نکته:
آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیویی برای نمایش وجود ندارد.
توضیحات دوره:
مدل سازی ریسک مالی در تقاطع دو روند داغ است: Fintech و Big Data. این دوره شامل سه تکنیک مدل سازی ریسک مالی است: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و خطر - ارزش. مدل سازی ریسک مالی این روزها به دلیل جایگاه خود در تقاطع دو روند داغ: Fintech و Big Data دوباره مورد توجه قرار گرفته است. اشتیاق در مورد تقاطع فناوری و امور مالی با احتیاط ناشی از شکست مدیریت ریسک مالی گذشته ، مانند مواردی که در بحران زیرمجموعه مشاهده شده ، کاهش می یابد. در این دوره ، درک و به کارگیری تکنیک های مدل سازی ریسک مالی ، جزئیات سه تکنیک مربوط به مدل سازی ریسک مالی را می آموزید: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و ارزش در معرض خطر. ابتدا ، خطر ، عدم اطمینان و انحراف معیار را کشف خواهید کرد. در مرحله بعد ، شما نقش ماتریس های کوواریانس در مدل سازی ریسک را کشف خواهید کرد. سپس ، شما با استفاده از مدل های فاکتور ، تست های استرس مبتنی بر سناریو را می گذرانید. سرانجام ، شما می آموزید که چگونه با استفاده از Excel ، VBA ، R و Python یک رویکرد قوی مدل سازی ریسک را پیاده سازی کنید. با پایان این دوره ، شما درک خوبی از چگونگی کمیت و مدل سازی خطرات مالی انواع مختلف خواهید داشت.
سرفصل ها و درس ها
بررسی اجمالی دوره
Course Overview
-
بررسی اجمالی دوره
Course Overview
درک ریسک مالی
Understanding Financial Risk
-
خطر و عدم اطمینان
Risk and Uncertainty
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
مطالعات موردی در مدیریت ریسک
Case Studies in Risk Management
-
میانگین و واریانس
Mean and Variance
-
ماتریس کوواریانس
Covariance Matrices
-
در ادامه
Coming up Next
اندازه گیری ریسک مالی با استفاده از مدل ها
Measuring Financial Risk Using Models
-
رویکردی برای مدیریت ریسک
An Approach to Risk Management
-
نمونه کارها به عنوان مجموع متغیرهای تصادفی
Portfolios as Sums of Random Variables
-
ماتریس های کوواریانس در اندازه گیری واریانس نمونه کارها
Covariance Matrices in Measuring Portfolio Variance
-
مدل های شهود پشت عامل
The Intuition Behind Factor Models
-
مدل های ریاضی پشت عامل
The Math Behind Factor Models
-
شهود پشت ارزش در معرض خطر
The Intuition Behind Value-at-risk
-
ریاضی پشت ارزش در معرض خطر
The Math Behind Value-at-risk
-
مزایای VaR
Advantages of VaR
-
معایب VaR
Disadvantages of VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در Excel و VBA
Implementing Financial Risk Models in Excel and VBA
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در R
Implementing Financial Risk Models in R
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در پایتون
Implementing Financial Risk Models in Python
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
نمایش نظرات