آموزش تسلط بر ریسک بازار، VaR و مدیریت پرتفوی - آخرین آپدیت

مبانی ریسک بازار Foundations of Market Risk

• مقدمه‌ای بر ریسک بازار Introduction to Market Risk

• اندازه‌گیری ریسک بازار Measure Market Risk

• کسری مورد انتظار (Expected Shortfall) Expected Shortfall

• رویکردهای پارامتریک Parametric Approaches

• مزایا و معایب رویکردهای پارامتریک Advantages and Disadvantages of Parametric Approaches

• کمیته بازل Basel Committee

• خطای نوع اول و نوع دوم Type 1 and Type 2 Error

• نگاشت VaR VAR Mapping

• پیاده‌سازی VaR VAR Implementation

ریسک نرخ بهره و ساختار زمانی Interest Rate & Term Structure Risk

• مقدمه‌ای بر علم ساختار زمانی Intro to Science of Term Structure

• احتمالات Probability

• اسپرد OAS OAS Spread

• تکامل نرخ‌های کوتاه‌مدت Evolution of Short Rates

• شکل ساختار زمانی The Shape of the Term Structure

• مقدمه‌ای بر تئوری فاکتور Introduction to Factor Theory

• مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) Capital Asset Pricing Model

• نقاط ضعف CAPM و مدل‌های چند فاکتوری Shortcomings CAPM and Multi Factor Models

• فاکتورهای تخفیف تصادفی Stochastic Discount Factors

سرمایه‌گذاری فاکتوری و کارایی بازار Factor Investing & Market Efficiency

• تئوری بازار کارا Efficient Market Theory

• سوالات تمرینی تئوری فاکتور Factor Theory Practice Questions

• مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری ارزشی Introduction to Value Investing

• فاکتورهای ریسک اقتصاد کلان Macroeconomic Risk Factors

• مدیریت ریسک نوسانات Managing Volatility Risk

• تئوری‌های پشت پرده پرمیوم ارزشی Theories Behind Value Premium

• استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم Momentum Investing Strategy

• سوالات تمرینی فاکتورها Factors Practice Question

• مقدمه‌ای بر آلفا و خطای ردیابی (Tracking Error) Introduction to Alpha and Tracking Error

حساسیت پرتفوی و مواجهه با فاکتورها Portfolio Sensitivity & Factor Exposure

• تاثیر انتخاب بنچ‌مارک Impact of Benchmark Selection

• رگرسیون فاکتوری و حساسیت پرتفوی Factor Regression and Portfolio Sensitivity

• اندازه‌گیری مواجهه با فاکتورهای متغیر در زمان Measurement of Time Varying Factor Exposures

• توضیحات احتمالی برای ناهنجاری‌های ریسک Potential Explanations for Risk Anomaly

• مقدمه‌ای بر دارایی‌های غیرنقدشونده Introduction to illiquid Asset

• رابطه بین نقص‌های بازار و عدم نقدشوندگی Relationship Between Market Imperfections and illiquidity

• پرمیوم‌های عدم نقدشوندگی Illiquidity Premiums

• ادامه پرمیوم‌های عدم نقدشوندگی Illiquidity premiums Continues

• سوالات تمرینی Practice Question

ساخت پرتفوی و تحلیل‌های ریسک Portfolio Construction & Risk Analytics

• مقدمه‌ای بر ساخت پرتفوی Introduction to Portfolio Construction

• خنثی‌سازی (Neutralization) Neutralization

• بازبینی و بازتعادل پرتفوی Portfolio Revisions and Rebalancing

• پراکندگی بازده پرتفوی Portfolio Return Dispersion

• مقدمه‌ای بر روش‌های تحلیلی ریسک پرتفوی Introduction to Portfolio Risk - Analytical Method

• نقش همبستگی در ریسک پرتفوی Role of Correlation on Portfolio Risk

• VaR حاشیه‌ای و VaR افزایشی Marginal VaR and Incremental VaR

• VaR مؤلفه‌ای و مدیریت پرتفوی با استفاده از VaR Component VaR and Managing Portfolio using VaR

• تفاوت‌های مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی Differences Risk Management and Portfolio Management

بودجه‌بندی و کنترل ریسک Risk Budgeting & Risk Control

• سوالات تمرینی VaR و بودجه‌بندی ریسک در مدیریت سرمایه‌گذاری VaR and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS

• مقدمه‌ای بر بودجه‌بندی ریسک Introduction to Risk Budgeting

• انواع ریسک Types of Risk

• ادامه انواع ریسک Types of Risk Continues

• پایش ریسک Monitoring Risk

• فرآیند بودجه‌بندی ریسک Risk Budgeting Process

• سوالات تمرینی VaR و بودجه‌بندی ریسک در مدیریت سرمایه‌گذاری VaR and Risk Budgeting in Investment Management Practice QS

• مقدمه‌ای بر پایش ریسک و اندازه‌گیری عملکرد Introduction to Risk Monitoring and Performance Measurement

• برنامه‌ریزی ریسک Risk Planning

اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد Performance Measurement & Evaluation

• اهداف و اقدامات واحد مدیریت ریسک (RMU) Objective and Action of RMU

• اهداف اندازه‌گیری عملکرد Objectives of Performance Measurement

• سوالات تمرینی پایش ریسک و اندازه‌گیری عملکرد Risk Monitoring and Performance Measurement Practice QS

• مقدمه‌ای بر ارزیابی عملکرد پرتفوی Introduction to Portfolio Performance Evaluation

• معیارهای عملکرد تعدیل شده با ریسک Risk Adjusted Performance Measures

• نسبت اطلاعات (Information Ratio) و نسبت ارزیابی Information Ratio and Appraisal Ratio

• سوالات تمرینی در مورد معیارهای ریسک Practice QS on Risk Measures

• سطوح ریسک پویا Dynamic Risk Levels

• توانایی زمان‌بندی (Timing Ability) Timing Ability

مباحث پیشرفته: صندوق‌های پوشش ریسک و بررسی دقیق Advanced Topics: Hedge Funds & Due Diligence

• تحلیل استایل (Style Analysis) Style Analysis

• سوالات تمرینی ارزیابی عملکرد پرتفوی Portfolio Performance Evaluation Practice QS

• مقدمه‌ای بر صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) Introduction to Hedge Funds

• رابطه بین ریسک و آلفا در صندوق‌های پوشش ریسک Relationship Between Risk and Alpha in Hedge Funds

• استراتژی‌های صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Fund Strategies

• روند عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک Performance Trend of Hedge Funds

• سوالات تمرینی صندوق‌های پوشش ریسک Hedge Funds Practice QS

• مقدمه‌ای بر انجام بررسی دقیق (Due Diligence) برای مدیران و صندوق‌های خاص Introduction to Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds

• ارزیابی مدیر Manager Evaluation

• بررسی دقیق عملیاتی Operational Due Diligence

• سوالات تمرینی بررسی دقیق مدیران و صندوق‌های خاص Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds Practice QS