آموزش مدیریت پورتفوی و سرمایه‌گذاری فاکتوری - آخرین آپدیت

مبانی ساخت پورتفو Foundations of Portfolio Construction

• بازده و واریانس پورتفو Portfolio Returns and Variance

• پورتفوهای با وزن یکسان Equally weighted portfolios

• مرز واریانس مینیمم Minimum Variance Frontier

• مرز کارا Efficient Frontier

• همبستگی و تنوع‌بخشی Correlation and Diversification

• ادامه بازده و واریانس پورتفو Portfolio Returns and Variance Continues

ریسک بازار و تصمیم‌گیری در پورتفو Market Risk and Portfolio Decision Making

• خط بازار سرمایه در مقابل خط تخصیص سرمایه Capital Market vs Capital Allocation Line

• ادامه خط بازار سرمایه در مقابل خط تخصیص سرمایه Capital Market vs Capital Allocation Line Continues

• انواع ریسک و تنوع‌بخشی ریسک Types of Risk and Diversification of Risk

• بتا و مدل بازار Beta and Market Model

• دیدگاه پورتفو Portfolio Perspective

• مراحل و اهداف سرمایه‌گذاری Steps and Investment Objectives

• محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص استراتژیک دارایی‌ها Investment Constraints and Strategic Asset Allocation

مدل‌های بازار و سرمایه‌گذاری فاکتوری Market Models and Factor Investing

• مدل بازار The Market Model

• ادامه مدل بازار The Market Model Continues

• ناپایداری بتا و بتای تعدیل‌شده Beta Instability and Adjusted Beta

• مدل‌های چند فاکتوره Multi Factor Models

• بازده پورتفو در مدل چند فاکتوره Portfolio Return from Multi Factor Model

• تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ Arbitrage Pricing Theory

استراتژی‌های مدیریت فعال پورتفو Active Portfolio Management Strategies

• ریسک و بازده فعال Active Risk and Return

• پورتفوی فاکتوری و پورتفوی ردیابی Factor and Tracking Portfolio

• مدیریت فعال در بازارهای کارا Active Mgmt in Efficient Markets

• استدلال‌های متقاعدکننده Compelling Arguments

• انتخاب اوراق بهادار ترینور-بلک Treynor Black Security Selection

• پیش‌بینی ناقص آلفا Imperfect Alpha Forecast

• ادامه پیش‌بینی ناقص آلفا Imperfect Alpha Forecast Continues