آموزش درک و استفاده از تکنیک های مدل سازی ریسک مالی

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

درک ریسک مالی Understanding Financial Risk

• خطر و عدم اطمینان Risk and Uncertainty

• خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

• مطالعات موردی در مدیریت ریسک Case Studies in Risk Management

• میانگین و واریانس Mean and Variance

• ماتریس کوواریانس Covariance Matrices

• در ادامه Coming up Next

اندازه گیری ریسک مالی با استفاده از مدل ها Measuring Financial Risk Using Models

• رویکردی برای مدیریت ریسک An Approach to Risk Management

• نمونه کارها به عنوان مجموع متغیرهای تصادفی Portfolios as Sums of Random Variables

• ماتریس های کوواریانس در اندازه گیری واریانس نمونه کارها Covariance Matrices in Measuring Portfolio Variance

• مدل های شهود پشت عامل The Intuition Behind Factor Models

• مدل های ریاضی پشت عامل The Math Behind Factor Models

• شهود پشت ارزش در معرض خطر The Intuition Behind Value-at-risk

• ریاضی پشت ارزش در معرض خطر The Math Behind Value-at-risk

• مزایای VaR Advantages of VaR

• معایب VaR Disadvantages of VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در Excel و VBA Implementing Financial Risk Models in Excel and VBA

• جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

• برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

• مدل های ساختمانی Building Factor Models

• خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

• تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

• کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در R Implementing Financial Risk Models in R

• جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

• برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

• مدل های ساختمانی Building Factor Models

• خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

• تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

• کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR

پیاده سازی مدل های ریسک مالی در پایتون Implementing Financial Risk Models in Python

• جمع آوری نمونه کارها Assembling a Portfolio

• برآورد خطر تاریخی Estimating Historical Risk

• مدل های ساختمانی Building Factor Models

• خطر Idiosyncratic و Systemic Idiosyncratic and Systemic Risk

• تست استرس مبتنی بر سناریو Scenario-based Stress Testing

• کمی کردن بدترین پرونده با VaR Quantifying the Worst Case with VaR