آموزش مدیریت پورتفولیو و بهینه سازی در اکسل

سرفصل ها و درس ها

مدیریت پورتفولیو: بررسی اجمالی Portfolio Management: Overview

مدیریت پورتفولیو: بررسی اجمالی Portfolio Management: Overview

• معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• رویکرد نمونه کارها Portfolio Approach

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• فرآیند مدیریت پورتفولیو Portfolio Management Process

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• انواع سرمایه گذاران Types of Investors

• طرح های مشارکت تعریف شده (DC) و مزایای تعریف شده (DB). Defined Contribution (DC) and Defined Benefit (DB) Plans

• طرح های مشارکت تعریف شده (DC) و مزایای تعریف شده (DB). Defined Contribution (DC) and Defined Benefit (DB) Plans

• طرح های مشارکت تعریف شده (DC) و مزایای تعریف شده (DB). Defined Contribution (DC) and Defined Benefit (DB) Plans

• طرح های مشارکت تعریف شده (DC) و مزایای تعریف شده (DB). Defined Contribution (DC) and Defined Benefit (DB) Plans

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صنعت مدیریت دارایی The Asset Management Industry

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual Funds

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• SMA و ETF SMAs and ETFs

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• صندوق های تامینی Hedge Funds

• سهام خصوصی Private Equity

• سهام خصوصی Private Equity

ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 1) Portfolio Risk and Return (Part 1)

ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 1) Portfolio Risk and Return (Part 1)

• بازگشت دوره نگهداری (HPR) Holding Period Return (HPR)

• بازگشت دوره نگهداری (HPR) Holding Period Return (HPR)

• نحوه دانلود داده های قیمت تاریخی در اکسل با استفاده از Yahoo Finance How to Download Historical Price Data in Excel Using Yahoo Finance

• نحوه دانلود داده های قیمت تاریخی در اکسل با استفاده از Yahoo Finance How to Download Historical Price Data in Excel Using Yahoo Finance

• نحوه قالب بندی صفحه گسترده اکسل How to Format an Excel Spreadsheet

• نحوه قالب بندی صفحه گسترده اکسل How to Format an Excel Spreadsheet

• بازگشت گزارش (پاداش) Log Return (Bonus)

• بازگشت گزارش (پاداش) Log Return (Bonus)

• بازدهی حسابی در مقابل میانگین هندسی Arithmetic vs Geometric Mean Return

• بازدهی حسابی در مقابل میانگین هندسی Arithmetic vs Geometric Mean Return

• نحوه محاسبه نرخ بازده در اکسل How to Ccalculate Rates of Return in Excel

• نحوه محاسبه نرخ بازده در اکسل How to Ccalculate Rates of Return in Excel

• نرخ بازده موزون پولی Money-weighted Rate of Return

• نرخ بازده موزون پولی Money-weighted Rate of Return

• نرخ بازده وزن‌دار زمان Time-weighted Rate of Return

• نرخ بازده وزن‌دار زمان Time-weighted Rate of Return

• نرخ بازده موزون پولی در مقابل نرخ بازده زمانی Money-weighted vs Time-weighted Rate of Return

• نرخ بازده موزون پولی در مقابل نرخ بازده زمانی Money-weighted vs Time-weighted Rate of Return

• بازده سالانه Annualized Return

• بازده سالانه Annualized Return

• اثر کارمزد، مالیات، تورم و اهرم The Effect of Fees, Taxes, Inflation and Leverage

• اثر کارمزد، مالیات، تورم و اهرم The Effect of Fees, Taxes, Inflation and Leverage

• کلاس های دارایی اصلی Major Asset Classes

• کلاس های دارایی اصلی Major Asset Classes

• بازده تاریخی در مقابل بازده مورد انتظار Historical vs Expected Returns

• بازده تاریخی در مقابل بازده مورد انتظار Historical vs Expected Returns

• میانگین، واریانس و کوواریانس بازده دارایی Mean, Variance and Covariance of Asset Returns

• میانگین، واریانس و کوواریانس بازده دارایی Mean, Variance and Covariance of Asset Returns

• واریانس و انحراف استاندارد بازده (اکسل) Variance and Standard Deviation of Returns (Excel)

• واریانس و انحراف استاندارد بازده (اکسل) Variance and Standard Deviation of Returns (Excel)

• کوواریانس و همبستگی بین دو دارایی (اکسل) Covariance and Correlation Between Two Assets (Excel)

• کوواریانس و همبستگی بین دو دارایی (اکسل) Covariance and Correlation Between Two Assets (Excel)

• خطر گریزی Risk Aversion

• خطر گریزی Risk Aversion

• ریسک گریزی (پیامدها) Risk Aversion (Implications)

• ریسک گریزی (پیامدها) Risk Aversion (Implications)

• ریسک و بازده پرتفوی Portfolio Risk and Return

• ریسک و بازده پرتفوی Portfolio Risk and Return

• ریسک و بازده پرتفوی (اکسل) Portfolio Risk and Return (Excel)

• ریسک و بازده پرتفوی (اکسل) Portfolio Risk and Return (Excel)

• ضریب همبستگی The Correlation Coefficient

• ضریب همبستگی The Correlation Coefficient

• مجموعه فرصت های سرمایه گذاری Investment Opportunity Set

• مجموعه فرصت های سرمایه گذاری Investment Opportunity Set

• مرز حداقل واریانس Minimum-Variance Frontier

• مرز حداقل واریانس Minimum-Variance Frontier

• مرز حداقل واریانس (Excel) Minimum-Variance Frontier (Excel)

• مرز حداقل واریانس (Excel) Minimum-Variance Frontier (Excel)

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• خط تخصیص سرمایه Capital Allocation Line

• پرتفوی بهینه ریسکی (اکسل) Optimal Risky Portfolio (Excel)

• پرتفوی بهینه ریسکی (اکسل) Optimal Risky Portfolio (Excel)

• خط تخصیص سرمایه (اکسل) Capital Allocation Line (Excel)

• خط تخصیص سرمایه (اکسل) Capital Allocation Line (Excel)

• سبد سرمایه گذار بهینه Optimal Investor Portfolio

• سبد سرمایه گذار بهینه Optimal Investor Portfolio

ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 1): مثال عملی Portfolio Risk and Return (Part 1): Practical Example

ریسک و بازده پورتفولیو (قسمت 1): مثال عملی Portfolio Risk and Return (Part 1): Practical Example

• معرفی Introduction

• معرفی Introduction

• ماتریس چیست؟ What is a Matrix?

• ماتریس چیست؟ What is a Matrix?

• ماتریس چیست؟ What is a Matrix?

• ماتریس چیست؟ What is a Matrix?

• اسکالرها و بردارها Scalars and Vectors

• اسکالرها و بردارها Scalars and Vectors

• اسکالرها و بردارها Scalars and Vectors

• اسکالرها و بردارها Scalars and Vectors

• جابجایی بردارها و ماتریس ها The Transpose of Vectors and Matrices

• جابجایی بردارها و ماتریس ها The Transpose of Vectors and Matrices

• جابجایی بردارها و ماتریس ها The Transpose of Vectors and Matrices

• جابجایی بردارها و ماتریس ها The Transpose of Vectors and Matrices

• محصول نقطه ای Dot Product

• محصول نقطه ای Dot Product

• محصول نقطه ای Dot Product

• محصول نقطه ای Dot Product

• واریانس پورتفولیو (مورد چند دارایی) Portfolio Variance (Multi-Asset Case)

• واریانس پورتفولیو (مورد چند دارایی) Portfolio Variance (Multi-Asset Case)

• ماتریس واریانس-کوواریانس Variance-Covariance Matrix

• ماتریس واریانس-کوواریانس Variance-Covariance Matrix

• پرتفوی ریسک پذیر بهینه Optimal Risky Portfolio

• پرتفوی ریسک پذیر بهینه Optimal Risky Portfolio

ریسک و بازده پرتفوی (قسمت 2) Portfolio Risk and Return (Part 2)

ریسک و بازده پرتفوی (قسمت 2) Portfolio Risk and Return (Part 2)

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• قضیه جدایی دو صندوقی Two-fund Separation Theorem

• خط تخصیص سرمایه (CAL) در مقابل خط بازار سرمایه (CML) Capital Allocation Line (CAL) vs. Capital Market Line (CML)

• خط تخصیص سرمایه (CAL) در مقابل خط بازار سرمایه (CML) Capital Allocation Line (CAL) vs. Capital Market Line (CML)

• خط تخصیص سرمایه (CAL) در مقابل خط بازار سرمایه (CML) Capital Allocation Line (CAL) vs. Capital Market Line (CML)

• خط تخصیص سرمایه (CAL) در مقابل خط بازار سرمایه (CML) Capital Allocation Line (CAL) vs. Capital Market Line (CML)

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• ریسک سیستماتیک در مقابل غیر سیستماتیک Systematic vs. Unsystematic Risk

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• مدل های بازده مولد Return-generating Models

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• محاسبه و تفسیر بتا Calculate and Interpret Beta

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression Analysis

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression Analysis

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression Analysis

• تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression Analysis

• محاسبه بتا در اکسل Calculate Beta in Excel

• محاسبه بتا در اکسل Calculate Beta in Excel

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• خط بازار امنیت (SML) Security Market Line (SML)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• بازده مورد انتظار (CAPM) Expected Return (CAPM)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• CAPM (برنامه ها) CAPM (Applications)

• نسبت شارپ و نسبت M2 Sharpe Ratio and M2 Ratio

• نسبت شارپ و نسبت M2 Sharpe Ratio and M2 Ratio

• ترینور راتیو و آلفای جنسن Treynor Ratio and Jensen’s Alpha

• ترینور راتیو و آلفای جنسن Treynor Ratio and Jensen’s Alpha

• معیارهای عملکرد (مثال) Performance Measures (Example)

• معیارهای عملکرد (مثال) Performance Measures (Example)

• معیارهای عملکرد (اکسل) Performance Measures (Excel)

• معیارهای عملکرد (اکسل) Performance Measures (Excel)

مبانی برنامه ریزی و ساخت نمونه کارها Basics of Portfolio Planning and Construction

مبانی برنامه ریزی و ساخت نمونه کارها Basics of Portfolio Planning and Construction

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) Investment Policy Statement (IPS)

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) Investment Policy Statement (IPS)

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) Investment Policy Statement (IPS)

• بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) Investment Policy Statement (IPS)

• اجزای IPS IPS Components

• اجزای IPS IPS Components

• اهداف ریسک و بازده Risk and Return Objectives

• اهداف ریسک و بازده Risk and Return Objectives

• تمایل در مقابل توانایی ریسک کردن Willingness vs. Ability to Take Risk

• تمایل در مقابل توانایی ریسک کردن Willingness vs. Ability to Take Risk

• محدودیت های سرمایه گذاری Investment Constraints

• محدودیت های سرمایه گذاری Investment Constraints

• تخصیص دارایی ها Asset Allocation

• تخصیص دارایی ها Asset Allocation

• سبد سازی (اصول) Portfolio Construction (Principles)

• سبد سازی (اصول) Portfolio Construction (Principles)

• تخصیص دارایی تاکتیکی Tactical Asset Allocation

• تخصیص دارایی تاکتیکی Tactical Asset Allocation

• سرمایه گذاری ESG ESG Investing

• سرمایه گذاری ESG ESG Investing

مقدمه ای بر مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

مقدمه ای بر مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

• مدیریت ریسک (تعریف) Risk Management (Definition)

• مدیریت ریسک (تعریف) Risk Management (Definition)

• مدیریت ریسک (تعریف) Risk Management (Definition)

• مدیریت ریسک (تعریف) Risk Management (Definition)

• فرآیند حاکمیت ریسک The Risk Governance Process

• فرآیند حاکمیت ریسک The Risk Governance Process

• فرآیند حاکمیت ریسک The Risk Governance Process

• فرآیند حاکمیت ریسک The Risk Governance Process

• ریسک پذیری Risk Tolerance

• ریسک پذیری Risk Tolerance

• ریسک پذیری Risk Tolerance

• ریسک پذیری Risk Tolerance

• بودجه بندی ریسک Risk Budgeting

• بودجه بندی ریسک Risk Budgeting

• منابع مالی و غیر مالی ریسک Financial and Non-financial Sources of Risk

• منابع مالی و غیر مالی ریسک Financial and Non-financial Sources of Risk

• اقدامات ریسک (قسمت 1) Risk Measures (Part 1)

• اقدامات ریسک (قسمت 1) Risk Measures (Part 1)

• اقدامات ریسک (قسمت 1) Risk Measures (Part 1)

• اقدامات ریسک (قسمت 1) Risk Measures (Part 1)

• اقدامات ریسک (قسمت 2) Risk Measures (Part 2)

• اقدامات ریسک (قسمت 2) Risk Measures (Part 2)

• اقدامات ریسک (قسمت 2) Risk Measures (Part 2)

• اقدامات ریسک (قسمت 2) Risk Measures (Part 2)

• برآوردهای ریسک ذهنی و مبتنی بر بازار Subjective and Market-based Risk Estimates

• برآوردهای ریسک ذهنی و مبتنی بر بازار Subjective and Market-based Risk Estimates

• برآوردهای ریسک ذهنی و مبتنی بر بازار Subjective and Market-based Risk Estimates

• برآوردهای ریسک ذهنی و مبتنی بر بازار Subjective and Market-based Risk Estimates

• چارچوب مدیریت ریسک Risk Management Framework

• چارچوب مدیریت ریسک Risk Management Framework

تحلیل فنی Technical Analysis

تحلیل فنی Technical Analysis

• تحلیل فنی - اصول، کاربردها، مفروضات Technical Analysis - Principles, Applications, Assumptions

• تحلیل فنی - اصول، کاربردها، مفروضات Technical Analysis - Principles, Applications, Assumptions

• نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال Charts Used in Technical Analysis

• نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال Charts Used in Technical Analysis

• سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فنی Other Tools Used in Technical Analysis

• سایر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل فنی Other Tools Used in Technical Analysis

• خطوط روند، حمایت و مقاومت Trend, Support and Resistance Lines

• خطوط روند، حمایت و مقاومت Trend, Support and Resistance Lines

• الگوهای نمودار رایج Common Chart Patterns

• الگوهای نمودار رایج Common Chart Patterns

• شاخص های قیمت Price Indicators

• شاخص های قیمت Price Indicators

• نوسانگرهای تکانه Momentum Oscillators

• نوسانگرهای تکانه Momentum Oscillators

• تجزیه و تحلیل فنی - چرخه Technical Analysis - Cycles

• تجزیه و تحلیل فنی - چرخه Technical Analysis - Cycles

• شاخص های غیر مبتنی بر قیمت Non-price Based Indicators

• شاخص های غیر مبتنی بر قیمت Non-price Based Indicators

• تحلیل بازارهای بین‌المللی Intermarket Analysis

• تحلیل بازارهای بین‌المللی Intermarket Analysis