بانکداری 101 - مدیریت ریسک و مدیریت دارایی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه و دستور کار Introduction & Agenda

• معرفی Introduction

• خوش آمدید و معرفی Welcome & Introduction

• دستور کار و محدوده Agenda & Scope

• یادداشت شخصی قبل از برخاستن ✈️ Personal note before take-off ✈️

نمای کلی و مبانی Overview & Basics

• مبادله بین ریسک و بازده Trade-off between risk and return

• بررسی اجمالی سطح بالا از فعالیت های هدایت بانک High-level overview of bank steering activities

• بانک ها چگونه درآمدزایی می کنند؟ How do banks generate income?

• مروری بر مدیریت بدهی دارایی (ALM) Overview of Asset Liability Management (ALM)

• بازار پول و ابزارهای بازار سرمایه برای انجام ALM Money market & capital market instruments to perform ALM

• قیمت گذاری انتقال وجه (FTP) - هدف چیست؟ Funds Transfer Pricing (FTP) - what is the purpose?

• قیمت گذاری انتقال وجه - مثال Funds Transfer Pricing - example

• یادداشت اضافی - بانکداری ذخایر کسری Additional note - Fractional Reserve Banking

• مروری بر انواع ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه هستند Overview of the risk types that banks face

مدیریت ریسک اعتباری Credit Risk Management

• مدیریت ریسک اعتباری - چیست و چگونه مدیریت می شود؟ Credit Risk Management - what is it and how is it managed?

• مدیریت ریسک اعتباری - سوآپ های پیش فرض اعتباری (CDS) چیست؟ Credit Risk Management - what are Credit Default Swaps (CDS)?

• مدیریت ریسک اعتباری - اوراق بهادار چیست و کدام انواع وجود دارد؟ Credit Risk Management - what is Securitization and which types exist?

• مدیریت ریسک اعتباری - فرآیند اوراق بهادار و نقش آن در GFC 2008 Credit Risk Management - Securitization process and its role in the GFC 2008

مدیریت ریسک Risk Management

• مروری بر ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه هستند Overview of the risks that banks face

• مدیریت ریسک اعتباری (CR) - چیست و چگونه مدیریت می شود؟ Credit Risk (CR) Management - what is it and how is it managed?

• مدیریت ریسک اعتباری - سوآپ های پیش فرض اعتباری (CDS) چیست؟ Credit Risk Management - what are Credit Default Swaps (CDS)?

• مدیریت ریسک اعتباری - اوراق بهادار چیست و کدام انواع وجود دارد؟ Credit Risk Management - what is Securitization and which types exist?

• مدیریت ریسک اعتباری - فرآیند اوراق بهادار و نقش آن در GFC 2008 Credit Risk Management - Securitization process and its role in the GFC 2008

• ریسک نرخ بهره (IRR) - بانک ها چگونه آن را مدیریت می کنند؟ Interest Rate Risk (IRR) - how do banks manage it?

• ریسک نرخ بهره - مبادله نرخ بهره (IRS) چیست؟ Interest Rate Risk - what are Interest Rate Swaps (IRS)?

• ریسک نرخ بهره - گزینه های نرخ بهره چگونه کار می کنند؟ Interest Rate Risk - how do Interest Rate Options work?

• ریسک نرخ بهره - قراردادهای نرخ آتی (FRA) چگونه کار می کنند؟ Interest Rate Risk - how do Forward Rate Agreements (FRA) work?

• مدیریت ریسک نقدینگی (LRM) - اصول چیست؟ Liquidity Risk Management (LRM) - what are the principles?

• ریسک نقدینگی - بانک ها در مواجهه با مسائل نقدینگی چه اقداماتی انجام می دهند؟ Liquidity Risk - what actions do banks take when facing liquidity issues?

• ریسک نقدینگی - قرارداد بازخرید چیست؟ Liquidity Risk - what is a repurchasing agreement?

• ریسک گسترش اعتبار - چرا برای بانک ها اهمیت دارد؟ Credit Spread Risk – why does it matter to banks?

• ریسک ارز (FX) – چرا برای بانک ها حیاتی است و چگونه مدیریت می شود؟ Foreign exchange (FX) risk – why is it critical to banks and how is it managed?

مدیریت ریسک بازار Market Risk Management

• ریسک نرخ بهره (IRR) - بانک ها چگونه آن را مدیریت می کنند؟ Interest Rate Risk (IRR) - how do banks manage it?

• ریسک نرخ بهره - مبادله نرخ بهره (IRS) چیست؟ Interest Rate Risk - what are Interest Rate Swaps (IRS)?

• ریسک نرخ بهره - قراردادهای نرخ آتی (FRA) چگونه کار می کنند؟ Interest Rate Risk - how do Forward Rate Agreements (FRA) work?

• ریسک نرخ بهره - گزینه های نرخ بهره چگونه کار می کنند؟ Interest Rate Risk - how do Interest Rate Options work?

• ریسک گسترش اعتبار - چرا برای بانک ها اهمیت دارد؟ Credit Spread Risk – why does it matter to banks?

• ریسک ارز (FX) – چرا برای بانک ها حیاتی است و چگونه مدیریت می شود؟ Foreign exchange (FX) risk – why is it critical to banks and how is it managed?

ظرفیت تحمل ریسک و مدیریت کفایت سرمایه Risk Bearing Capacity & Capital Adequacy Management

• پیامدهای مدیریت ریسک بر سرمایه چیست؟ What are the implications of risk management on capital?

• پیامدهای مدیریت ریسک بر ساختار سرمایه چیست؟ What are the implications of risk management on the capital structure?

• چارچوب بازل III و سه ستون آن Basel III framework and its three pillars

• مدیریت کفایت سرمایه - مثال Capital Adequacy Management - example

مدیریت نقدینگی (ریسک) و مدیریت وجوه Liquidity (Risk) Managment and Funds Management

• مدیریت ریسک نقدینگی (LRM) - اصول چیست؟ Liquidity Risk Management (LRM) - what are the principles?

• ریسک نقدینگی - بانک ها در مواجهه با مسائل نقدینگی چه اقداماتی انجام می دهند؟ Liquidity Risk - what actions do banks take when facing liquidity issues?

• مدیریت نقدینگی - قرارداد بازخرید چیست؟ Liquidity Management - what is a Repurchasing Agreement?

جنبه های کلی و اظهارات قطعی Overall aspects & conclusive remarks

• مقاصد حیاتی مقررات بانکی در خدمت چیست؟ What are the critical purposes banking regulation serves?

• چرا بین بانک های تجاری و بانک های سایه تفاوت قائل می شویم؟ Why do we differentiate between commercial banks and shadow banks?

• چرا تفاوت بین دفترچه بانکی و معاملات ضروری است؟ Why is it essential to differentiate between banking and trading book?

• خلاصه و نتیجه گیری Summary & conclusion

• امتحان نهایی Final Quiz

• متشکرم!!! THANK YOU!!!

• امتحان نهایی ❓ Final Quiz ❓