آموزش مشتقات مالی و مدیریت ریسک برای آزمون CFA سطح ۱ - آخرین آپدیت

ابزارهای مشتق، ویژگی‌ها و بازار مشتقات Derivative Instruments, Features, and Derivative Market

• مقدمه Introduction

• تعریف و ویژگی‌های مشتق Definition and Features of a Derivative

• دارایی‌های پایه مشتق Derivative Underlyings

• بازارهای مشتق Derivative Markets

• فوروارد، فیوچرز و سواپ Forwards, Futures, and Swaps

• فیوچرز Futures

• سواپ Swaps

• اختیار معامله (Options) Options

• مشتقات اعتباری Credit derivatives

• مزایای مشتقات Derivative Benefits

• ریسک‌های مشتقات Derivative Risks

• استفاده صادرکننده از مشتقات Issuer Use of Derivatives

• استفاده سرمایه‌گذار از مشتقات Investor Use of Derivatives

• آربیتراژ Arbitrage

• بازسازی (Replication) Replication

• هزینه‌ها و مزایای مالکیت دارایی پایه Costs and Benefits of owning the underlying

قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری قراردادهای فوروارد و سواپ Pricing and Valuation of Forward Contracts and Swaps

• مقدمه Introduction

• قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری قراردادهای فوروارد Pricing and Valuation of Forward Contracts

• قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری قراردادهای فوروارد نرخ بهره Pricing and Valuation of Interest Rate Forward Contracts

• قیمت‌گذاری قراردادهای فیوچرز در زمان شروع Pricing of Futures Contracts at Inception

• ارزش‌گذاری MTM: مقایسه فوروارد در مقابل فیوچرز MTM Valuation: Forwards versus Futures

• مقایسه فیوچرز نرخ بهره در مقابل قراردادهای فوروارد Interest Rate Futures versus Forward Contracts

• اثر تسویه مرکزی در مشتقات OTC Effect of Central Clearing of OTC Derivatives

• ارزش‌ها و قیمت‌های سواپ Swap Values and Prices

قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری قراردادهای فیوچرز Pricing and Valuation of Futures

• ارزش اختیار معامله نسبت به قیمت نقدی دارایی پایه Option Value relative to the Underlying Spot Price

• ارزش اعمال اختیار معامله Option Exercise Value

• وضعیت سودآوری اختیار معامله (Moneyness) Option Moneyness

• ارزش زمانی اختیار معامله Option Time Value

• بازسازی (Replication) Replication

• عوامل موثر بر ارزش اختیار معامله Factors Affecting Option Value

• ارزش‌گذاری دوجمله‌ای (Binomial) Binomial Valuation

• مدل دوجمله‌ای The Binomial Model

• قیمت‌گذاری اختیار خرید اروپایی (European Call Option) Pricing a European Call Option *

• بی‌طرفی نسبت به ریسک (Risk Neutrality) Risk Neutrality

بازسازی اختیار معامله و رابطه Put-Call Parity Option Replication- Put Call Parity

• رابطه Put–Call Parity Put–Call Parity

• استراتژی‌های اختیار معامله بر اساس Put–Call Parity Option Strategies Based on Put–Call Parity

• کاربردهای Put–Call Parity در اختیار معامله Put–Call Parity and Option Applications

• کاربردهای Put–Call Parity در ارزش شرکت Option Put–Call Parity Applications: Firm Value