آموزش جامع مشتقات نرخ بهره: از مفاهیم تا کاربردهای عملی در بازارهای سرمایه

دوره آنلاین جامع برای متخصصان مالی، مهندسان علاقه‌مند، دانشجویان، مشاوران و تحلیلگرانی که به دنبال درک عمیق‌تر مشتقات نرخ بهره هستند. این دوره به صورت کاربردی و با تمرکز بر بخش فرانت‌آفیس و ریسک، شما را با سازوکار مشتقات نرخ بهره در بازارهای سرمایه آشنا می‌کند.

چرا در این دوره شرکت کنیم؟

• یادگیری مفاهیم پایه نرخ بهره و عوامل اقتصادی مؤثر بر آن.
• شناخت ابزارهای مالی و مشتقات نرخ بهره، ساختار، اهداف و کاربردهای آن‌ها.
• یادگیری قیمت‌گذاری سوآپ نرخ بهره: تسلط بر فرآیند کامل قیمت‌گذاری سوآپ نرخ بهره و درک نحوه ارزش‌گذاری آن‌ها.
• ساخت منحنی‌های نرخ بهره: توسعه مهارت در ساخت و استفاده از منحنی‌های نرخ بهره برای تحلیل مالی و تصمیم‌گیری.
• ارزش‌گذاری کپ و فلور: کسب تخصص در قیمت‌گذاری کپ و فلور نرخ بهره، ابزارهای ضروری برای مدیریت ریسک.
• درک نظریه برابری نرخ بهره در بازارهای ارز خارجی.
• آشنایی با واژگان کلیدی ارز در بازارهای ارز خارجی.
• ارزش در معرض خطر (VaR): درک الگوریتم‌های VaR پارامتریک، مونت کارلو، و تاریخی؛ مقایسه روش‌ها، مزایا و معایب آن‌ها.
• پیاده‌سازی سیاست بانک مرکزی: درک نحوه عملکرد فدرال رزرو در بازار برای تأثیرگذاری بر نرخ وجوه فدرال.
• ناوبری در بازارهای سرمایه: شناخت حوزه‌های کاربردی بازارهای سرمایه و نقش آن‌ها در اکوسیستم مالی.
• تکنیک‌های ارزش‌گذاری سوآپ و موارد استفاده متنوع آن‌ها در پوشش ریسک و سفته‌بازی.
• فرآیند کامل قیمت‌گذاری یک سوآپ نرخ بهره: از ورود اطلاعات اقتصادی تا محاسبه ارزش و یونانی‌های سوآپ.
• مطالعه موردی سوآپ در دنیای واقعی برای اهداف مختلف از جمله پوشش ریسک، سفته‌بازی و آربیتراژ.
• سوآپشنز (Swaptions): پوشش عمیق انواع سوآپشنز، موارد استفاده سوآپ‌های قابل فراخوانی و سوآپشنز، و بحث در مورد مدل‌های Bachelier و Hull & White برای قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک.
• مدیریت وثیقه (Collateral Management): یادگیری گردش کار وثیقه، محاسبات مارجین، استراتژی‌های بهینه‌سازی و چارچوب‌های نظارتی برای کلاس‌های دارایی اصلی بازارهای سرمایه، سوآپ‌های دوطرفه و تسویه‌شده، مشتقات بورسی، ریپوها/قرض‌دهی اوراق بهادار و TBAها.
• سیستم فدرال رزرو و FHLBs: شناخت نقش مؤسسات مالی کلیدی مانند سیستم فدرال رزرو و بانک‌های وام مسکن فدرال در بازار مشتقات نرخ بهره.

پیش‌نیازها

• دانش زبان انگلیسی
• درک اولیه از بازارهای مالی
• پایه‌ای قوی در ریاضیات در سطح دبیرستان
• بدون نیاز به تجربه برنامه‌نویسی
• مهارت‌های اولیه اکسل برای تکرار مثال‌ها مفید است.

ویژگی‌های دوره

• آموزش تخصصی: یادگیری از متخصصان با تجربه سال‌ها کار در بازارهای مالی نیویورک.
• سرفصل‌های جامع: پوشش کامل مفاهیم پایه تا استراتژی‌های پیشرفته در مشتقات نرخ بهره.
• مهارت‌های عملی: کسب تجربه عملی با مطالعات موردی واقعی، تمرین‌ها و فرآیند کامل عملی برای به‌کارگیری آموخته‌ها.
• یادگیری انعطاف‌پذیر: مطالعه با سرعت دلخواه و دسترسی مادام‌العمر به محتوای دوره در پلتفرم کاربرپسند Udemy.

اکنون ثبت‌نام کنید و مهارت‌های لازم برای تسلط بر مشتقات نرخ بهره را کسب کنید و از این دانش برای پیشبرد شغلی خود، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه و کمک به موفقیت سازمان خود در بازارهای مالی بهره‌مند شوید.