آموزش ساخت و تحلیل سبد سهام (پورتفولیو) با پایتون - آخرین آپدیت

تحلیل بازدهی Analysing returns

• ویدیو خوش‌آمدگویی Welcome video

• نصب آناکوندا Installing Anaconda

• اصول بازدهی Fundamentals of Returns

• جلسه عملی: مبانی بازدهی Lab Session-Basics of returns

• معیارهای ریسک و پاداش Measures of Risk and Reward

• جلسه عملی: بازدهی تعدیل شده با ریسک Lab Session-Risk Adjusted returns

• اندازه‌گیری حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) Measuring Max Drawdown

• جلسه عملی: افت سرمایه Lab Session-Drawdown

• انحرافات از توزیع نرمال Deviations from Normality

• جلسه عملی: ساخت ماژول‌های شخصی Lab Session-Building your own modules

• معیارهای ریسک نزولی Downside risk measures

• جلسه عملی: انحرافات از توزیع نرمال Lab Session-Deviations from Normality

• تخمین مقدار در ریسک (VaR) Estimating VaR

• جلسه عملی: انحراف نیمه، VaR و CVAR Lab Session-Semi Deviation, VAR and CVAR

مقدمه‌ای بر بهینه‌سازی پورتفولیو An Introduction to Portfolio Optimization

• تنها ناهار رایگان در دنیای مالی The only free lunch in Finance

• جلسه عملی: مرز کارا - بخش اول Lab Session-Efficient frontier-Part 1

• بهینه‌سازی مارکوویتز و مرز کارا Markowitz Optimization and the Efficient Frontier

• به‌کارگیری quadprog برای رسم مرز کارا Applying quadprog to draw the efficient Frontier

• جلسه عملی: مرز کارای دارایی‌ها - بخش دوم Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 2

• جلسه عملی: استفاده از Quadprog برای رسم مرز کارا Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier

• قضیه جداسازی صندوق و خط بازار سرمایه Fund Separation Theorem and the Capital Market Line

• جلسه عملی: یافتن پورتفولیو با حداکثر نسبت شارپ Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio

• عدم استحکام تحلیل مارکوویتز Lack of robustness of Markowitz analysis

• جلسه عملی: رسم EW و GMV روی مرز کارا Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier

فراتر از تنوع‌بخشی Beyond Diversification

• محدودیت‌های تنوع‌بخشی Limits of diversification

• جلسه عملی: محدودیت‌های تنوع‌بخشی - بخش اول Lab session- Limits of Diversification-Part1

• جلسه عملی: محدودیت‌های تنوع‌بخشی - بخش دوم Lab session-Limits of diversification-Part 2

• مقدمه‌ای بر CPPI - بخش اول An introduction to CPPI - Part 1

• مقدمه‌ای بر CPPI - بخش دوم An introduction to CPPI - Part 2

• جلسه عملی: CPPI و محدودیت‌های افت سرمایه - بخش اول Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part1

• جلسه عملی: CPPI و محدودیت‌های افت سرمایه - بخش دوم Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part2

• شبیه‌سازی بازده دارایی‌ها با گشت تصادفی Simulating asset returns with random walks

• شبیه‌سازی مونت کارلو Monte Carlo Simulation

• جلسه عملی: گشت تصادفی و مونت کارلو Lab Session-Random Walks and Monte Carlo

• تحلیل استراتژی‌های CPPI Analyzing CPPI strategies

• جلسه عملی: نصب IPYWIDGETS Lab Session-Installing IPYWIDGETS

• طراحی و کالیبره کردن استراتژی‌های CPPI Designing and calibrating CPPI strategies

• جلسه عملی: نمودارهای تعاملی شبیه‌سازی مونت کارلو برای CPPI و GBM - بخش اول Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part1

• جلسه عملی: نمودارهای تعاملی شبیه‌سازی مونت کارلو برای CPPI و GBM - بخش دوم Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part2

مقدمه‌ای بر مدیریت دارایی و بدهی Introduction to Asset-Liability Management

• از مدیریت دارایی به مدیریت دارایی و بدهی From Asset Management to Asset-Liability Management

• جلسه عملی: ارزش فعلی، بدهی‌ها و نسبت تامین مالی Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio

• پورتفولیوهای پوشش ریسک بدهی Liability hedging portfolios

• جلسه عملی: مدل CIR و مقایسه نقدینگی با اوراق قرضه بدون بهره Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds

• سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی (LDI) Liability-driven investing (LDI)

• جلسه عملی: سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی Lab Session-Liability driven investing

• انتخاب پورتفولیوی سیاست‌گذاری Choosing the policy portfolio

• جلسه عملی: شبیه‌سازی مونت کارلو برای اوراق قرضه دارای کوپن با استفاده از CIR Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR

• فراتر از LDI Beyond LDI

• جلسه عملی: بودجه‌بندی ساده ریسک بین PSP و GHP Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP

• پورتفولیوهای سهامی سازگار با بدهی Liability-friendly equity portfolios

• جلسه عملی: بودجه‌بندی پویا ریسک بین PSP و LHP Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP