آموزش محاسبه VaR: اندازه‌گیری ریسک بازار - آخرین آپدیت

دانلود Calculate VaR: Market Risk Measurement

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: ارزش در معرض ریسک (VaR) یکی از پرکاربردترین ابزارها برای اندازه‌گیری ریسک بازار است؛ با این حال، درک معنای واقعی آن برای اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه ضروری است. در این دوره سطح متوسط، شما یاد خواهید گرفت که چگونه نتایج VaR را با استفاده از داده‌های مالی واقعی تفسیر، محاسبه و ارائه کنید. ابتدا به بررسی هدف و محدودیت‌های VaR، چرایی تبدیل شدن آن به استاندارد جهانی برای خلاصه کردن میزان قرارگیری در معرض ریسک پرتفوی و نقاط ضعف آن در رویدادهای شدید بازار خواهید پرداخت. سپس، روش شبیه‌سازی تاریخی را برای تخمین ضررهای احتمالی و شناسایی داده‌های پرت معنادار که داشبوردهای ریسک هفتگی را شکل می‌دهند، به کار خواهید گرفت. از طریق ویدیوهای کوتاه، مطالعات هدایت‌شده و آزمایشگاه‌های عملی، یافته‌های کمی را به بینش‌های شفاف و آماده برای تصمیم‌گیری تبدیل خواهید کرد. در پایان، شما قادر خواهید بود با اعتماد به نفس VaR را محاسبه کنید، معنای آن را برای مخاطبان مختلف توضیح دهید و از آن به عنوان بخشی از تحلیل و گزارش‌دهی حرفه‌ای ریسک بازار به درستی استفاده کنید.

سرفصل ها و درس ها

Calculate VaR: Market Risk Measurement Calculate VaR: Market Risk Measurement

Introduction and Welcome Introduction and Welcome
Why VaR Matters: The Common Language of Risk Why VaR Matters: The Common Language of Risk
Comparing VaR Methods: Parametric vs. Historical vs. Monte Carlo Comparing VaR Methods: Parametric vs. Historical vs. Monte Carlo
How to Calculate VaR with Historical Simulation How to Calculate VaR with Historical Simulation
Understanding the VaR Output: What the Numbers Really Mean Understanding the VaR Output: What the Numbers Really Mean
Congratulations and Continuous Learning Journey Congratulations and Continuous Learning Journey