آموزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرریسک (Hedge Funds): اهرم، حسابداری و مدیریت ریسک - آخرین آپدیت

تحلیل استایل و اهرم Style Analysis and Leverage

• تحلیل استایل Style Analysis

• صندوق و هسیه Fund and Hsieh

• نرم‌افزارهای موجود Software Available

• آشنایی با مفهوم اهرم در صندوق‌های پرریسک Introduction to Concept of Leverage in Hedge funds

• اندازه‌گیری اهرم Measuring Leverage

• استراتژی اندازه‌گیری اهرم Measuring Leverage Strategy

• نحوه کسب اهرم توسط صندوق‌های پرریسک How Hedge Fund obtain Leverage

• اهرم در صندوق‌های پرریسک؛ چه مشکلاتی پیش می‌آید؟ HF Leverage - What Can Go Wrong

• ادامه بحث مشکلات احتمالی اهرم What Can Go Wrong Continues

• چه مقدار اهرم اهمیت دارد؟ How Much Leverage is Important

حسابداری و مالیات Accounting & Taxation

• آشنایی با حسابداری و مالیات Introduction to Accounting and Taxation

• ساختار صندوق‌های پرریسک Structure of Hedge Funds

• سود حاصل از سرمایه‌گذاری (Carried Interest) Carried Interest

• ادامه بحث سود حاصل از سرمایه‌گذاری Carried Interest Continue

• برمودا Bermuda

• ساختار آف‌شور (Offshore) Offshore Structure

• مزایای صندوق‌های آف‌شور Benefits Offshore Funds

• ساختار Master Feeder Master Feeder Structure

• الزامات گزارش‌دهی ایالات متحده US Reporting Requirements

• قانون De Minimis De Minimis Rule

• حسابداری Accounting

• ثبت‌های حسابداری Accounting Entries

• ادامه ثبت‌های حسابداری Accounting Entries Continues

• مثالی از نرخ بهره Example of Interest Rate

• درک مفهوم پوشش ریسک جریان وجوه نقد (Cash Flow Hedging) Understand Cash Flow Hedging

• محاسبه NAV (ارزش خالص دارایی‌ها) NAV Calculation

• بیشتر درباره محاسبه NAV More on NAV Calculation

مدیریت ریسک در صندوق‌های پرریسک Risk Management in Hedge Funds

• آشنایی با مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

• مواجهه با ریسک (Risk Exposure) Risk Exposurea

• ادامه بحث مواجهه با ریسک Risk Exposure Continues

• معیارهای اندازه‌گیری ریسک Measure of Risk

• انحراف معیار Standard Deviation

• ارزش در معرض ریسک (Value at Risk - VaR) Value at Risk

• شبیه‌سازی تاریخی VaR VaR Historical Simulation

• محاسبه ارزش در معرض ریسک Calculating Value at Risk

• ماتریس Var Covar Var Covar Matrix

• ادامه ماتریس Var Covar Var Covar Matrix Continue

• جذب پایین‌سوی (Downside Capture) Downside Capture

• دراوداون (Drawdown) Drawdown

• تست استرس (Stress Testing) Stress Testing

• تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

• نرم‌افزارهای مدیریت ریسک Risk Management Software

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک صندوق LTCM Case Study - LTCM Hedge Fund Risk management

• ادامه مطالعه موردی مدیریت ریسک صندوق LTCM Case Study - LTCM Hedge Fund Risk management Continue

• درس‌های مدیریت ریسک از صندوق LTCM Risk Management Lesson - LTCM

• ادامه درس‌های مدیریت ریسک LTCM Risk Management Lesson - LTCM Continue

مطالعات موردی واقعی Real-World Case Studies

• آشنایی با مطالعات موردی Introduction to Case Studies

• شناخت صندوق پرریسک Bridge Water Understand Bridge Water Hedge Fund

• مدیریت Tiger Tiger Management

• مشاوران Amaranth Amaranth Advisers

• ادامه بررسی مشاوران Amaranth Amaranth Advisers Continues

• صندوق LTCM LTCM

• پورتفوی صندوق LTCM LTCMs Portfolio

• ادامه بررسی پورتفوی LTCM LTCM's Portfolio Continue

• صندوق سوروس (Soros Fund) Soros Fund

• نرخ بهره پایین و تورم بالا Low Interest Rate and High Inflation

• جمع‌بندی Summery