آموزش ساخت و تحلیل پیشرفته سبد سهام (پورتفولیو) با پایتون - آخرین آپدیت

سبک‌ها و فاکتورها Style & Factors

• ویدیوی خوش‌آمدگویی Welcome video

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری فاکتوری Introduction to factor investing

• مدل‌های فاکتوری و مدل CAPM Factor models and the CAPM

• مدل‌های چند فاکتوری و فاما-فرنچ Multi-Factor models and Fama-French

• بنچ‌مارک‌های فاکتوری و تحلیل سبک Factor benchmarks and Style analysis

• نقاط ضعف شاخص‌های وزنی بر اساس ارزش بازار Shortcomings of cap-weighted indices

• از بنچ‌مارک‌های وزنی بازار به بنچ‌مارک‌های هوشمند From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks

• مقدمه‌ای بر جلسات آزمایشگاهی (Lab) Introduction to Lab sessions

• جلسه آزمایشگاهی ماژول ۱: مبانی Module 1 Lab Session - Foundations

تخمین‌های مستحکم برای ماتریس کوواریانس Robust estimates for the covariance matrix

• نفرین ابعاد The curse of dimensionality

• تخمین ماتریس کوواریانس با مدل فاکتوری Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model

• ساده‌سازی ماتریس کوواریانس Honey I Shrunk the Covariance Matrix!

• ساخت پورتفولیو با پارامترهای ریسک متغیر در زمان Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters

• میانگین وزنی نمایی Exponentially weighted average

• مدل‌های ARCH و GARCH ARCH and GARCH Models

• جلسه آزمایشگاهی ماژول ۲: تخمین کوواریانس Module 2 Lab Session - Covariance Estimation

تخمین‌های مستحکم برای بازده مورد انتظار Robust estimates for expected returns

• عدم استحکام در تخمین‌های بازده مورد انتظار Lack of Robustness of Expected Return Estimates

• پیش‌فرض‌های بی‌طرف (Agnostic) در تخمین بازده مورد انتظار Agnostic Priors on Expected Return Estimates

• استفاده از مدل‌های فاکتوری برای تخمین بازده مورد انتظار Using Factor Models to Estimate Expected Returns

• استخراج بازده‌های مورد انتظار ضمنی Extracting Implied Expected Returns

• معرفی دیدگاه‌های فعال (Active Views) Introducing Active Views

• تحلیل بلک-لیترمن (Black Litterman) Black-Litterman Analysis

• جلسه آزمایشگاهی ماژول ۳: بلک-لیترمن Module 3 Lab Session- Black Litterman

بهینه‌سازی پورتفولیو در عمل Portfolio Optimization in Practice

• تنوع‌بخشی ساده (Naive) Naive Diversification

• تنوع‌بخشی علمی Scientific Diversification

• اندازه‌گیری سهم ریسک Measuring risk contributions

• پورتفولیوهای ساده شده توازن ریسک (Risk Parity) Simplified risk parity portfolios

• پورتفولیوهای توازن ریسک Risk Parity Portfolios

• مقایسه گزینه‌های متنوع‌سازی Comparing Diversification Options

• جلسه آزمایشگاهی ماژول ۴: سهم ریسک و توازن ریسک Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity