آموزش معامله‌گری و تحلیل ریسک در بازارهای بازخرید (Repo) اوراق با درآمد ثابت - آخرین آپدیت

مبانی بازارهای ریپو Foundations of Repo Markets

• مقدمه‌ای بر بازارهای ریپو Introduction to Repo Markets

• رشد بازار ریپو Growth of Repo Market

• پوشش ریسک صدور بدهی Hedging Debt Issuance

• شرکت‌کنندگان بازار ریپو Repo Market Participants

• مکانیسم‌های معاملاتی ریپو Repo Trading Mechanics

• ریسک بازار و ریسک اعتبار Market Risk and Credit Risk

• معاملات ریپو برای بازارگردانان Repo Trades for Dealers

• مثال‌هایی از معاملات ریپو Examples on Repo Trades

• مثال‌هایی بر روی اوراق بهادار مختلف Examples on Different Securities

قیمت‌گذاری ریپو و مکانیسم‌های جریان نقدی Repo Pricing and Cash Flow Mechanics

• سود متعلقه با نرخ ریپو Accrued Interest with Repo Rate

• قیمت خرید Purchase Price

• ورود و خروج جریان نقدی Cash Inflow and Outflow

• تسویه مرحله اول First Leg Settlement

• ساختار ریپو Repo Structure

• انواع ابزارهای ریپو Variations of Repo Instruments

• ریپو بر پایه وام کامل Whole Loan Repo

• ریسک معامله‌گری ریپو Repo Dealing Risk

• طرف مقابل پرریسک Risky Counterparty

وثیقه ریپو و مدیریت ریسک Repo Collateral and Risk Management

• ریپو و معامله اوراق بهادار Repo and Security Dealing

• مدیریت وثیقه Collateral Management

• ارزش‌گذاری وثیقه Valuation of Collateral

• حفظ حاشیه سود (Margin Maintenance) Margin Maintenance

• جایگزینی وثیقه Substitution of Collateral

• رویه‌های عملیاتی Operational Procedures

• کاربردها و استفاده از ریپو Uses and Applications of Repo

• قراردادهای بازخرید Repurchase Agreements

• مثالی از قراردادهای بازخرید Example on Repurchase Agreements

دیدگاه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی ریپو Repo Trading Perspectives and Strategies

• مثالی از خرید و فروش Example on Buy and Sell

• دیدگاه معامله‌گر اوراق بهادار Security Dealer Perspective

• موقعیت فروش در ریپو معکوس Short Position Reverse Repo

• استراتژی‌های معاملاتی Trading Strategies

• نرخ ریپو و حاشیه سود ریپو Repo Rate and Repo Margin

• تفاوت بین نرخ ریپو و حاشیه سود ریپو Differentiating Repo Rate and Repo Margin

• نرخ استقراض Rate of Borrowing

• حاشیه سود اولیه Initial Margin

• مدت زمان ریپو Term of the Repo

محاسبات قیمت‌گذاری ریپو و مکانیسم‌های بهره Repo Pricing Calculations and Interest Mechanics

• محاسبه نرخ کوپن Calculating Coupon Rate

• قیمت وثیقه Price of Collateral

• محاسبه افزایش وثیقه Calculating Increasing Collateral

• سود متعلقه ریپو Repo Interest Accrued

• ریپو با سهام (Equity Repo) Equity Repo

• نرخ ریپوی ضمنی Impled Repo Rate

• معاملات پایه (Basis Trading) Basis Trading

• موقعیت‌های خرید و فروش Long Position and Short Position

• نرخ سود خالص Net Profit Rate

قیمت‌گذاری پیشرفته ریپو و ساختارهای بازار Advanced Repo Pricing and Market Structures

• محاسبه سود متعلقه Calculating Accrued Interest

• نرخ ریپوی منفی Negative Repo Rate

• اسپرد سواپ ریپو Repo Swap Spread

• مثال‌هایی از اسپرد سواپ ریپو Examples on Repo Swap Spread

• متغیرهای اسپرد سواپ ریپو Variables in Repo Swap Spread

• طرف حساب مرکزی (CCP) Central Clearing Counterparty

• مستندات و حقوقی ریپو Repo Legal and Documentations

• ریسک اعتبار و هزینه‌های سرمایه Credit Risk and Capital Charges

• الزامات سرمایه‌ای Capital Requirements

سرمایه مقرراتی و مستندات در بازارهای ریپو Regulatory Capital and Documentation in Repo Markets

• مثال‌هایی از بازل ۱ و بازل ۲ Examples on Basel 1 and Basel 2

• روش استاندارد IRB Foundation IRB Approach

• مستندات ریپو Repo Documentations

• وظایف مستندات ریپو Functions of Repo Documentations

• نظرات حقوقی Legal Opinions

• نتیجه‌گیری در مورد بازار ریپو Conclusion to Repo Market