آموزش مدل‌های ریسک مالی و تکنیک‌های ارزش‌گذاری - آخرین آپدیت

مبانی اندازه‌گیری ریسک و VaR Foundations of Risk Measurement & VaR

• مقدمه‌ای بر مدل‌های ارزش‌گذاری و ریسک Introduction to Valuation and Risk Models

• درک مفهوم VaR Understand VAR

• مدل VaR دلتا نرمال Delta Normal VAR

• توزیع نرمال استاندارد Standard Normal Distribution

• توضیح VaR به همراه مثال Explain VAR with Example

• کمی‌سازی نوسان‌پذیری و مدل ریسک Quantifying Volatility and Risk Model

• ادامه کمی‌سازی نوسان‌پذیری و مدل ریسک Quantifying Volatility and Risk Model Continues

• توضیح رفتار تصادفی (استوکاستیک) Explain Stochastic Behavior

• توضیح دلایل توزیع‌های دم‌پهن Explain Reasons for Fat

رویکردهای پیشرفته مدل‌سازی ریسک Advanced Risk Modeling Approaches

• پیامدهای رژیم Implication of Regime

• رویکردهای پارامتریک و غیرپارامتریک Parametric and Non Parametric Approach

• بیشتر در مورد رویکرد پارامتریک More on Parametric Approach

• توضیح رویکرد ترکیبی (Hybrid) Explain Hybrid Approach

• مبانی درخت دوجمله‌ای Basics of Binomial Tree

• ارزش‌گذاری ریسک-خنثی Risk Neutral Valuation

• ارزش‌گذاری آپشن اختیار فروش با استفاده از برابری Put-Call Put Option Valuation Using Put Call Parity

• مدل دوجمله‌ای دو مرحله‌ای Two Step Binomial Model

• ادامه مدل دوجمله‌ای دو مرحله‌ای Two Step Binomial Model Continues

بررسی عمیق مدل‌های قیمت‌گذاری آپشن Option Pricing Models in Depth

• آپشن آمریکایی American Option

• ادامه مدل بلک-شولز Black Scholes Model Continues

• پیش‌فرض‌های مدل بلک-شولز Black Scholes Model Assumptions

• ارزش‌گذاری اختیار فروش (Put) Put Valuation

• مدل بلک-شولز با در نظر گرفتن سود سهام Black Scholes Model with Dividends

• آپشن‌های آمریکایی American Options

• توضیح مبانی حروف یونانی Explain Basic of Greek Letters

• بیشتر در مورد حروف یونانی More on Greek Letters

• توضیح دلتای فوروارد Explain Forward Delta

یونانی‌ها و تحلیل حساسیت Greeks & Sensitivity Analysis

• دلتای آتی و مثال‌ها Future Delta and Examples

• توضیح تتا (Theta) Explain Theta

• توضیح گاما، وگا و رو (Rho) Explain Gamma Vega and RHO

• ادامه توضیح گاما، وگا و رو Explain Gamma Vega and RHO Continues

• ضریب تنزیل قیمت و آربیتراژ Price Discount Factors and Arbitrage

• ادامه ضریب تنزیل قیمت و آربیتراژ Price Discount Factors and Arbitrage Continues

• مثال ارزش‌گذاری اوراق قرضه Explain Bond Valuation Example

• منحنی بازده قیمت Price Yield Curve

• ضرایب تنزیل Discounting Factors

تکنیک‌های ارزش‌گذاری درآمد ثابت Fixed Income Valuation Techniques

• تعیین ارزش با استفاده از توابع تنزیل Determine Value Using Discount Functions

• اوراق قرضه کوپنی خزانه‌داری و استریپس Treasury Coupon Bonds and Strips

• ساخت یک پرتفوی مشابه (Replicating) Constructing a Replicating Portfolio

• محاسبه قیمت بین تاریخ‌های پرداخت کوپن Computing Price Between Coupon Dates

• نرخ‌های اسپات، فوروارد و پار Spot Forward and Par Rates

• استخراج ضریب تنزیل از نرخ‌های سواپ Deriving Discount Factor from Swaps Rates

• نرخ‌های فوروارد Forward Rates

• ادامه نرخ‌های فوروارد Forward Rates Continues

• محاسبه نرخ‌های فوروارد Computing a Forward Rates

منحنی بازده و دینامیک نرخ بهره Yield Curve & Interest Rate Dynamics

• نرخ‌های پار Par Rates

• اثر سررسید بر اوراق قرضه Effect of Maturity on Bonds

• ادامه اثر سررسید بر اوراق قرضه Effect of Maturity on Bonds Continues

• اشکال منحنی بازده Yield Curve Shapes

• اسپرد بازده و سودها Return Spread and Yields

• اسپرد اوراق قرضه Bond Spread

• محدودیت‌های معیارهای سنتی بازده Limitations of Traditional Yield Measures

• سناریوهای Carry Roll Down Carry Roll Down Scenarios

• معیار ریسک تک‌عاملی و پوشش ریسک One Factor Risk Metric and Hedging

مدت، تقعر و پوشش ریسک Duration, Convexity & Risk Hedging

• کاربرد DV01 در پوشش ریسک DV01 Application to Hedging

• مدت (Duration) Duration

• تقعر (Convexity) Convexity

• محاسبه تقعر Computing Convexity

• تقعر منفی Negative Convexity

• ادامه تقعر منفی Negative Convexity Continues

• رتبه‌بندی اعتباری داخلی Internal Credit Rating

• ادامه رتبه‌بندی اعتباری خارجی External Credit Rating Continues

• ماتریس انتقال رتبه Rating Transition Matrix

ریسک اعتباری و عملیاتی Credit & Operational Risk

• تأثیر افق زمانی Impact of Time Horizon

• تأثیر تغییرات رتبه بر اوراق قرضه Impact of Rating Changes on Bond

• تغییرات در رتبه‌بندی Changes in Rating

• ریسک عملیاتی Opeational Risk

• الزامات سرمایه‌ای ریسک عملیاتی Opeational Risk Capital Requirements

• ادامه الزامات سرمایه‌ای ریسک عملیاتی Opeational Risk Capital Requirements Continues

• تکرار زیان و شدت زیان Loss Frequency and Loss Severity

• محدودیت‌های داده‌ها Data Limitations

• داده‌های کارت امتیاز (Scorecard) Scorecard Data

کاربردهای پیشرفته ریسک و ریسک کشوری Advanced Risk Applications & Country Risk

• بیمه Insurance

• به‌کارگیری عملی VaR Putting Var to Work

• توصیف و محاسبه VaR برای مشتقات خطی Describe and Calculate VaR Linear Derivatives

• توصیف رویکرد دلتا نرمال برای محاسبه VaR Describe Delta Normal Approach to Cal VAR

• محدودیت‌های متد دلتا نرمال Limitation of Delta Normal Method

• ادامه محدودیت‌های متد دلتا نرمال Limitation of Delta Normal Method Continues

• منابع ریسک کشوری Sources of Country Risk

• چرخه عمر رشد اقتصادی Economic Growth Life Cycle

• فساد Corruption

• ساختار اقتصادی Economic Structure

• ارزیابی ریسک کشوری Evaluating Country Risk