آموزش مبانی درآمد ثابت (Fixed Income Fundamentals) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Course introduction

1. نمای کلی درآمد ثابت 1. Fixed Income Overview

• نمونه اوراق قرضه در Refinitiv Example of a bond: Refinitiv

• مثالی از یک اوراق قرضه Example of a bond

• آشنایی با اوراق قرضه Introduction to bonds

• بازار اوراق قرضه Bond market

• چه کسانی در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ Who invests in bonds?

• چرخه حیات یک اوراق قرضه The lifecycle of a bond

• درآمد ثابت چیست؟ What is fixed income?

• چه کسانی اوراق قرضه منتشر می‌کنند؟ Who issues bonds?

• ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه Risks of investing in bonds

2. کوپن و بازده 2. Coupon and Yield

• مبانی درآمد ثابت: ارزیابی میانی Fixed income fundamentals: Midway check-in

• شمارش روز: Actual/Actual Day count: Actual/actual

• اشکال منحنی بازده: نمایش عملی Yield curve shapes: Demonstration

• بازده اسمی، موثر و واقعی Nominal, effective, and real yield

• منحنی بازده و چرخه اقتصادی Yield curve and the economic cycle

• بهره انباشته و قراردادهای شمارش روز Accrued interest and day count conventions

• شمارش روز: 30/360 Day count: 30/360

• اسپرد اعتباری Credit spreads

• شمارش روز: Actual/365 Day count: Actual/365

• رتبه‌بندی اعتباری Credit rating

• بازده‌ها Yields

• منحنی‌های بازده Yield curves

3. قیمت و بازده اوراق قرضه 3. Bond Prices and Yields

• قیمت پاک و قیمت کثیف Clean price and dirty price

• قیمت اوراق قرضه: نمایش در اکسل Bond price: Excel demonstration

• قیمت‌ها و بازده‌های اوراق قرضه Bonds prices and yields

• نوسانات قیمت و حرکت به سمت ارزش اسمی Price fluctuations and drift-to-par

• قیمت اوراق قرضه Bond price

4. معیارهای ریسک اوراق قرضه 4. Bond Risk Measures

• تاثیر выпуستگی بر قیمت اوراق قرضه The effect of convexity on bond price

• بررسی выпуستگی: نمایش در اکسل Convexity: Excel demonstration

• PVBP: نمونه Refinitiv PVBP: Refinitiv example

• دوام مک‌کالوی: محاسبات Macaulay duration: Calculation

• بررسی выпуستگی (Convexity) Convexity

• سایر معیارهای حساسیت بازده Other measures of yield sensitivity

• دوام در اوراق قرضه بدون کوپن Duration with zero-coupon bonds

• دوام مک‌کالوی: تعریف Macaulay duration: Definition

• نکات کلیدی درباره выпуستگی Key points about convexity

• تعریف دوام (Duration) Duration definition

• تغییرات قیمت: نمایش در اکسل Price change: Excel demonstration

• تمرین جامع اوراق قرضه Bond summary exercise

• دوام مک‌کالوی: نمایش در اکسل Macaulay duration: Excel demonstration

• دوام تعدیل شده Modified duration

• دوام مک‌کالوی: جمع‌بندی Macaulay duration: Summary

• نحوه استفاده از حساسیت بازده How to use yield sensitivity

• دوام دلاری Dollar duration

• نکات کلیدی выпуستگی در Refinitiv Key points about convexity on Refinitiv

جمع‌بندی Conclusion

• خلاصه و جمع‌بندی دوره Course summary