آموزش مدل‌های نرخ بهره - آخرین آپدیت

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

نرخ‌های-بهره-و-قراردادهای-مرتبط Interest Rates and Related Contracts

• نرخ‌های-بهره-و-اوراق-قرضه-تنزیلی Interest Rates and Discount Bonds

• نرخ‌های-آتی-و-پیمان‌های-آتی Forward and Futures Rates

• اوراق-قرضه-کوپن‌دار-و-سوآپ-نرخ-بهره Coupon Bonds and Interest Rate Swaps

• دیوریشن-و-تحدب Duration and Convexity

• عرف-و-قراردادهای-بازار Market Conventions

برآورد-ساختار-زمانی-نرخ-بهره Estimating the Term Structure

• مثال-روش-بوت‌استرپینگ Bootstrapping Example

• روش‌های-دقیق Exact Methods

• روش‌های-هموارسازی Smoothing Methods

• تحلیل-مؤلفه‌های-اصلی Principal Component Analysis

مدل‌های-تصادفی Stochastic Models

• حساب-دیفرانسیل-و-انتگرال-تصادفی Stochastic Calculus

• مدل‌های-نرخ-کوتاه-مدت Short Rate Models

• چارچوب-هیت-جارو-مورتون Heath-Jarrow-Morton Framework

• معیارهای-پیمان-آتی Forward Measures

مشتقات-نرخ-بهره Interest Rate Derivatives

• معاملات-آتی-نرخ-بهره-و-تعدیل-تحدب Interest Rate Futures and Convexity Adjustment

• ابزارهای-سقف-و-کف-نرخ-بهره Caps and Floors

• سوآپشن‌ها Swaptions

• مثال-کالیبراسیون Calibration Example

آزمون-نهایی Final Quiz