نکته:
آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیویی برای نمایش وجود ندارد.
توضیحات دوره:
مدل سازی ریسک مالی در تقاطع دو روند داغ است: Fintech و Big Data. این دوره شامل سه تکنیک مدل سازی ریسک مالی است: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و خطر - ارزش. مدل سازی ریسک مالی این روزها به دلیل جایگاه خود در تقاطع دو روند داغ: Fintech و Big Data دوباره مورد توجه قرار گرفته است. اشتیاق در مورد تقاطع فناوری و امور مالی با احتیاط ناشی از شکست مدیریت ریسک مالی گذشته ، مانند مواردی که در بحران زیرمجموعه مشاهده شده ، کاهش می یابد. در این دوره ، درک و به کارگیری تکنیک های مدل سازی ریسک مالی ، جزئیات سه تکنیک مربوط به مدل سازی ریسک مالی را می آموزید: ماتریس کوواریانس ، مدل های فاکتور و ارزش در معرض خطر. ابتدا ، خطر ، عدم اطمینان و انحراف معیار را کشف خواهید کرد. در مرحله بعد ، شما نقش ماتریس های کوواریانس در مدل سازی ریسک را کشف خواهید کرد. سپس ، شما با استفاده از مدل های فاکتور ، تست های استرس مبتنی بر سناریو را می گذرانید. سرانجام ، شما می آموزید که چگونه با استفاده از Excel ، VBA ، R و Python یک رویکرد قوی مدل سازی ریسک را پیاده سازی کنید. با پایان این دوره ، شما درک خوبی از چگونگی کمیت و مدل سازی خطرات مالی انواع مختلف خواهید داشت.
سرفصل ها و درس ها
بررسی اجمالی دوره
Course Overview
-
بررسی اجمالی دوره
Course Overview
درک ریسک مالی
Understanding Financial Risk
-
خطر و عدم اطمینان
Risk and Uncertainty
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
مطالعات موردی در مدیریت ریسک
Case Studies in Risk Management
-
میانگین و واریانس
Mean and Variance
-
ماتریس کوواریانس
Covariance Matrices
-
در ادامه
Coming up Next
اندازه گیری ریسک مالی با استفاده از مدل ها
Measuring Financial Risk Using Models
-
رویکردی برای مدیریت ریسک
An Approach to Risk Management
-
نمونه کارها به عنوان مجموع متغیرهای تصادفی
Portfolios as Sums of Random Variables
-
ماتریس های کوواریانس در اندازه گیری واریانس نمونه کارها
Covariance Matrices in Measuring Portfolio Variance
-
مدل های شهود پشت عامل
The Intuition Behind Factor Models
-
مدل های ریاضی پشت عامل
The Math Behind Factor Models
-
شهود پشت ارزش در معرض خطر
The Intuition Behind Value-at-risk
-
ریاضی پشت ارزش در معرض خطر
The Math Behind Value-at-risk
-
مزایای VaR
Advantages of VaR
-
معایب VaR
Disadvantages of VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در Excel و VBA
Implementing Financial Risk Models in Excel and VBA
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در R
Implementing Financial Risk Models in R
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
پیاده سازی مدل های ریسک مالی در پایتون
Implementing Financial Risk Models in Python
-
جمع آوری نمونه کارها
Assembling a Portfolio
-
برآورد خطر تاریخی
Estimating Historical Risk
-
مدل های ساختمانی
Building Factor Models
-
خطر Idiosyncratic و Systemic
Idiosyncratic and Systemic Risk
-
تست استرس مبتنی بر سناریو
Scenario-based Stress Testing
-
کمی کردن بدترین پرونده با VaR
Quantifying the Worst Case with VaR
Pluralsight (پلورال سایت)
Pluralsight یکی از پرطرفدارترین پلتفرمهای آموزش آنلاین است که به میلیونها کاربر در سراسر جهان کمک میکند تا مهارتهای خود را توسعه دهند و به روز رسانی کنند. این پلتفرم دورههای آموزشی در زمینههای فناوری اطلاعات، توسعه نرمافزار، طراحی وب، مدیریت پروژه، و موضوعات مختلف دیگر را ارائه میدهد.
یکی از ویژگیهای برجسته Pluralsight، محتوای بروز و با کیفیت آموزشی آن است. این پلتفرم با همکاری با توسعهدهندگان و کارشناسان معتبر، دورههایی را ارائه میدهد که با توجه به تغییرات روزافزون در صنعت فناوری، کاربران را در جریان آخرین مفاهیم و تکنولوژیها نگه میدارد. این امر به کاربران این اطمینان را میدهد که دورههایی که در Pluralsight میپذیرند، با جدیدترین دانشها و تجارب به روز شدهاند.
نمایش نظرات