آموزش برنامه کارشناسی ارشد صندوق های تامینی

سرفصل ها و درس ها

مروری بر صندوق های تامینی Overview of Hedge Funds

• مقدمه ای بر صندوق های تامینی Introduction to Hedge Funds

• تعریف صندوق های تامینی Definition of Hedge Funds

• تاریخچه صندوق های تامینی History of Hedge Funds

• تاریخچه صندوق های تامینی ادامه دارد History of Hedge Funds Continues

• ویژگی های کلیدی Key Feature

• بازده مطلق Absolute Returns

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• ساختار هزینه Fee Structure

• قانون گذاری Legislation

• قانونگذاری ادامه دارد Legislation Continues

• روندهای فعلی Current Trends

• بیشتر در مورد روندهای فعلی More on Current Trends

• Top Hedge Fund 2015 Top Hedge Fund 2015

• صندوق سرمایه گذاری در مقابل صندوق سرمایه گذاری مشترک Hedge fund vs Mutual Fund

استراتژی های کلاسیک در صندوق های تامینی Classic Strategies In Hedge Funds

• محتوای استراتژی های HF Content of HF Strategies

• مقدمه ای بر استراتژی های HF Introduction on HF Strategies

• اهرم استراتژی های HF Leverage Of HF Strategies

• دارای بیشترین اهرم مالی 2015 Most Leveraged Hedge Fund 2015

• مطالعه موردی - LTCM Case Study - LTCM

• فقط طولانی Long Only

• فقط کوتاه Short Only

• سهام بلند کوتاه Equity Long Short

• بازار خنثی Market Neutral

• عنوان نمودار Chart Title

• تعصب کوتاه Short Bias

• تعصب طولانی Long Bias

• تعصب متغیر Variable Bias

• مثال قسمت 1 Example Part 1

• مثال قسمت 2 Example Part 2

• مثال قسمت 3 Example Part 3

سایر استراتژی های مهم صندوق تامینی Other Important Hedge Fund Strategies

• مقدمه ای بر سایر استراتژی ها Introduction to Other Strategies

• بازارهای نوظهور Emerging Markets

• ویژگی های بازارهای نوظهور Features of Emerging Markets

• عملکرد منطقه ای Regional Performance

• چند استراتژی Multi Strategy

• ریسک چند استراتژی Multi Strategy Risk

• مدیریت معاملات آتی CTA Managed Future Trading CTA

• مزایا و معایب CTA Advantages and Disadvantages of CTA

• استراتژی اعتباری Credit Strategy

• استراتژی رویداد محور Event Driven Strategy

• ادغام و ریسک درگیر Merger and Risk Involved

• مثال‌های استراتژی رویداد محور Event Driven Strategy Examples

• سناریوی مخالف بلومبرگ Bloomberg Opposite Scenario

• استراتژی کلان جهانی Global Macro Strategy

• استراتژی کلان جهانی ادامه دارد Global Macro Strategy Continues

• وجوه صندوق های تامینی Funds of Hedge Funds

تجزیه و تحلیل عملکرد صندوق تامینی Hedge Fund Performance Analysis

• مقدمه ای بر تحلیل عملکرد Introduction to Performance Analysis

• محاسبه علامت آب بالا High Water Mark Calculation

• معیارهای عملکرد سنتی Traditional Performance Measures

• CAPM CAPM

• نسبت شارپ Sharpe Ratio

• نسبت سورتینو Sortino Ratio

• نسبت ترینور و نسبت اطلاعات Treynor Ratio and Information Ratio

• تجزیه و تحلیل معیار Benchmark Analysis

• نمودار چارکی Quartile Chart

• نسبت آرامتر Calmer Ratio

• تجزیه و تحلیل سری زمانی Time Series Analysis

• Schneeweis و Spurgin Schneeweis and Spurgin

• تحلیل سبک Style Analysis

• صندوق و هسیه Fund and Hsieh

• نرم افزار موجود Software Available

مفهوم اهرم در صندوق های تامینی Concept of Leverage in Hedge funds

• مقدمه ای بر مفهوم اهرم در صندوق های تامینی Introduction to Concept of Leverage in Hedge funds

• اندازه گیری اهرم Measuring Leverage

• اندازه گیری استراتژی اهرم Measuring Leverage Strategy

• چگونه صندوق پوشش ریسک به دست آوردن اهرم How Hedge Fund obtain Leverage

• اهرم HF - چه چیزی می تواند اشتباه باشد HF Leverage - What Can Go Wrong

• چه چیزی می تواند اشتباه باشد ادامه دارد What Can Go Wrong Continues

• چقدر اهرم مهم است How Much Leverage is Important

حسابداری و مالیات صندوق تامینی Hedge Fund Accounting & Taxation

• مقدمه ای بر حسابداری و مالیات Introduction to Accounting and Taxation

• ساختار صندوق های تامینی Structure of Hedge Funds

• بهره حمل شده Carried Interest

• بهره حمل شده ادامه دارد Carried Interest Continue

• برمودا Bermuda

• ساختار فراساحلی Offshore Structure

• مزایای صندوق های خارج از کشور Benefits Offshore Funds

• ساختار تغذیه کننده اصلی Master Feeder Structure

• الزامات گزارش دهی ایالات متحده US Reporting Requirements

• قانون حداقلی De Minimis Rule

• حسابداری Accounting

• ورودی های حسابداری Accounting Entries

• ثبت نام های حسابداری ادامه دارد Accounting Entries Continues

• نمونه ای از نرخ بهره Example of Interest Rate

• پوشش جریان نقدی را درک کنید Understand Cash Flow Hedging

• محاسبه NAV NAV Calculation

• اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه NAV More on NAV Calculation

مدیریت ریسک صندوق تامینی Hedge Fund Risk management

• مقدمه ای بر مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

• احتمال قرارگیری در معرض بیماری Risk Exposure

• قرار گرفتن در معرض خطر ادامه دارد Risk Exposure Continues

• اندازه گیری ریسک Measure of Risk

• انحراف معیار Standard Deviation

• ارزش در معرض خطر Value at Risk

• شبیه سازی تاریخی VaR VaR Historical Simulation

• محاسبه ارزش در معرض خطر Calculating Value at Risk

• ماتریس Var Covar Var Covar Matrix

• Var Covar Matrix ادامه دهید Var Covar Matrix Continue

• عکس برداری منفی Downside Capture

• کاهش Drawdown

• تست استرس Stress Testing

• تجزیه و تحلیل میزان حساسیت Sensitivity Analysis

• نرم افزار مدیریت ریسک Risk Management Software

• مطالعه موردی - مدیریت ریسک صندوق پوشش ریسک LTCM LTCM Case Study - LTCM LTCM Hedge Fund Risk management

• مطالعه موردی - LTCM LTCM Hedge Fund مدیریت ریسک ادامه دارد Case Study - LTCM LTCM Hedge Fund Risk management Continue

• درس مدیریت ریسک - LTCM Risk Management Lesson - LTCM

• درس مدیریت ریسک - LTCM ادامه دهید Risk Management Lesson - LTCM Continue

مطالعات موردی موفقیت و شکست صندوق تامینی Hedge Fund Success & Failure Case Studies

• مقدمه ای بر مطالعات موردی Introduction to Case Studies

• صندوق تامین آب پل را درک کنید Understand Bridge Water Hedge Fund

• مدیریت ببر Tiger Management

• مشاوران آمارانت Amaranth Advisors

• مشاوران آمارانت ادامه دارد Amaranth Advisors Continues

• LTCM LTCM

• نمونه کارها LTCMs LTCMs Portfolio

• نمونه کارها LTCM ادامه دارد LTCM's Portfolio Continue

• صندوق سوروس Soros Fund

• نرخ بهره پایین و تورم بالا Low Interest Rate and High Inflation

• تابستانی Summery