آموزش تحلیل اوراق بهادار و مدیریت پرتفوی - آخرین آپدیت

مبانی سرمایه‌گذاری در سهام Basics of Equity investment

• معرفی استاد: پروفسور شالینی تالوار Introduction to the Faculty - Prof. Shalini Talwar

• معرفی دوره Introduction to the Course

• اهداف سرمایه‌گذاری Investment Objectives

• ریسک، بازده و مراحل چرخه زندگی Risk and Return, and Lifecycle Stage

• ترجیحات و محدودیت‌های فردی Individual Preferences and Constraints

• کلاس‌های دارایی و پرتفوهای متنوع Asset Classes and Diversified Portfolios

• مدیریت پرتفوی Portfolio Management

• ارتباط بین مدیریت پرتفوی و تحلیل اوراق بهادار The Link Between Portfolio Management and Security Analysis

• بیشتر درباره تحلیل اوراق بهادار More About Security Analysis

• مروری بر تحلیل تکنیکال Overview of Technical Analysis

• درک فرضیه بازار کارا Understanding Efficient Market Hypothesis

• نگاهی سریع به سوگیری‌های رفتاری A Quick Look at Behavioral Biases

• بررسی دقیق‌تر تحلیل بنیادی Closer Look at Fundamental Analysis

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۱) Summarizing key concepts (Module 1)

تحلیل بنیادی: تحلیل شرکت Fundamental Analysis: Company Analysis

• تحلیل شرکت شامل چه مواردی است؟ What Does Company Analysis Entail?

• تحلیل کیفی شرکت‌ها Qualitative Analysis of Companies

• تحلیل کمی شرکت‌ها Quantitative Analysis of Companies

• شاخص‌های E I C برای انتخاب سهام E-I-C Indicators for Stock Selection

• سبک‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب سهام Investing Styles and Stock Selection

• معیارهای غربالگری برای انتخاب سهام Screening Criteria for Stock Selection

• ارزش‌گذاری سهام چیست؟ Equity Valuation - What Is It?

• مدل‌های ارزش‌گذاری سهام بر اساس جریان نقدی تنزیل شده (DCF) Discounted Cash Flow (DCF) Equity Valuation Models

• پیاده‌سازی مدل‌های ارزش‌گذاری: محاسبه ورودی‌ها Implementing The Valuation Models: Computation of Inputs

• ارزش‌گذاری نسبی: بررسی دقیق نسبت P/E Relative Valuation: A Close Look at P/E Ratio

• ترکیب DDM و ارزش‌گذاری نسبی: محاسبه P/E توجیه‌شده Bringing DDM and Relative Valuation Together: Calculating Justified P/E

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۲) Summarizing Key Concepts (Module 2)

ریاضیات تئوری مدرن پرتفوی The Mathematics of Modern Portfolio Theory

• اشکال بازده و تصمیمات سرمایه‌گذاری Forms of Returns and Investment Decisions

• اندازه‌گیری بازده اوراق بهادار تک‌دارایی Measuring Individual Asset Security Returns

• ریسک و تصمیمات سرمایه‌گذاری Risk and Investment Decisions

• پروفایل ریسک سرمایه‌گذار، تحمل ریسک و منحنی‌های بی‌تفاوتی Investor Risk Profile, Risk Tolerance and Indifference Curves

• درک تئوری مدرن پرتفوی: علم متنوع‌سازی Understanding Modern Portfolio Theory: The Science of Diversification

• بهینه‌سازی ریسک-بازده مارکویتز: ورودی‌های مدل ریاضی Markowitz Risk-Return Optimization: Inputs for the Mathematical Model

• بهینه‌سازی ریسک-بازده مارکویتز: ساخت پرتفوی دو-دارایی Markowitz Risk-Return Optimization: Constructing a Two-Security Portfolio

• همبستگی و بهینه‌سازی: اثر ترکیب اوراق بهادار در یک پرتفوی Correlation and Optimization: Effect of Combining Securities in a Portfolio

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۳) Summarizing Key Concepts (Module 3)

توسعه تئوری مدرن پرتفوی Building upon Modern Portfolio Theory

• ساخت مرز کارا و شناسایی پرتفوی بهینه Constructing the Efficient Frontier and Identifying Optimal Portfolio

• شناسایی پرتفوی بهینه سرمایه‌گذار در مجموعه کارا Identifying an Investor’s Optimal Portfolio in the Efficient Set

• توسعه تئوری مدرن پرتفوی: خط تخصیص سرمایه (CAL) Extension of Modern Portfolio Theory: Capital Allocation Line (CAL)

• از خط تخصیص سرمایه (CAL) به خط بازار سرمایه (CML) From Capital Allocation Line (CAL) to Capital Market Line (CML)

• پرتفوی مماس یا پرتفوی بازار The Tangency or Market Portfolio

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۴) Summarizing key concepts (Module 4)

سایر رویکردهای بهینه‌سازی پرتفوی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها Other approaches to portfolio optimization and Asset pricing

• مدل تک-شاخصه چگونه بر پایه MPT بنا شده است؟ How Does the Single Index Model Build up on MPT?

• نمایش گرافیکی مدل شارپ: خط مشخصه اوراق بهادار (SCL) Graphical llustration of Sharpe’s model: Security Characteristic Line (SCL)

• کاربرد مدل تک-شاخصه برای متنوع‌سازی Application of the Single Index Model for Diversification

• مقدمه‌ای بر مدل CAPM An Introduction to CAPM

• شناسایی دارایی‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت در دنیای CAPM Identifying Undervalued and Overvalued Assets in the CAPM World

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۵) Summarizing Key Concepts (Module 5)

تعدیل مجدد پرتفوی و ارزیابی عملکرد Portfolio rebalancing and performance evaluation

• نظارت و بازبینی پرتفوی: یک بررسی کلی Portfolio Monitoring and Revision: An Overview

• بررسی دقیق‌تر استراتژی‌های تخصیص دارایی Closer Look at Asset Allocation Strategies

• رویکردهای کلیدی تعدیل مجدد Key Rebalancing Approaches

• مروری بر رویکردها و پویایی‌های ارزیابی An Overview of the Evaluation Approaches and Dynamics

• ارزیابی عملکرد: بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک و معیارهای نسبی شاخص Performance Evaluation: Risk-Adjusted Returns and Benchmark-Relative Metrics

• ارزیابی عملکرد: افت ارزش (Drawdown) و سایر معیارهای سنجش بدترین حالت عملکرد پرتفوی Performance Evaluation: Drawdown and Other Metrics to Assess the Portfolio's Worst-Case Performance

• خلاصه مفاهیم کلیدی (پودمان ۶) Summarizing Key Concepts (Module 6)