آموزش نظریه مدل های ریسک اعتباری

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر ریسک Introduction to Risk

• مقدمه ای بر ارزیابی ریسک Introduction to Risk Assessment

• ویژگی های اقدامات ریسک Properties of Risk Measures

آگاهی از ریسک اعتباری Credit Risk Awareness

• تعریف ریسک اعتباری Defining Credit Risk

شناسایی ریسک اعتباری Credit Risk Identification

• شناسایی ریسک اعتباری Identifying Credit Risk

مدل های ریسک اعتباری Credit Risk Models

• مروری بر مدل های اعتباری Overview of Credit Models

• چالش های مدل سازی اعتباری Credit Modelling Challenges

• مدل چهره به چهره Face to Face Model

• مدل امتیاز اعتباری Credit Score Model

مدل مرتون Merton Model

• مقدمه ای بر مشتقات Introduction to Derivatives

• آینده و آینده Futures and Forwards

• گزینه های تماس و قرار دادن Call and Put Options

• عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله Factors affecting Option Prices

• مدل مرتون Merton Model

• معایب مدل مرتون Drawbacks of the Merton Model

• نمای کلی مدل KMV KMV Model Overview

• KMV در مقابل مدل مرتون KMV vs the Merton Model

سایر مدل های اعتباری Other Credit Models

• مدل Jarrow Turnbull Jarrow Turnbull Model

• اشکالات مدل مهاجرت اعتباری Credit Migration Model Drawbacks

• مروری بر مدل های سبد اعتباری Overview of Credit Portfolio Models

مدیریت ریسک اعتباری Credit Risk Management

• مدیریت ریسک اعتباری Credit Risk Management

ضمیمه: فرآیندهای تصادفی و مارکوف برای مدل Jarrow Appendix: Stochastic & Markov Processes for Jarrow Model

• مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی Introduction to Stochastic Processes

• ثابت Stationary

• افزایش ها Increments

• دارایی مارکوف Markov Property

• نویز سفید White Noise

• پیاده روی تصادفی Random Walk

• توزیع پواسون Poisson Distribution

• فرآیند پواسون Poisson Process

• فرآیند پواسون مرکب Compound Poisson Process

• زنجیر مارکوف Markov Chains

• احتمالات انتقال Transition Probabilities

• معادله چپمن-کلموگروف Chapman-Kolmogorov Equation

• ماتریس انتقال Transition Matrix

• مثال ماتریس انتقال با R Code Transition Matrix Example with R Code

• ترفند اصلاح حالت State Modification Trick

• توزیع های احتمالی ثابت Stationary Probability Distributions

• تقلیل ناپذیری Irreducibility

• دوره ای Periodicity

• مقدمه ای بر پرش مارکوف Introduction to Markov Jumps

• انتقال و احتمال بقا Transition and Survival Probabilities

• مفروضات معادله دیفرانسیل رو به جلو کولموگروف Assumptions for Kolmogorov's Forward Differential Equation

• معادله دیفرانسیل رو به جلو کولموگروف Kolmogorov's Forward Differential Equation

• حل معادله دیفرانسیل رو به جلو کولموگروف Solving Kolmogorov's Forward Differential Equation

• نرخ های انتقال و ماتریس ژنراتور Transition Rates and Generator Matrix

• معادله دیفرانسیل معکوس کولموگروف Kolmogorov's Backwards Differential Equation