Constructing the Sharpe ratio

• نسبت سورتینو Sortino ratio

• معیار ترینور Treynor’s measure

• آلفای جنسن Jensen’s alpha

• نسبت ارزیابی و نسبت اطلاعات Appraisal ratio and information ratio

• مقایسه معیارهای تعدیل شده با ریسک Comparing the risk-adjusted measures

• خلاصه Summary

ارزیابی عملکرد: تحلیل سبک و انتساب عملکرد Performance evaluation: Style analysis and performance attribution

• مقدمه Introduction

• تحلیل سبک Style analysis

• تحلیل سبک: بخش دوم Style Analysis - Part II

• تحلیل سبک: چگونه کار می‌کند؟ Style analysis: How does it work?

• انتساب عملکرد Performance attribution

• انتساب عملکرد: مثال عددی Performance attribution: Numerical illustration

• خلاصه Summary