آموزش تسلط بر ریسک بازار، VaR و مدل‌های نرخ بهره - آخرین آپدیت

مبانی اندازه‌گیری ریسک بازار Foundations of Market Risk Measurement

• معرفی دوره Introduction to Course

• اهداف یادگیری Learning Objective

• رویکردهای تخمین پارامتریک Paramedic Estimation Approaches

• مثال اول Example 1

• کسری مورد انتظار (Expected Shortfall) Expected Shortfall

• رویکردهای غیرپارامتریک Non-Paramedic Approaches

• دو رویکرد غیرپارامتریک Two-Non-Paramedic Approaches

• آزمون پس‌نگر VaR Back testing VaR

کاربردهای VaR و اعتبارسنجی مدل VaR Applications & Model Validation

• ادامه آزمون پس‌نگر VaR Back testing VaR Continue

• نگاشت VaR VaR Mapping

• ادامه نگاشت VaR VaR Mapping Continue

• ادبیات آکادمیک Academic literature

• مبانی همبستگی بخش اول Correlation Basics Part 1

• بازده قرارداد سوآپ همبستگی Correlation Swap Payoff

• مثالی از همبستگی و ریسک نکول Correlation & Default Risk Example

• همبستگی در بحران‌های مالی Correlation in Financial Crisis

همبستگی و استراتژی‌های پوشش ریسک Correlation & Hedging Strategies

• ویژگی‌های تجربی همبستگی Empirical Properties of Correlation

• مدل‌سازی همبستگی Correlation Modelling

• مبانی پوشش ریسک DV01 DV01 Hedging Basics

• محاسبه پوشش ریسک DV01 DV01 Hedge Calculation

• پوشش ریسک رگرسیون بازده Yield Regression Hedging

• مبانی درخت‌های نرخ بهره Interest Rate Trees Basics

• ارزش‌گذاری اوراق قرضه با درخت دوجمله‌ای Binomial Tree Bond Valuation

مدل‌های نرخ بهره و ارزش‌گذاری Interest Rate Models & Valuation

• ارزش‌گذاری آپشن روی اوراق قرضه Option Valuation on Bonds

• تنزیل و ارزش‌گذاری گره‌ها Discounting & Node Valuation

• درخت‌های غیرترکیبی و نوسانات Non-Recombining Trees & Volatility

• ارزش‌گذاری سوآپ با استفاده از درخت‌ها Swap Valuation Using Trees

• مدل بلک شولز برای درآمدهای ثابت Black-Scholes for Fixed Income

• تئوری مقادیر حدی (EVT) پارامتریک Parametric EVT

• مبانی نرخ بهره آتی Basis of Future Interest Rate

• نوسانات نرخ بهره Interest Rate Volatility

مدل‌سازی پیشرفته و مشتقات Advanced Modeling & Derivatives

• مثالی برای نمایش نابرابری جینسِن Example of Demonstrate Jensen's Inequality

• اثربخشی مدل ۱ و مدل ۲ Model 1 and Model 2 Effectiveness

• مدل ساختار زمانی بدون رانش Term Structure Model with No Drift

• مدل بدون آربیتراژ و مدل‌های تعادلی Arbitrage Free Model and Equilibrium Models

• مدل واسیک (Vasicek) Vacisek Model

• نوسانات وابسته به زمان Time Depent Volatility

• مدل لوگ‌نرمال Lognormal Model

• برابری Put-Call Parity Put Call Parity

نوسانات، بازارها و چارچوب‌های نظارتی Volatility, Markets & Regulatory Framework

• مثالی از برابری Put-Call Parity Example of Put Call Parity

• لبخند نوسان (Volatility Smiles) Volatility Smiles

• لبخند نوسان برای آپشن‌های سهام Volatility Smiles for Equity Options

• ساختار زمانی نوسانات Volatility Term Strucre

• تاریخچه دفتر معاملات (Trading Book) History of Trading Book

• رویکرد اصلاح‌شده مدل داخلی Revised Internal Model Approach

• حل مسائل دفتر معاملات و دفتر بانکی Solving Trading and Banking Book Issue