بازل II، III، IV: مدیریت ریسک و مقررات بانکی

سرفصل ها و درس ها

چارچوب بازل II Basel II Framework

• معرفی بازل II Introducing Basel II

• نکات برجسته چارچوب بازل II Highlights of the Basel II Framework

• بازل دوم: سه ​​ستون Basel II: The Three Pillars

• معرفی ستون I Introducing Pillar I

• خلاصه ای سطح بالا از چارچوب بازل II A High-Level Summary of the Basel II Framework

ریسک اعتباری بازل II Basel II Credit Risk

• سرمایه نظارتی چیست؟ What is Regulatory Capital?

• دارایی موزون ریسک و نسبت سرمایه Risk Weighted Asset & Capital Ratio

• ریسک اعتباری چیست؟ What is Credit Risk?

• بازل II: رویکرد استاندارد Basel II: Standardized Approach

• قرار گرفتن در معرض حاکمان Exposure to Sovereigns

• قرار گرفتن در معرض نهادهای بخش عمومی Exposure to Public Sector Entities

• قرار گرفتن در معرض بانک توسعه چندجانبه Exposure to Multilateral Development Bank

• قرار گرفتن در معرض بانک ها Exposure to Banks

• قرار گرفتن در معرض شرکت ها Exposure to Corporates

• قرار گرفتن در معرض خرده فروشی Retail Exposures

• قرار گرفتن در معرض وام مسکن مسکونی و تجاری Residential & Commercial Mortgage Exposures

• مواجهه های سررسید گذشته Past Due Exposures

• قرار گرفتن در معرض ریسک بالا و قرار گرفتن در معرض سهام High Risk Exposures & Equity Exposures

• محاسبه نوردهی اصلی Original Exposure Calculation

• محاسبه ارزش نوردهی Exposure Value Calculation

• کاهش ریسک اعتباری Credit Risk Mitigation

بازل II: نمونه های رویکرد استاندارد شده Basel II: Standardized Approach Examples

• بازل II: نمونه های رویکرد استاندارد شده Basel II: Standardized Approach Examples

رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی بازل II Basel II Internal Ratings Based Approach

• رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی Internal Ratings Based Approach

• طبقات دارایی و مؤلفه های ریسک Asset Classes and Risk Components

• بازل II IRBF - کلاس دارایی Basel II IRBF – Asset Class

• BASEL II IRBF: احتمال پیش‌فرض BASEL II IRBF: Probability of Default

• بازل II IRBF: LGD و سررسید BASEL II IRBF: LGD & Maturity

• بازل II IRBF - محاسبه EAD Basel II IRBF – EAD Calculation

• فیلدهای ورودی کلیدی برای محاسبه EAD Key Input Fields for EAD Calculation

• بازل II - محاسبه وزن ریسک و RWA تحت IRBF بازل II Basel II – Calculation of Risk Weight & RWA under the Basel II IRBF

• بازل II IRBF - کاهش دهنده Basel II IRBF – Mitigant

• نمونه های محاسبه IRBF بازل II Basel II IRBF Calculation Examples

رویکرد مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی پیشرفته بازل II Basel II Advanced Internal Ratings Based Approach

• بازل II IRBA - کلاس دارایی Basel II IRBA – Asset Class

• بازل II IRBA - احتمال پیش فرض Basel II IRBA – Probability of Default

• Basel II IRBA – Loss GIven Default (مشخص) Basel II IRBA – Loss GIven Default (Distinct)

• بازل II IRBA – سررسید Basel II IRBA – Maturity

• بازل II IRBA – محاسبه EAD Basel II IRBA – EAD Calculation

• محاسبه وزن ریسک برای قرار گرفتن در معرض عمده فروشی تحت IRBA Calculation of Risk Weight for Wholesale Exposures under IRBA

• محاسبه وزن ریسک برای قرار گرفتن در معرض خرده فروشی تحت IRBA Calculation of Risk Weight for Retail Exposure under the IRBA

• فیلدهای ورودی کلیدی برای محاسبه EAD تحت IRBA Key Input Fields for EAD Calculation under the IRBA

• بازل II IRBA - محاسبه ضرر مورد انتظار Basel II IRBA – Expected Loss Calculation

• بازل II IRBA - قرار گرفتن در معرض به طور پیش فرض Basel II IRBA – Exposures in Default

• بازل II IRBA - کاهش Basel II IRBA – Mitigation

ریسک عملیاتی بازل II Basel II Operational Risk

• مقدمه ریسک عملیاتی بازل II Basel II Operational Risk Introduction

• روش‌های ریسک عملیاتی بازل II Basel II Operational Risk Methodologies

ریسک بازار بازل II Basel II Market Risk

• بازل II - معرفی ریسک بازار Basel II – Market Risk Introduction

• بررسی اجمالی ریسک بازار CIU Overview of CIU Market Risk

• محاسبات ریسک CIU CIU Risk Calculations

• مثال های محاسبه ریسک CIU CIU Risk Calculation Examples

ریسک بازار سهام بازل II Basel II Equity Market Risk

• بررسی اجمالی ریسک بازار سهام Equity Market Risk Overview

• بازل II - سرمایه وجوه شخصی با ریسک خاص دارایی و وجوه اختصاصی عمومی سهام Basel II – Equity Specific Risk Own Funds Capital and Equity General Own Funds

• محصولات سود سهام وجوه شخصی و محصولات سود سهام مصنوعی سرمایه وجوه شخصی Dividend Products Own Funds & Synthetic Dividend Products Own Funds Capital

• سرمایه مورد نیاز و موقعیت وجوه شخصی مشمول شارژ سرمایه Own Funds Capital Requirement & Position Subject to Capital Charge

• محاسبه ریسک سهام: مثالها Equity Risk Calculation: Examples

مقدمه ای بر بازل III Introduction to Basel III

• مقدمه ای بر بازل III Introduction to Basel III

• نکات برجسته بازل III Highlights of Basel III

سرمایه مورد نیاز بازل III Basel III Capital Requirement

• ترکیب سرمایه بازل III Basel III Capital Composition

• بازل III - حفاظ اجباری حفظ سرمایه Basel III – Mandatory Capital Conservation Buffer

• بافر سرمایه ضد چرخه ای اختیاری Discretionary Countercyclical Capital Buffer

• سرمایه برای بانک های مهم سیستماتیک جهانی (GSIB) Capital for Global Systematically Important Banks (GSIBs)

ریسک نقدینگی بازل III Basel III Liquidity Risk

• ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk and Liquidity Risk Management

• تحولاتی که منجر به بحران مالی 2008 و واکنش نظارتی شد Developments that Led to the 2008 Financial Crisis and the regulatory response

• ریسک اهرمی و نقدینگی Leverage and Liquidity Risk

• اهداف LCR و محاسبه LCR Objectives of the LCR and Calculation of the LCR

• دارایی های مایع با کیفیت بالا High Quality Liquid Assets

• اندازه گیری جریان نقدی Cash Flow Measurement

• جدول زمانی پیاده سازی LCR LCR Implementation Timeline

• مروری بر NSFR Overview of the NSFR

• بودجه پایدار موجود و مورد نیاز Available and Required Stable Funding

نسبت اهرم بازل III Basel III Leverage Ratio

• نسبت اهرمی Leverage Ratio

مقدمه ای بر بازل IV Introduction to Basel IV

• مقدمه ای بر بازل IV Introduction to Basel IV

ریسک اعتباری بازل IV Basel IV Credit Risk

• بازل IV - رویکرد استاندارد شده ریسک اعتباری Basel IV – Credit Risk Standardised Approach

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض حاکمان، PSEs و MDBs. Basel IV – Exposure to Sovereigns, PSEs and MDBs.

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض بانک ها Basel IV – Exposure to Banks

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض اوراق قرضه تحت پوشش Basel IV – Exposure to Covered Bonds

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض شرکت ها. Basel IV – Exposure to Corporates.

• بازل IV - وام های تخصصی Basel IV – Specialized Lending Exposures

• بازل IV STD: بدهی تبعی، حقوق صاحبان سهام و سایر ابزارهای سرمایه Basel IV STD: Subordinated Debt, Equity, and Other Capital Instruments

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض خرده فروشی Basel IV – Exposure to Retail

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض تضمین شده توسط املاک مسکونی Basel IV – Exposures secured by Residential Real Estate

• بازل IV - قرار گرفتن در معرض تضمین شده توسط املاک تجاری Basel IV – Exposures Secured by Commercial Real Estate

• بازل IV - تملک زمین، توسعه و ساخت و ساز Basel IV – Land Acquisition, Development and Construction Exposures

• بازل IV - ضریب عدم تطابق ارز Basel IV – Currency Mismatch Multiplier

رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی بازل IV Basel IV Internal Ratings Based Approach

• بازل IV - رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی Basel IV – Internal Ratings Based Approach

• Basel IV IRB – PD & LGD Parameter Floors Basel IV IRB – PD & LGD Parameter Floors

• بازل IV IRB - تغییرات دیگر Basel IV IRB – Other Changes

ریسک عملیاتی بازل IV Basel IV Operational Risk

• بازل IV - ریسک عملیاتی Basel IV – Operational Risk

• بازل IV: رویکرد استاندارد شده ریسک عملیاتی Basel IV: Operational Risk Standardised Approach

• بازل IV: نیاز سرمایه ریسک عملیاتی Basel IV: Operational Risk Capital Requirement

بازل IV - کفپوش سرمایه Basel IV – Capital Flooring

• بازل IV - کفپوش سرمایه Basel IV – Capital Flooring

بازل IV - نسبت اهرمی Basel IV – Leverage Ratio

• بازل IV - نسبت اهرمی Basel IV – Leverage Ratio