آموزش مدیریت ریسک در خدمات مالی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• معرفی دوره Introduction to the course

• مقدمه ای بر ریسک بازار Introduction to Market Risk

• ارزش در معرض خطر (VaR) Value at Risk (VaR)

• روش پارامتریک Parametric Method

• محاسبه EWMA VaR EWMA VaR Calculation

• ساختار نرخ بهره Interest Rate Structure

• مدت و تحدب Duration and Convexity

• محاسبه VaR یک پورتفولیو Calculating the VaR of a Portfolio

• تست استرس و بک تست مدل های VaR Stress Testing and Backtesting VaR Models

ریسک اعتباری Credit Risk

• مقدمه ای بر ریسک اعتباری Introduction to Credit Risk

• مشتقات Derivatives

• درجه سرمایه گذاری Investment Grade

• ریسک اعتباری اوراق قرضه Credit Risk of a Bond

ریسک عملیاتی Operational Risk

• مقدمه ای بر ریسک عملیاتی Introduction to Operational Risk

• چارچوب های ریسک عملیاتی Operational Risk Frameworks

• تداوم کسب و کار و بازیابی بلایا Business Continuity and Disaster Recovery