آموزش تحلیل ریسک و بازده سبد سهام (پرتفولیو) - آخرین آپدیت

مبانی مدیریت پرتفولیو Foundations of Portfolio Management

• مقدمه‌ای بر مدیریت پرتفولیو Portfolio Managemen Introduction

• نظریه مدرن پرتفولیو Modern Portfolio Theory

• طرح‌های بازنشستگی و مشتریان سرمایه‌گذاری Pension Plan, Investment Clients

• ادامه بحث مشتریان سرمایه‌گذاری Investment Clients Continues

• مراحل فرآیند مدیریت پرتفولیو Steps In Potfolio Management Process

• سرمایه‌گذاری‌های مشترک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک Pooled Investments - Mutual Funds

• صندوق‌های باز و بسته Open Ended and Closed Ended Funds

اندازه‌گیری بازده و ریسک Measuring Returns and Risk

• بازده: نحوه محاسبه آن Returns- How To Calculate It

• انواع بازده Return Types

• بازده مورد انتظار و واریانس Expected Returns and Variance

• محاسبه واریانس و انحراف معیار Variance and Standard Deviation Computation

• کوواریانس و همبستگی Covariance and Correlation

• ضریب همبستگی Correlation Coefficient

• ادامه بحث انحراف معیار دارایی‌های پرتفولیو Standard Deviation of Portfolio Assets Continued

بهینه‌سازی پرتفولیو و رفتار سرمایه‌گذار Portfolio Optimization & Investor Behavior

• نمودار همبستگی Correlation Graph

• منحنی حداقل واریانس Minimum Variance Curve

• ریسک‌گریزی Risk Aversion

• منحنی بی‌تفاوتی Indifference Curve

• کاربرد نظریه مطلوبیت Application of Utility Theory

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• مقدمه Introduction

• مبانی خط بازار سرمایه Capital Market Line Basics

مدل‌های پیشرفته و اندازه‌گیری عملکرد Advanced Models & Performance Measurement

• کاربردهای خط بازار سرمایه Capital Market Line Applications

• ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک Systemtic and Unsytemtic Risk

• مدل‌های مولد بازده Return Generating Models

• مبانی مدل CAPM CAPM Fundamentals

• تفسیر و کاربرد CAPM CAPM Interpretation & Use

• خط بازار اوراق بهادار Security Market Line

• مفهوم نسبت شارپ Sharpe Ratio Concept

• محاسبه و کاربرد نسبت شارپ Sharpe Ratio Calculation & Use