آموزش استاتا: کاربرد عملی و تفسیر - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• مقدمه درباره تمام تب‌های داده Introduction about all the tabs of data

• نحوه دانلود داده از شاخص توسعه جهانی (WDI) How to download Data from World Development Indicator (WDI)

• دانلود داده از صندوق بین‌المللی پول (IMF) Data downloading from International monetary Fund (IMF)

• نحوه ساخت داده پنلی (Panel data) How to make Panel data

• وارد کردن داده به STATA Importing data into STATA

• مشکلات داده Data issues

هم‌خطی چندگانه Multicollinearity

• تعریف هم‌خطی چندگانه و علل آن Multicollinearity definition and its Causes

• شناسایی هم‌خطی چندگانه Identification of Multicollinearity

• تأثیرات هم‌خطی چندگانه Effects of Multicollinearity

• تشخیص هم‌خطی چندگانه Detection of Multicollinearity

• راه‌حل‌های هم‌خطی چندگانه Solutions to Multicollinearity

• هم‌خطی چندگانه در جلسات عملی STATA Multicollinearity in STATA Practical Sessions

مانایی داده‌ها Stationarity of the data

• بررسی مانایی داده‌های سری زمانی Checking the stationary of time series data

• تبدیل داده به تفاضل مرتبه اول و بررسی مانایی آن Converting Data into First Difference and seeing its stationarity

• تبدیل سری‌های نامانا به سری‌های مانا Converting non-stationary Series into Stationary Series

• تبدیل سری زمانی به داده پنلی Converting Time series into Panel data

• بررسی مانایی داده پنلی Checking the Stationarity of the Panel Data

ناهمسانی واریانس Heteroscedasticity

• مقدمه ناهمسانی واریانس و همسانی واریانس Introduction of Heteroscedasticity and Homoscedasticity

• علل ناهمسانی واریانس Causes of Heteroskedasticity

• پیامدهای ناهمسانی واریانس Consequences of Heteroscedasticity

• تشخیص ناهمسانی واریانس Detection of Heteroscedasticity

• اقدامات اصلاحی برای ناهمسانی واریانس Remedial measure of Hetero

مدل رگرسیون خطی و آزمون‌های تشخیصی Linear Regression model and Diagnostic Testing

• آمار توصیفی و تفسیر آن‌ها Descriptive Statistics, interpretations.

• مدل رگرسیون خطی Linear Regression Model

• به دست آوردن باقی‌مانده‌ها و بررسی نرمال بودن آن‌ها Obtaining the Residuals and checking their Normality

• بررسی ثابت بودن یا ناهمسانی واریانس باقی‌مانده‌ها Checking that Residuals are Constant or Heteroscedastic

• بررسی خودهمبستگی باقی‌مانده‌ها Checking that Residuals are serially correlated or not

• رفع خودهمبستگی سریالی (Auto correlation) Removal of serial Correlation (Auto correlation)

آزمون‌های هم‌انباشتگی Cointegration tests

• آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن Johansen Test of Cointegration

• آزمون علیت گرنجر Granger Causality Test

مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) VAR (Vector Auto regressive Model) and Vector Error Correction Model (VECM)

• معیارهای انتخاب وقفه - روش اول Lag selection Criteria 1st Method

• معیارهای انتخاب وقفه - روش دوم Lag Selection Criteria 2nd Method

• شرایط اعمال مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) Conditions for Applying Vector Auto Regressive (VAR)

• تخمین و تفسیر مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) Vector Auto Regressive (VAR) Estimation and Interpretation

• آزمون‌های تشخیصی VAR Diagnostic Testing of VAR

• مدل تصحیح خطای برداری (VECM) Vector Error Correction Model (VECM)

• پیش‌بینی در مدل VAR Forecasting in VAR Model

اثرات ثابت و اثرات تصادفی Fixed effect and Random effect

• اثرات ثابت و اثرات تصادفی Fixed effect and random Effect

• بررسی متقابل که کدام بهتر است Counter check which one is better