آموزش درک و استفاده از تکنیک های مدل سازی ریسک مالی

Understanding and Applying Financial Risk Modeling Techniques

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیویی برای نمایش وجود ندارد.
توضیحات دوره: مدل سازی ریسک مالی در تقاطع دو روند داغ است: Fintech و Big Data. این دوره شامل سه تکنیک مدل سازی ریسک مالی است: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و خطر - ارزش. مدل سازی ریسک مالی این روزها به دلیل جایگاه خود در تقاطع دو روند داغ: Fintech و Big Data دوباره مورد توجه قرار گرفته است. اشتیاق در مورد تقاطع فناوری و امور مالی با احتیاط ناشی از شکست مدیریت ریسک مالی گذشته ، مانند مواردی که در بحران زیرمجموعه مشاهده شده ، کاهش می یابد. در این دوره ، درک و به کارگیری تکنیک های مدل سازی ریسک مالی ، جزئیات سه تکنیک مربوط به مدل سازی ریسک مالی را می آموزید: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و ارزش در معرض خطر. ابتدا ، خطر ، عدم اطمینان و انحراف معیار را کشف خواهید کرد. در مرحله بعد ، شما نقش ماتریس های کوواریانس در مدل سازی ریسک را کشف خواهید کرد. سپس ، شما با استفاده از مدل های فاکتور ، تست های استرس مبتنی بر سناریو را می گذرانید. سرانجام ، شما می آموزید که چگونه با استفاده از Excel ، VBA ، R و Python یک رویکرد قوی مدل سازی ریسک را پیاده سازی کنید. با پایان این دوره ، شما درک خوبی از چگونگی کمیت و مدل سازی خطرات مالی انواع مختلف خواهید داشت.

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

  • بررسی اجمالی دوره Course Overview

درک ریسک مالی Understanding Financial Risk

  • خطر و عدم اطمینان Risk and Uncertainty

  • خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

  • مطالعات موردی در مدیریت ریسک Case Studies in Risk Management

  • میانگین و واریانس Mean and Variance

  • ماتریس کوواریانس Covariance Matrices

  • در ادامه Coming up Next

اندازه گیری ریسک مالی با استفاده از مدل ها Measuring Financial Risk Using Models

  • رویکردی برای مدیریت ریسک An Approach to Risk Management

  • نمونه کارها به عنوان مجموع متغیرهای تصادفی Portfolios as Sums of Random Variables

  • ماتریس های کوواریانس در اندازه گیری واریانس نمونه کارها Covariance Matrices in Measuring Portfolio Variance

  • مدل های شهود پشت عامل The Intuition Behind Factor Models

  • مدل های ریاضی پشت عامل The Math Behind Factor Models

  • شهود پشت ارزش در معرض خطر The Intuition Behind Value-at-risk

  • ریاضی پشت ارزش در معرض خطر The Math Behind Value-at-risk

  • مزایای VaR Advantages of VaR

  • معایب VaR Disadvantages of VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در Excel و VBA Implementing Financial Risk Models in Excel and VBA

  • جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

  • برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

  • مدل های ساختمانی Building Factor Models

  • خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

  • تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

  • کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در R Implementing Financial Risk Models in R

  • جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

  • برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

  • مدل های ساختمانی Building Factor Models

  • خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

  • تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

  • کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در پایتون Implementing Financial Risk Models in Python

  • جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

  • برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

  • مدل های ساختمانی Building Factor Models

  • خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

  • تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

  • کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR

نمایش نظرات

آموزش درک و استفاده از تکنیک های مدل سازی ریسک مالی
جزییات دوره
2h 52m
34
Pluralsight (پلورال سایت) Pluralsight (پلورال سایت)
(آخرین آپدیت)
18
4.3 از 5
دارد
دارد
دارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Vitthal Srinivasan Vitthal Srinivasan

ویتال بسیاری از عمر خود را صرف تحصیل کرده است - وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های ریاضی و مهندسی برق از استنفورد ، MBA از INSEAD و لیسانس مهندسی کامپیوتر از بمبئی است. او همچنین بسیاری از زندگی خود را صرف کار کرده است - به عنوان یک مشتق مشتق در Credit Suisse در نیویورک ، سپس به عنوان یک معامله گر کوان ، ابتدا با یک صندوق پرچین در گرینویچ و سپس به صورت شخصی و در نهایت در Google در سنگاپور و Flipkart بنگلور در تمام این نقش ها ، او کدهای زیادی نوشته است و مدل های زیادی ساخته است.