تمرین آزمون مدیریت ریسک کمی - آخرین آپدیت

درک مبانی ریسک و تحلیل کمی Understanding Risk Foundations & Quantitative Analysis

• ساختار آزمون FRM L1 و استراتژی آزمون آزمایشی FRM L1 Exam Structure & Mock Strategy

• انواع ریسک و مبانی مدیریت ریسک Risk Types & Risk Management Basics

• مفاهیم MBS و بحران مالی MBS & Financial Crisis Concepts

• اصول تجمیع داده‌های ریسک Risk Data Aggregation Principles

• ریسک‌های بحران پس‌انداز و وام Savings & Loan Crisis Risks

• مبانی محاسبات کمی و رویکرد آزمون Quant Basics & Exam Approach

• احتمال پیش‌بینی نکو (Poisson Default Probability) Poisson Default Probability

• ارزیابی عملکرد مدیر صندوق Fund Manager Performance Evaluation

تحلیل آماری و کاربردهای بازار مالی Statistical Analysis & Financial Market Applications

• رگرسیون و هم‌خطی چندگانه Regression & Multicollinearity

• نحوه استفاده از کلید پاسخ How to Use the Solution Key

• آربیتاژ قیمت‌گذاری آتی (Forward Pricing) Forward Pricing Arbitrage

• برابری نرخ بهره و نرخ ارز (FX) Interest Rate Parity & FX

• منطق اعمال زودهنگام اختیار معامله Option Early Exercise Logic

• ماندگاری، تحدب و قرارداد نرخ بهره (FRA) Duration, Convexity & FRA

اندازه‌گیری ریسک و استراتژی‌های پیشرفته ارزش‌گذاری Risk Measurement & Advanced Valuation Strategies

• VaR و کمبود مورد انتظار (Expected Shortfall) VaR and Expected Shortfall

• نوسان و همبستگی EWMA EWMA Volatility & Correlation

• مدل نرخ بهره واسیسک (Vasicek) Vasicek Interest Rate Model

• استراتژی‌های معاملاتی منحنی بازده Yield Curve Trading Strategies

• پوشش ریسک با ماندگاری نرخ کلیدی Key Rate Duration Hedging

• مفاهیم یونانی‌های اختیار معامله (Option Greeks) Option Greeks Concepts

• قیمت‌گذاری دو جمله‌ای اختیار معامله (Binomial Option Pricing) Binomial Option Pricing