آموزش مدیریت ریسک مالی با زبان R - آخرین آپدیت

مقدمه‌ای بر R، بازیابی داده‌ها و محاسبه بازده Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

• مقدمه Introduction

• بازیابی داده‌ها از FRED Retrieving Data from FRED

• محاسبه بازده روزانه Calculating Daily Returns

• محاسبه بازده در بازه‌های زمانی بلندتر Calculating Longer Returns

• یک مثال ساده A Simple Example

مدیریت ریسک در توزیع‌های نرمال Risk Management under Normal Distributions

• توزیع بازده‌ها Distribution of Returns

• ارزش در ریسک (VaR) Value-at-Risk (VaR)

• کسری مورد انتظار (ES) Expected Shortfall (ES)

• استفاده از شبیه‌سازی برای تخمین VaR و ES Using Simulation to Estimate VaR and ES

مدیریت ریسک در توزیع‌های غیرنرمال Risk Management under Non-normal Distributions

• توزیع‌های غیرنرمال Non-normal Distributions

• توزیع t-Student Student-t Distribution

• مدل توزیع t بازطراحی شده Rescaled t Distribution Model

• محاسبه VaR و ES برای افق‌های زمانی چندروزه VaR and ES for Multi-day Horizon

مدیریت ریسک در خوشه‌بندی نوسانات Risk Management under Volatility Clustering

• توزیع آتی در مقابل توزیع تاریخی Future vs Historical Distribution

• خوشه‌بندی نوسانات (Volatility Clustering) Volatility Clustering

• مدل GARCH GARCH

• تخمین: بسته rugarch Estimation: rugarch Package

• مدل GARCH(1,1) t GARCH(1,1) - t

• تست‌های تشخیصی Diagnostic Tests

• استفاده از تابع ugarchboot Using the ugarchboot Function

• استفاده از تابع ugarchroll Using the ugarchroll Function

• جمع‌بندی دوره Course Summary