آموزش هنجارهای بازل (بازل 1/بازل 2/بازل 3 تا 2015) ساده شده

سرفصل ها و درس ها

بازل I Basel I

• یادداشت خوش آمدید Welcome Note

• نمای کلی بخش Section Overview

• ضرورت هنجارهای بازل Necessity of Basel Norms

• ROE و ROI - چرا بانک ها تمایل دارند سرمایه خود را کمتر نگه دارند؟ ROE and ROI - why banks tend to keep less of it's own capital?

• مقدمه ای بر بازل I Introduction to Basel I

• ردیف 1 (T1- سرمایه اصلی) و ردیف 2 (T2- سرمایه تکمیلی) Tier 1 (T1- Core capital) and Tier 2 (T2- supplimentary capital)

• مزایا و معایب بازل I Pros and Cons of Basel I

• اوراق بهادار، MBS و آربیتراژ نظارتی Securitization, MBS and Regulatory Arbitrage

• نحوه افزایش سرمایه How to Increase Capital

• بخش PDF Section PDF

بازل 2 Basel 2

• نمای کلی بخش Section Overview

• بازل 1 در مقابل بازل 2 Basel 1 vs. Basel 2

• مقدمه ای بر بازل II Introduction to Basel II

• رویکرد اندازه گیری ریسک در یک نگاه Risk Measurement Approach at a glance

• رویکرد استاندارد اندازه گیری ریسک اعتباری و سرمایه مورد نیاز Standard Approach of Credit Risk Measurement and Required Capital

• رویکرد مبتنی بر رتبه بندی داخلی (PD، LGD، EAD، EL، VaR و غیره) Internal Rating Based Approach (PD, LGD, EAD, EL, VaR etc.)

• بنیاد IRB در مقابل IRB پیشرفته Foundation IRB vs Advance IRB

• معیارهای صلاحیت برای رویکرد IRB Qualification Criteria for IRB approach

• مزایا و معایب رویکرد IRB در مقایسه با رویکرد استاندارد Pros and Cons of IRB approach in comparison of Standard Approach

• اندازه گیری ریسک بازار و سرمایه مورد نیاز برای محافظت در برابر ریسک بازار Market Risk Measurement and Capital Required to safeguard against Market Risk

• BIA و رویکرد استاندارد برای سرمایه مورد نیاز در برابر ریسک عملیاتی BIA and Standardized Approach for capital required against operational risk

• معیارهای صلاحیت برای رویکرد استاندارد Qualification Criteria for Standardized approach

• رویکرد اندازه گیری پیشرفته (AMA) برای ریسک عملیاتی Advance Measurement Approach (AMA) for operational risk

• پیچیدن بخش Wrppaing the section

• بخش PDF Section PDF

بازل 3 Basel 3

• نمای کلی بخش Section Overview

• کاستی های بازل 2 Shortcomings of Basel 2

• مقدمه ای بر بازل III و بازل II در مقابل بازل III Introduction to Basel III and Basel II vs Basel III

• توصیه های نقدینگی بازل 3 Liquidity Recommendations of Basel 3

• LCR - دارایی بسیار مایع با کیفیت بالا LCR - High Quality Highly Liquid Asset

• LCR - خروجی خالص نقدی LCR - Net Cash Outflow

• نرخ خالص سرمایه گذاری پایدار (NSFR) Net Stable Funding Ration (NSFR)

• کلمات پایانی Closing words

• بخش PDF Section PDF