آموزش الگوریتمی معاملات و مدل های مالی با Python، R و Stata Essential Training

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• سلب مسئولیت Disclaimer

• آنچه شما باید بدانید What you should know

• شروع کار با تجارت الگوریتمی و امور مالی Getting started with algorithmic trading and finance

1. مبانی آلگو تریدینگ 1. The Basics of Algo Trading

• Algos در عمل Algos in practice

• بازارسازی با الگوها Market making with algos

• مبانی تجارت الگوریتم Basics of algo trading

• تحلیل متن و تجارت الگو Textual analysis and algo trading

• معاملات Prop با algos Prop trading with algos

• یک مثال الگوریتم An algorithm example

• معاملات الگوریتمی با داده های کیفی و متنی Algorithmic trading with qualitative and text data

• مشاغل در تجارت الگوریتمی Careers in algorithmic trading

2. معاملات سهام با پایتون 2. Stock Trading with Python

• داده های مالی و پایتون Financial data and Python

• پایتون و ساخت بانک های اطلاعاتی مالی Python and building financial databases

• یکی از گزینه های نرم افزار: پایتون One software option: Python

• Quandl و Python Quandl and Python

• CSV و پایتون CSVs and Python

• وارد کردن داده ها در پایتون Importing data in Python

3. تجارت R و اوراق قرضه 3. R and Bond Trading

• وارد کردن داده با R Importing data with R

• تجزیه و تحلیل داده ها در R Data analysis in R

• کوانت مود و آر quantmod and R

• یک گزینه نرم افزار: R One software option: R

• رگرسیون در R Regressions in R

4. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و آمار 4. Investment Analysis and Stata

• استراتژی های تست در Stata Testing strategies in Stata

• دریافت اطلاعات ارز Getting currency data

• پاک کردن داده ها برای الگوریتم ها Cleaning up data for algorithms

• رگرسیون در Stata Regressions in Stata

• استراتژی ها در ارزها Strategies in currencies

• یکی از گزینه های نرم افزار: Stata One software option: Stata

5. داده و تجارت 5. Data and Trading

• سایر داده های بازارهای مالی Other financial markets data

• CRSP و Compustat CRSP and Compustat

• دریافت داده های گسترده بازار Getting broad market data

• انواع داده ها Types of data

6. استراتژی ها، الگوها و وال استریت 6. Strategies, Patterns, and Wall Street

• یافتن استراتژی در سرمایه گذاری: عوامل Finding strategies in investing: Factors

• انتخاب تاکتیک: تجارت یا سرمایه گذاری Choosing tactics: Trading or investing

• یافتن استراتژی ها در معاملات: ریزساختار بازار Finding strategies in trading: Market microstructure

• مدیریت ریسک و تست استرس Risk management and stress testing

• مدل پیری و کهنگی Model aging and obsolescence

نتیجه گیری Conclusion

• مراحل بعدی و منابع اضافی Next steps and additional resources