آموزش گروه مطالعه: یادگیری ماشین برای مدیران دارایی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه‌ای بر گروه مطالعه Introduction to the Reading Group

• درباره گروه مطالعه ما About our Reading Group

یادگیری ماشین در مدیریت سرمایه‌گذاری Machine Learning in Investment Management

• فراتر از اقتصاد سنجی: نقشه راهی برای یادگیری ماشین Beyond Econometrics: A Roadmap for Machine Learning

• عدم تعادل جریان سفارش عمیق: استخراج آلفا در افق‌های چندگانه Deep Order Flow Imbalance: Extracting Alpha at Multiple Horizons

• قیمت‌گذاری دارایی تجربی از طریق یادگیری ماشین Empirical Asset Pricing Via Machine Learning

• تکنیک‌ها و داده‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی بازار سهام Machine Learning Techniques and Data for Stock Market Forecasting

• یک سیستم گروه‌بندی صنعتی همتا مبتنی بر هوش مصنوعی An Artificial Intelligence-Based Industry Peer Grouping System

• تشخیص سرنخ و خوشه‌بندی شبکه برای سری‌های زمانی چند متغیره Lead lag Detection and Network Clustering for Multivariate Time Series

• اهمیت ویژگی: اثر انگشت مدل Feature Importance: The Model Fingerprint

• تعبیه‌های عصبی داده‌های سری زمانی مالی Neural Embeddings of Financial Time Series Data

مدل‌های زبان بزرگ (LLMs) و معامله Large Language Models (LLMs) and Trading

• آیا ChatGPT می‌تواند حرکات قیمت سهام را پیش‌بینی کند؟ Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?

• BloombergGPT: یک مدل زبان بزرگ برای امور مالی BloombergGPT: A Large Language Model for Finance

اندازه‌بندی موقعیت با یادگیری ماشین (Meta-Labeling) Position Sizing with Machine Learning (Meta-Labeling)

• نظریه و چارچوب Meta-Labeling Meta-Labeling Theory and Framework

• معماری‌های Meta-Labeling Meta-Labeling Architectures

• اندازه‌بندی موقعیت Meta-Labeling Meta-Labeling Position Sizing

• Meta-Labeling گروهی Ensemble Meta-Labeling

مدیریت پورتفولیو Portfolio Management

• ۶۰ سال بهینه‌سازی پورتفولیو: چالش‌های عملی و روندهای فعلی 60 Years of Portfolio Optimization: Practical Challenges and Current Trends

• FinRL - یادگیری تقویتی در امور مالی FinRL - Reinforcement Learning in Finance

• یادگیری تقویتی عمیق برای تخصیص پورتفولیو قسمت ۱ Deep Reinforcement Learning for Portfolio Allocation Part 1

• یادگیری تقویتی عمیق برای تخصیص پورتفولیو قسمت ۲ Deep Reinforcement Learning for Portfolio Allocation Part 2

• ویژگی‌های متنوع‌ترین پورتفولیو Properties of the Most Diversified Portfolio

• یادگیری ماشین قابل تفسیر برای ساخت پورتفولیو متنوع Interpretable Machine Learning for Diversified Portfolio Construction

• زمان تنوع‌بخشی، اما به چه چیز؟ Time to diversify, but into what?

• رویکردی مبتنی بر نظریه گراف به بهینه‌سازی پورتفولیو A Graph Theory Approach to Portfolio Optimization

سرمایه‌گذاری فاکتور Factor Investing

• فاکتورها در سرمایه‌گذاری فاکتور کجا هستند؟ Where Are the Factors in Factor Investing?

• واقعیت، افسانه و سرمایه‌گذاری فاکتور Fact, Fiction and Factor Investing

• سرمایه‌گذاری فاکتور بهترین هنوز نیامده است Factor Investing the best is yet to come

• ارزش و مومنتوم در همه جا Value and Momentum Everywhere

• شرط‌بندی در مقابل بتا Betting against Beta

• تشخیص قوی روابط سرنخ-تاخیر در مدل‌های چند فاکتوری تاخیری Robust Detection of Lead-Lag Relationships in Lagged Multi-Factor Models

آربیتراژ آماری Statistical Arbitrage

• خوشه‌بندی ماتریس همبستگی برای پورتفولیوهای آربیتراژ آماری Correlation Matrix Clustering for Statistical Arbitrage Portfolios

• ساخت پورتفولیوی آربیتراژ آماری بر اساس روابط ترجیحی Statistical arbitrage portfolio construction based on preference relations

• بازده‌های مبتنی بر مشخصات پورتفولیوهای آربیتراژ Arbitrage Portfolios Characteristic-Based Returns

پوشش ریسک برای خنثی بازار Hedging for Market Neutral

• چرا باید بتا و ریسک‌های بخشی را پوشش دهید قسمت ۱ Why You Should Hedge Beta & Sector Exposures Part 1

• چرا باید بتا و ریسک‌های بخشی را پوشش دهید قسمت ۲ Why You Should Hedge Beta & Sector Exposures Part 2

مطالعات اضافی Extra Readings

• روند اقتصادی Economic Trend

• پیش‌بینی خودکار نوسانات Automated Volatility Forecasting

• در مورد پذیرفتن ریسک نامتقارن بیش از یک بار On Taking a Skewed Risk More Than Once

• قوانین حد ضرر چه زمانی ضررها را متوقف می‌کنند؟ When Do Stop Loss Rules Stop Losses?

• ترکیب پویای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بازگشت به میانگین و مومنتوم Dynamically combining mean reversion and momentum investment strategies

• بهترین استراتژی‌ها برای زمان‌های تورمی The Best Strategies for Inflationary Times

• پوشش ریسک دنباله: مقایسه استراتژی‌های پوت و ترند Tail Risk Hedging: Contrasting Put and Trend Strategies

• ویژگی‌های تجربی بازده دارایی: واقعیت‌های سبکی و مسائل آماری Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues