آموزش مالی و تجارت الگوریتمی کمی در پایتون

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• چرا باید از پایتون استفاده کرد؟ Why to use Python?

• مدل های مالی Financial models

راه اندازی محیط Environment Setup

• نصب پایتون Installing Python

• در حال نصب PyCharm Installing PyCharm

مبانی بازار سهام Stock Market Basics

• ارزش فعلی و ارزش آتی پول Present value and future value of money

• اجرای ارزش زمانی پول Time value of money implementation

• سهام و سهام Stocks and shares

• کالاها Commodities

• ارزها و فارکس Currencies and the FOREX

• موقعیت های کوتاه و بلند Short and long positions

• مبانی بازارهای سهام Stock Markets Basics

نظریه اوراق قرضه Bonds Theory

• اوراق قرضه چیست؟ What are bonds?

• بازده و بازده تا سررسید Yields and yield to maturity

• نرخ بهره و اوراق قرضه Interest rates and bonds

• مدت زمان مکالی Macaulay duration

• خطرات با اوراق قرضه Risks with bonds

• سهام و اوراق قرضه Stocks and bonds

• آزمون اوراق قرضه Bonds Quiz

اجرای اوراق قرضه Bonds Implementation

• اجرای قیمت گذاری اوراق قرضه I Bonds pricing implementation I

• اجرای قیمت گذاری اوراق قرضه II Bonds pricing implementation II

• تمرین - مدل پیوسته برای تخفیف Exercise - continuous model for discounting

• راه حل - مدل پیوسته برای تخفیف Solution - continuous model for discounting

نظریه پورتفولیو مدرن (مارکوویتز-مدل) Modern Portfolio Theory (Markowitz-Model)

• میانگین، واریانس و همبستگی چیست؟ What are mean, variance and correlation?

• ایده اصلی - تنوع The main idea - diverzification

• فرمول بندی ریاضی Mathematical formulation

• بازگشت مورد انتظار پرتفوی Expected return of the portfolio

• واریانس (ریسک) مورد انتظار پرتفوی Expected variance (risk) of the portfolio

• مرز کارآمد Efficient frontier

• نسبت شارپ Sharpe ratio

• خط تخصیص سرمایه Capital allocation line

• آزمون مدل مارکوویتز Markowitz Model Quiz

پیاده سازی مدل مارکوویتز Markowitz-Model Implementation

• پیاده سازی مدل مارکوویتز I Markowitz model implementation I

• پیاده سازی مدل مارکوویتز II Markowitz model implementation II

• پیاده سازی مدل مارکوویتز III Markowitz model implementation III

• پیاده سازی مدل مارکوویتز IV Markowitz model implementation IV

• پیاده سازی مدل مارکوویتز V Markowitz model implementation V

نظریه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM). Capital Asset Pricing Model (CAPM) Theory

• ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک Systematic and unsystematic risk

• فرمول مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital asset pricing model formula

• مقدار بتا The beta value

• رگرسیون خطی چیست؟ What is linear regression?

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و رگرسیون خطی Capital asset pricing model and linear regression

• آزمون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای Capital Asset Pricing Model Quiz

پیاده سازی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM). Capital Asset Pricing Model (CAPM) Implementation

• پیاده سازی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای I Capital asset pricing model implementation I

• پیاده سازی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای II Capital asset pricing model implementation II

• پیاده سازی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای III Capital asset pricing model implementation III

• تمرین - توزیع نرمال بازده Exercise - normal distribution of returns

• راه حل - توزیع نرمال بازده Solution - normal distribution of returns

مبانی مشتقات Derivatives Basics

• مقدمه ای بر مشتقات Introduction to derivatives

• قراردادهای آتی و آتی Forward and future contracts

• سوآپ و سوآپ نرخ بهره Swaps and interest rate swaps

• مبادله پیش فرض اعتبار (CDS) Credit default swap (CDS)

• مبانی گزینه ها Options basics

• گزینه های تماس Call option

• گزینه قرار دادن Put option

• گزینه های آمریکایی و اروپایی American and european options

• آزمون مبانی مشتقات Derivatives Basics Quiz

رفتار تصادفی در امور مالی Random Behavior in Finance

• انواع تحلیل Types of analysis

• رفتار تصادفی بازده Random behavior of returns

• وینر-فرایندها و پیاده روی تصادفی Wiener-processes and random walks

• اجرای فرآیند وینر Wiener-process implementation

• مقدمه حساب تصادفی Stochastic calculus introduction

• لم ایتو در ابعاد بالاتر Ito's lemma in higher dimensions

• حل معادله پیاده روی تصادفی هندسی Solving the geometric random walk equation

• اجرای حرکت براونی هندسی Geometric brownian motion implementation

• آزمون رفتار تصادفی Random Behaviour Quiz

مدل بلک اسکولز Black-Scholes Model

• معرفی مدل بلک شولز - نمونه کارها Black-Scholes model introduction - the portfolio

• معرفی مدل بلک شولز - پرچین دلتای پویا Black-Scholes model introduction - dynamic delta hedge

• معرفی مدل بلک شولز - بدون اصل آربیتراژ Black-Scholes model introduction - no arbitrage principle

• حل معادله بلک شولز Solution to Black-Scholes equation

• یونانی ها The greeks

• چگونه با مدل بلک اسکولز کسب درآمد کنیم؟ How to make money with Black-Scholes model?

• مدیریت سرمایه بلند مدت (LTCM) Long Term Capital Management (LTCM)

• آزمون مدل بلک اسکولز Black-Scholes Model Quiz

پیاده سازی مدل بلک اسکولز Black-Scholes Model Implementation

• اجرای مدل بلک شولز Black-Scholes model implementation

• شبیه سازی مونت کارلو چیست؟ What is Monte-Carlo simulation?

• پیش بینی قیمت سهام با شبیه سازی مونت کارلو Predicting stock prices with Monte-Carlo simulation

• پیاده سازی مدل بلک شولز با شبیه سازی مونت کارلو I Black-Scholes model implementation with Monte-Carlo simulation I

• پیاده سازی مدل بلک شولز با شبیه سازی مونت کارلو II Black-Scholes model implementation with Monte-Carlo simulation II

• پیاده سازی مدل بلک شولز با شبیه سازی مونت کارلو III Black-Scholes model implementation with Monte-Carlo simulation III

ارزش در معرض خطر (VaR) Value at Risk (VaR)

• ارزش در معرض خطر چیست؟ What is Value-at-Risk?

• معرفی ارزش در معرض خطر Value-at-Risk introduction

• اجرای ارزش در معرض خطر Value at risk implementation

• پیاده سازی ارزش در معرض خطر با شبیه سازی مونت کارلو I Value at risk implementation with Monte-Carlo simulation I

• پیاده سازی ارزش در معرض خطر با شبیه سازی مونت کارلو II Value at risk implementation with Monte-Carlo simulation II

• آزمون ارزش در معرض خطر Value at Risk Quiz

تعهدات بدهی وثیقه (CDOs) و بحران مالی Collateralized Debt Obligations (CDOs) and the Financial Crisis

• CDO چیست؟ What are CDOs?

• CDO و تنوع بخشی CDOs and diverzification

• تراشه های CDO CDO tranches

• بحران مالی 2007-2008 The financial crisis of 2007-2008

• امتحان CDOs CDOs Quiz

مدل سازی نرخ بهره (مدل Vasicek) Interest Rate Modeling (Vasicek Model)

• چرا باید از مدل های نرخ بهره استفاده کرد؟ Why to use interest rate models?

• مقدمه فرآیند Ornstein-Uhlenbeck The Ornstein-Uhlenbeck process introduction

• اجرای فرآیند Ornstein-Uhlenbeck The Ornstein-Uhlenbeck process implementation

• معرفی مدل Vasicek Vasicek model introduction

• پیاده سازی مدل Vasicek Vasicek model implementation

• آزمون مدلسازی نرخ بهره Interest Rate Modeling Quiz

قیمت گذاری اوراق قرضه با مدل Vasicek Pricing Bonds with Vasicek Model

• قیمت اوراق قرضه با Vasicek مدل I Bond pricing with the Vasicek model I

• قیمت اوراق قرضه با Vasicek Model II Bond pricing with the Vasicek model II

• قیمت اوراق قرضه با Vasicek مدل III Bond pricing with the Vasicek model III

سرمایه گذاری بلند مدت Long-Term Investing

• ارزش سرمایه گذاری Value investing

• فرضیه بازار کارآمد Efficient market hypothesis

مراحل بعدی NEXT STEPS

• مراحل بعدی Next steps

ضمیمه - دوره سقوط برنامه نویسی پایتون APPENDIX - PYTHON PROGRAMMING CRASH COURSE

• معرفی دوره سقوط پایتون Python crash course introduction

پیوست شماره 1 - مبانی پایتون Appendix #1 - Python Basics

• اولین قدم ها در پایتون First steps in Python

• انواع داده های اساسی چیست؟ What are the basic data types?

• بولین ها Booleans

• رشته های Strings

• برش رشته String slicing

• نوع ریخته گری Type casting

• اپراتورها Operators

• اظهارات مشروط Conditional statements

• چگونه از شرایط متعدد استفاده کنیم؟ How to use multiple conditions?

• تمرین: جملات شرطی Exercise: conditional statements

• راه حل: گزاره های شرطی Solution: conditional statements

• عملگرهای منطقی Logical operators

• حلقه ها - برای حلقه Loops - for loop

• حلقه ها - حلقه while Loops - while loop

• تمرین: محاسبه میانگین Exercise: calculating the average

• راه حل: محاسبه میانگین Solution: calculating the average

• حلقه های تو در تو چیست؟ What are nested loops?

• شمردن Enumerate

• بشکن و ادامه بده Break and continue

• محاسبه اعداد فیبوناچی Calculating Fibonacci-numbers

• تمرین: اعداد فیبوناچی Exercise: Fibonacci-numbers

• راه حل: اعداد فیبوناچی Solution: Fibonacci-numbers

• آزمون پایه پایتون Python Basics Quiz

پیوست شماره 2 - توابع Appendix #2 - Functions

• توابع چیست؟ What are functions?

• تعریف توابع Defining functions

• آرگومان های موقعیتی و آرگومان های کلیدواژه Positional arguments and keyword arguments

• برگرداندن مقادیر Returning values

• برگرداندن مقادیر متعدد Returning multiple values

• تمرین: توابع Exercise: functions

• راه حل: توابع Solution: functions

• عملگر بازده Yield operator

• متغیرهای محلی و جهانی Local and global variables

• مرتبط ترین توابع داخلی کدامند؟ What are the most relevant built-in functions?

• بازگشت چیست؟ What is recursion?

• تمرین: بازگشتی Exercise: recursion

• راه حل: بازگشت Solution: recursion

• متغیرهای محلی در مقابل متغیرهای جهانی Local vs global variables

• تابع __main__ The __main__ function

• آزمون توابع Functions Quiz

پیوست شماره 3 - ساختارهای داده در پایتون Appendix #3 - Data Structures in Python

• چگونه زمان اجرای الگوریتم ها را اندازه گیری کنیم؟ How to measure the running time of algorithms?

• معرفی ساختارهای داده Data structures introduction

• ساختارهای داده آرایه چیست I What are array data structures I

• ساختارهای داده آرایه چیست II What are array data structures II

• لیست ها در پایتون Lists in Python

• لیست در پایتون - عملیات پیشرفته Lists in Python - advanced operations

• لیست ها در پایتون - درک لیست Lists in Python - list comprehension

• (!!!) لیست ها و آرایه های پایتون (!!!) Python lists and arrays

• تمرین: درک فهرست Exercise: list comprehension

• راه حل: درک لیست Solution: list comprehension

• اندازه گیری زمان اجرای لیست ها Measuring running time of lists

• تاپل ها چیست؟ What are tuples?

• تغییرپذیری و تغییرناپذیری Mutability and immutability

• ساختارهای داده لیست پیوندی چیست؟ What are linked list data structures?

• پیاده سازی لیست پیوندی دوگانه در پایتون Doubly linked list implementation in Python

• هش و پیچیدگی زمان اجرا O(1). Hashing and O(1) running time complexity

• فرهنگ لغت در پایتون Dictionaries in Python

• مجموعه در پایتون Sets in Python

• تمرین: ساخت فرهنگ لغت Exercise: constructing dictionaries

• راه حل: ساخت فرهنگ لغت Solution: constructing dictionaries

• مرتب سازی Sorting

• آزمون ساختارهای داده Data Structures Quiz

پیوست شماره 4 - برنامه نویسی شی گرا (OOP) Appendix #4 - Object Oriented Programming (OOP)

• برنامه نویسی شی گرا (OOP) چیست؟ What is object oriented programming (OOP)?

• اصول کلاس و اشیاء Class and objects basics

• با استفاده از سازنده Using the constructor

• متغیرهای کلاس و متغیرهای نمونه Class variables and instance variables

• تمرین: ساخت کلاس Exercise: constructing classes

• راه حل: ساخت کلاس ها Solution: constructing classes

• متغیرهای خصوصی و مخفی کردن نام Private variables and name mangling

• وراثت در OOP چیست؟ What is inheritance in OOP?

• کلمه کلیدی فوق العاده The super keyword

• لغو تابع (روش). Function (method) override

• پلی مورفیسم چیست؟ What is polymorphism?

• چند شکلی و انتزاع مثال Polymorphism and abstraction example

• تمرین: انتزاع Exercise: abstraction

• راه حل: انتزاع Solution: abstraction

• ماژول ها Modules

• تابع __str__ The __str__ function

• مقایسه اشیاء - توابع برتر Comparing objects - overriding functions

• آزمون برنامه نویسی شی گرا (OOP). Object Oriented Programming (OOP) Quiz

پیوست شماره 5 - NumPy Appendix #5 - NumPy

• مزیت کلیدی NumPy چیست؟ What is the key advantage of NumPy?

• ایجاد و به روز رسانی آرایه ها Creating and updating arrays

• ابعاد آرایه ها Dimension of arrays

• شاخص ها و برش Indexes and slicing

• انواع Types

• تغییر شکل دهید Reshape

• تمرین: مشکل تغییر شکل Exercise: reshape problem

• راه حل: مشکل تغییر شکل Solution: reshape problem

• انباشتن و ادغام آرایه ها Stacking and merging arrays

• فیلتر کنید Filter

• مقایسه زمان اجرا: آرایه ها و لیست ها Running time comparison: arrays and lists

• امتحان NumPy NumPy Quiz

مواد درسی (دانلود) Course Materials (DOWNLOADS)

• مواد درسی Course materials